poxot.net/

Математика управления капиталом

Большинство методов, рассматриваемых здесь, эффективны при долгосрочных стратегиях. Часто вы будете встречать термин «асимптотический смысл», что означает возможный результат чего-либо, осуществленного бесконечное число раз, когда вероятность приближается к определенности при увеличении количества попыток. Другими словами, что-то, в чем мы можем быть почти уверены с течением времени. Смысл этого выражения содержится в математическом термине «асимптота», которая является прямой и ограничивает кривую линию в том понимании, что расстояние между двигающейся точкой кривой и прямой линией приближается к нулю, когда точка удаляется на бесконечное расстояние от начала координат.
Торговля никогда не была легким занятием. Когда трейдеры изучают эти концепции, то часто приобретают ложное чувство силы. Ложное, так как складывается впечатление, будто что-либо, что очень трудно сделать, на самом деле очень легко, если понять механику процесса. На этом сайте нет ничего, что может сделать вас лучшим трейдером, ничего, что может улучшить ваш фактор времени входа на рынок и выхода с него, ничего, что улучшит ваш торговый выбор. Эти трудные задачи так и останутся трудными.
Победа над рынком требует больше, чем понимание концепций управления деньгами. Она требует дисциплины, чтобы вынести эмоциональную боль, которую 19 из 20 людей не могут вынести. Этому вас не научит никто. Тот, кто заявляет, что он заинтригован «интеллектуальным вызовом рынков», — не трейдер. Рынки так же интеллектуальны, как и кулачный бой. Лучший совет — это всегда закрывать свой подбородок и челюсть. Проиграете вы или выиграете, все равно будут значительные удары. В действительности на рынках мало что относится к интеллектуальному вызову; в конечном счете, торговля — это упражнение на самообладание и выносливость. Здесь довольно детально объясняется стратегия кулачного боя, и ее следует использовать только тому, кто уже обладает необходимой ментальной прочностью.

Эмпирические методы


Сценарии и стратегия худшего случая
Система математических обозначений
Синтетические конструкции
Синтетические конструкции 2
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f 2
Какой долей счета торговать?
Какой долей счета торговать? 2
Какой долей счета торговать? 3
Основные концепции
Серийный тест
Серийный тест 2
Серийный тест 3
Корреляция
Корреляция 2
Корреляция 3
Корреляция 4
Корреляция 5
Обычные ошибки в отношении зависимости
Математическое ожидание
Математическое ожидание 2
Реинвестировать торговые прибыли или нет
Реинвестировать торговые прибыли или нет 2
Измерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического
Измерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического 2
Как лучше всего реинвестировать
Торговля оптимальной фиксированной долей
Формулы Келли
Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического
Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического 2
Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического 3
Средняя геометрическая сделка
Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы
Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы 2
Насколько может быть серьезен проигрыш
Современная теория портфеля
Модель Марковица
Модель Марковица 2
Модель Марковица 3
Стратегия среднего геометрического портфеля
Ежедневные процедуры при использовании оптимальных портфелей
Ежедневные процедуры при использовании портфелей 2
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100% 2
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100% 3
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 2
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 3
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 4
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 5
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 6
Фундаментальное уравнение торговли
Фундаментальное уравнение торговли 2
Фундаментальное уравнение торговли 3
Оптимальное f для начинающих трейлеров с небольшими капиталами
Оптимальное f для начинающих трейдеров 2
Порог геометрической торговли
Порог геометрической торговли 2
Один комбинированный денежный счет по сравнению с отдельными денежными счетами
Один комбинированный денежный счет 2
Один комбинированный денежный счет 3
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся 2
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся 3
Потеря эффективности при одновременных ставках или торговле портфелем
Потеря эффективности при одновременных ставках 2
Потеря эффективности при одновременных ставках 3
Время, необходимое для достижения определенной цели, и проблема дробного f
Время, необходимое для достижения определенной цели f 2
Время, необходимое для достижения определенной цели f 3
Сравнение торговых систем
Слишком большая чувствительность к величине наибольшего проигрыша
Приведение оптимального f к текущим ценам
Приведение оптимального f к текущим ценам 2
Приведение оптимального f к текущим ценам 3
Приведение оптимального f к текущим ценам 4
Приведение оптимального f к текущим ценам 5
Приведение оптимального f к текущим ценам 6
Усреднение цены при покупке и продаже акций
Усреднение цены при покупке и продаже акций 2
Законы арксинуса и случайное блуждание
Законы арксинуса и случайное блуждание 2
Время, проведенное в проигрыше
Основы распределений вероятности
Величины, описывающие распределения
Величины, описывающие распределения 2
Величины, описывающие распределения 3
Моменты распределения
Моменты распределения 2
Моменты распределения 3
Моменты распределения 4
Нормальное распределение
Центральная предельная теорема
Работа с нормальным распределением
Работа с нормальным распределением 2
Работа с нормальным распределением 3
Работа с нормальным распределением 4
Нормальные вероятности
Нормальные вероятности 2
Нормальные вероятности 3
Нормальные вероятности 4
Нормальные вероятности 5
Последующие производные нормального распределения
Логарифмически нормальное распределение
Логарифмически нормальное распределение 2
Параметрическое оптимальное f
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L) 2
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L) 3
Поиск оптимального f пo нормальному распределению
Поиск оптимального f пo нормальному распределению 2
Поиск оптимального f пo нормальному распределению 3
Поиск оптимального f пo нормальному распределению 4

