Управление Портфелем - Управление

10 основных правил для управления вашим портфелем
Дмитрий Молодцов - Стратегический подход к управлению портфелем
К вопросу об управлении портфелем - Д. А. Молодцов
Лев Слуцкин - Активный и пассивный портфельный менеджмент
Методика анализа алгоритмов управления валютным портфелем - Котенко А. Е.

Минимизация риска портфеля при хеджировании опционами - Щукин Д.
Объединение крайностей. Два урока Санкт-Петербургского парадокса
Осторожное управление портфелем - Михаил Горелов
Портфельное управление - Борис Шлоссберг
Путь к эффективности управления портфелем - Кристина Кузнецова
Управление портфелем и риски

Ерешко А.Ф. - Методы декомпозиции и локально оптимальные стратегии в задачах управления портфелем

Буренин А. Н. - Управление портфелем ценных бумаг

В книге рассматриваются вопросы управления портфелем ценных бумаг, основные концепции и финансовые стратегии, используемые в этой области деятельности. В книге широко представлен материал по использованию программы Excel для финансовых расчетов и построения моделей
Книга «Управление портфелем ценных бумаг» раскрывает вопрос оценки риска и доходности инвестиционных портфелей, рассказывает о разнообразных стратегиях управления портфелями ценных бумаг. Отдельно в учебнике представлены рекомендации по автоматизации финансовых расчетов и построении моделей.
Знания, полученные в процессе прочтения книги, помогут при работе с различными инструментами, обращающимися на фондовом рынке России.

Глава 1. Ожидаемая доходность и риск портфеля
Глава 4. Определение эффективной границы и оптимальных портфелей
Глава 5. Стратегии в управлении портфелем
Глава 6. Инструменты альтернативного инвестирования
Глава 7. Закономерности динамики доходности ценных бумаг

Глава 8. Принятие решений в условиях риска и неопределенности
Глава 9. Параметрическая модель VaR
Глава 10. Непараметрические модели VaR и стресс-тестирование
Глава 11. Отображение финансовых активов с помощью стандартных факторов риска
Глава 12. Дельтa- var, компонентный var и кад-бета

Глава 13. Оценка эффективности управления портфелем

Ерешко А.Ф. - Методы декомпозиции и локально - оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг

Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке. Работа состоит из двух частей.

В первой части содержится обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к задаче управления портфелем финансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления.
Во второй части работы излагаются оригинальные результаты автора. Сформулирована двухкритериальная задача об управлении портфелем в динамике с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от вложенного капитала в начале и минимизации критерия допустимых потерь. Динамика портфеля записывается в переменных - количествах ценных бумаг в портфеле. Основные результаты относятся к динамической задаче при наличии неопределенных факторов в виде марковского процесса

Введение
Глава 1. Обзор достигнутых результатов в сфере применения систем управления активами и пассивами
Глава 2. Задача управления портфелем ценных бумаг в стохастике

Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. - Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы

Книга содержит более 300 задач и кейсов по курсу «Количественные метода в менеджменте», с неизменным успехом читавшемуся авторами на протяжении 8 лет на различных программах MBA и Executive MBA в Институте бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ, Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ, других институтов, а также на различных корпоративных программах. Множество разнообразных и относительно простых для анализа примеров дает представление о том, как широк спектр приложений количественных методов в управлении.
Книга адресована студентам, слушателям различных программ MBA и как материал для самостоятельных занятий. Для менеджера она является своеобразной «базой данных» для сознания собственных количественных моделей и применения их в практике своей компании. Преподаватели могут использовать книгу как материал для практикумов и семинаров.

Предисловие
Часть 1. Оптимизация в условиях полной определенности
Часть 2. Транспортные задачи и логистика; задачи о назначениях и отборе
Часть 3. Планирование и анализ проектов
Часть 4. Оптимальное управление запасами

Часть 5. Комплексное и многопериодное планирование
Часть 6. Оптимальное управление запасами с учетом случайных вариаций спроса
Часть 7. Выбор альтернатив
Часть 8. Управление проектами с учетом случайных вариаций времени выполнения стадий

Матвеев А. А. - Модели и методы управления портфелями проектов

Настоящая работа содержит описание моделей и методов управления портфелями проектов. В работе рассматривается связь управления проектами со стратегическим планированием на основе портфельного управления. Приводятся математические модели управления портфелями проектов: оценки эффективности проектов, формирования портфеля проектов, планирования процесса реализации портфеля проектов, распределения ресурсов между проектами портфеля, оперативного управления портфелем проектов. Значительное внимание уделяется изучению практически важных случаев применения моделей и методов управления портфелями проектов в рамках существующих программных средств.

Введение
Глава 1. Проблемы управления портфелями проектов
Глава 2. Модели и методы управления портфелями проектов
Глава 3. Результаты практического использования моделей и методов управления портфелями проектов

---