Глава 2

Объектно-ориентированное программирование

Объектно-ориентированное программирование
ГЛАВА 7. Объектно-ориентированное программирование 7.1. Язык KRL 7.2. Языки LOOPS и FLAVORS 7.2.1. Передача сообщений 7.2.2. Проблема наложения методов 7.2.3. Метаклассы 7.3. Языки CLIPS и CLOS 7....
Объектно-ориентированное программирование
Объектно-ориентированное программирование 7.1. Язык KRL 7.2. Языки LOOPS и FLAVORS 7.3. Языки CLIPS и CLOS 7.4. Множественное наследование в C++ 7.5. Объектно-ориентированный анализ и конструирова...
7.3.3. Метаклассы в CLOS и CLIPS
7.3.3. Метаклассы в CLOS и CLIPS В языке CLOS классы и метаклассы интегрированы в среду LISP. Фактически каждый объект LISP является экземпляром класса. Например, существует класс массивов array,...
Верхние уровни иерархической системы классов языка COOL
Верхние уровни иерархической системы классов языка COOL Все классы, определенные пользователем, являются производными от USER, который отчасти выполняет функции метакласса. В нем реализованы практ...
7.4. Множественное наследование в C++
7.4. Множественное наследование в C++ Так же, как язык CLOS представляет собой объектно-ориентированное расширение языка LISP, так и язык C++ создан на основе широко известного языка С и сохранил...
Отношения между классами в примере "Алмаз Никсона"
Отношения между классами в примере Алмаз Никсона...
Листинг 7.2. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 1
Листинг 7.2. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 1 // Объявление классов для задачи Алмаз Никсона finclude iostream.h class Person { public: Personf) {}; virtual Person() {}; virtual void spe...
Листинг 7.3. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 2
Листинг 7.3. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 2 class Person public: Person)) {}; virtual Person)) {}; virtual void speak)){ cout Beer;} }; class Republican : public Person public: Republi...
Листинг 7.4. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 3
Листинг 7.4. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 3 class Person { public: Per son () {}; virtual Person)) {}; virtual void speak(){ cout Beer;} И class Republican : virtual public Person { pu...
Листинг 7.5. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 4
Листинг 7.5. Файл nixon.h. Объявление классов, версия 4 class Person public: Person)) {}; virtual ~Person)) {}; virtual void speak)){ cout Beer;} class Republican : virtual public Person public: R...
7.5. Объектно-ориентированный анализ и конструирование экспертных систем
7.5. Объектно-ориентированный анализ и конструирование экспертных систем Философия и технология объектно-ориентированного программирования могут весьма пригодиться проектировщику экспертных систем...
Рекомендуемая литература
Рекомендуемая литература Для ознакомления с общими концепциями объектно-ориентированных вычислений и их практической реализацией я бы рекомендовал статьи из сборника [Peterson, 1987]. Обзор работ...
Упражнения
Упражнения 1. Чем отличаются объектно-ориентированные языки программирования от обычных процедурных языков? 2. В чем состоит отличие между конкретными и абстрактными классами? 3. Почему при множес...
Схема структуры классов для упражнения 7
Схема структуры классов для упражнения 7 8. Предположим, что классы на рис. 7.9 имеют следующие предпочтения при выборе блюд на завтрак: man: donut woman: croissant parent: fruit worker: bacon Зак...
7.1. Язык KRL
7.1. Язык KRL В языке KRL впервые была сделана попытка собрать воедино результаты выполненных ранее исследований о структурировании элементов знаний и реализовать их в виде единой системы [Bobrow...
"...Анализ последствий объектно-центрической...
...анализ последствий объектно-центрической факторизации знаний в противовес более общей факторизации, предполагающей структурирование знаний в виде набора фактов, каждый из которых ссылается на о...
Процедуры и объекты
На рис. 7,1 мы попытались схематически представить, в чем основная разница между процедурно- и объектно-ориентированным подходами в программировании. Серые! эллипсы на схеме в левой части рисунка...
Рис. 7.1. Процедурно- и объектно-ориентированные...
Рис. 7.1. Процедурно- и объектно-ориентированные парадигмы программирования. Незаполненные фигуры представляют данные, а фигуры с заливкой—процедуры...
7.2. Языки LOOPS и FLAVORS
7.2. Языки LOOPS и FLAVORS Объектно-ориентированный стиль программирования идеально подходит для решения проблем, требующих детального представления объектов реального мира и динамических отношени...
7.2.1. Передача сообщений
7.2.1. Передача сообщений Идея объектно-ориентированного программирования состоит в том, что программа строится вокруг множества объектов, каждый из которых обладает собственным набором функций (о...
Формирование объекта класса на языке CLIPS
Ниже показано, как на языке CLIPS определяется класс ship и формируется экземпляр этого класса titanic. Сначала определим класс ship, в котором имеются два слота: x-velocity и y-velocity: (defclas...
7.2.2. Проблема наложения методов
7.2.2. Проблема наложения методов Та простая картина, которая вырисовывается из представленного выше механизма прямого наследования, несколько усложняется, если мы попытаемся заменить прямое насле...
Иерархическая система классов окон
Иерархическая система классов окон Но здесь возникают вопросы: а как новый класс будет наследовать процедуры, определенные в двух базовых классах? Устроит ли нас смешанное поведение нового класса?...
Гетерархическая система классов окон
Гетерархическая система классов окон Для решения этой задачи очень подходит механизм включения в основной метод вставок, которые должны выполняться до или после него. В приведенном выше примере с...
7.2.3. Метаклассы
7.2.3. Метаклассы Отличительной чертой языка LOOPS является поддержка концепции метаклассов, т.е. классов, членами которых являются другие классы. Впервые метаклассы появились в языке SmallTalk. В...
Структура классов в языке LOOPS
Структура классов в языке LOOPS LOOPS поддерживает три стандартных метакласса: Object, Class и Metaclass. Тонкие стрелки на рис. 7.4 означают, что Object является суперклассом класса Class, a Clas...
Вставка метакласса, определенного пользователем
Вставка метакласса, определенного пользователем...
7.3. Языки CLIPS и CLOS
7.3. Языки CLIPS и CLOS Появление языка Common LISP было связано с попыткой стандартизировать многочисленные диалекты LISP и создать устраивающую большинство пользователей версию этого языка. Разв...
7.3.1. Множественное наследование в CLOS и CLIPS
7.3.1. Множественное наследование в CLOS и CLIPS Механизм множественного наследования в языках CLOS и CLIPS работает практически так же, как и в языке LOOPS. Порядок, в котором базовые классы пере...
Листинг 7.1. Объявление классов на языке CLIPS
Листинг 7.1. Объявление классов на языке CLIPS (defclass person (is-a USER) (defclass quaker (is-a person) (defclass republican (is-a person) (defclass republican-quaker (is-a republican quaker) (...
7.3.2. Наложение методов в CLOS и CLIPS
7.3.2. Наложение методов в CLOS и CLIPS В языках FLAVORS и LOOPS реализованы разные механизмы комбинирования поведения, унаследованного от разных родителей. В языке FLAVORS используется описанный...
Стандартная схема наложения методов в языках CLOS и CLIPS ([Keene,1989])
Стандартная схема наложения методов в языках CLOS и CLIPS ([Keene,1989]) Кроме того, в CLOS существуют и так называемые мультиметоды, которые позволяют настраивать поведение в зависимости от класс...
7.3. Как сделать людей вежливыми
7.3. Как сделать людей вежливыми Положим, что используются те же обработчики сообщений для классов guaker и republican, что и в предыдущем примере. Можно, определив специальный заключительный мето...
Руководство по администрированию UNIX System V там
Продукты Pinnacle там