Математика управления капиталом. Эмпирические методы
Большинство методов, рассматриваемых здесь, эффективны при долгосрочных стратегиях. Часто вы будете встречать термин «асимптотический смысл», что означает возможный результат чего-либо, осуществленного бесконечное число раз, когда вероятность приближается к определенности при увеличении количества попыток. Другими словами, что-то, в чем мы можем быть почти уверены с течением времени. Смысл этого выражения содержится в математическом термине «асимптота», которая является прямой и ограничивает кривую линию в том понимании, что расстояние между двигающейся точкой кривой и прямой линией приближается к нулю, когда точка удаляется на бесконечное расстояние от начала координат.Торговля никогда не была легким занятием. Когда трейдеры изучают эти концепции, то часто приобретают ложное чувство силы. Ложное, так как складывается впечатление, будто что-либо, что очень трудно сделать, на самом деле очень легко, если понять механику процесса. На этом сайте нет ничего, что может сделать вас лучшим трейдером, ничего, что может улучшить ваш фактор времени входа на рынок и выхода с него, ничего, что улучшит ваш торговый выбор. Эти трудные задачи так и останутся трудными.
Победа над рынком требует больше, чем понимание концепций управления деньгами. Она требует дисциплины, чтобы вынести эмоциональную боль, которую 19 из 20 людей не могут вынести. Этому вас не научит никто. Тот, кто заявляет, что он заинтригован «интеллектуальным вызовом рынков», — не трейдер. Рынки так же интеллектуальны, как и кулачный бой. Лучший совет — это всегда закрывать свой подбородок и челюсть. Проиграете вы или выиграете, все равно будут значительные удары. В действительности на рынках мало что относится к интеллектуальному вызову; в конечном счете, торговля — это упражнение на самообладание и выносливость. Здесь довольно детально объясняется стратегия кулачного боя, и ее следует использовать только тому, кто уже обладает необходимой ментальной прочностью.
Сценарии и стратегия худшего случая
Система математических обозначений
Синтетические конструкции
Синтетические конструкции 2
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f 2
Какой долей счета торговать?
Какой долей счета торговать? 2
Какой долей счета торговать? 3
Основные концепции
Серийный тест
Серийный тест 2
Серийный тест 3
Корреляция
Корреляция 2
Корреляция 3
Корреляция 4
Корреляция 5
Обычные ошибки в отношении зависимости
Математическое ожидание
Математическое ожидание 2
Реинвестировать торговые прибыли или нет
Реинвестировать торговые прибыли или нет 2
Измерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического
Измерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического 2
Как лучше всего реинвестировать
Торговля оптимальной фиксированной долей
Формулы Келли
Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического
Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического 2
Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического 3
Средняя геометрическая сделка
Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы
Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы 2
Насколько может быть серьезен проигрыш
Современная теория портфеля
Модель Марковица
Модель Марковица 2
Модель Марковица 3
Стратегия среднего геометрического портфеля
Ежедневные процедуры при использовании оптимальных портфелей
Ежедневные процедуры при использовании портфелей 2
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100% 2
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100% 3
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 2
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 3
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 4
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 5
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост 6
Фундаментальное уравнение торговли
Фундаментальное уравнение торговли 2
Фундаментальное уравнение торговли 3
Оптимальное f для начинающих трейлеров с небольшими капиталами
Оптимальное f для начинающих трейдеров 2
Порог геометрической торговли
Порог геометрической торговли 2
Один комбинированный денежный счет по сравнению с отдельными денежными счетами
Один комбинированный денежный счет 2
Один комбинированный денежный счет 3
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся 2
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся 3
Потеря эффективности при одновременных ставках или торговле портфелем
Потеря эффективности при одновременных ставках 2
Потеря эффективности при одновременных ставках 3
Время, необходимое для достижения определенной цели, и проблема дробного f
Время, необходимое для достижения определенной цели f 2
Время, необходимое для достижения определенной цели f 3
Сравнение торговых систем
Слишком большая чувствительность к величине наибольшего проигрыша
Приведение оптимального f к текущим ценам
Приведение оптимального f к текущим ценам 2
Приведение оптимального f к текущим ценам 3
Приведение оптимального f к текущим ценам 4
Приведение оптимального f к текущим ценам 5
Приведение оптимального f к текущим ценам 6
Усреднение цены при покупке и продаже акций
Усреднение цены при покупке и продаже акций 2
Законы арксинуса и случайное блуждание
Законы арксинуса и случайное блуждание 2
Время, проведенное в проигрыше
Основы распределений вероятности
Величины, описывающие распределения
Величины, описывающие распределения 2
Величины, описывающие распределения 3
Моменты распределения
Моменты распределения 2
Моменты распределения 3
Моменты распределения 4
Нормальное распределение
Центральная предельная теорема
Работа с нормальным распределением
Работа с нормальным распределением 2
Работа с нормальным распределением 3
Работа с нормальным распределением 4
Нормальные вероятности
Нормальные вероятности 2
Нормальные вероятности 3
Нормальные вероятности 4
Нормальные вероятности 5
Последующие производные нормального распределения
Логарифмически нормальное распределение
Логарифмически нормальное распределение 2
Параметрическое оптимальное f
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L) 2
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L) 3
Поиск оптимального f пo нормальному распределению
Поиск оптимального f пo нормальному распределению 2
Поиск оптимального f пo нормальному распределению 3
Поиск оптимального f пo нормальному распределению 4
Параметрические методы для других распределений
Алгоритм расчетаАлгоритм расчета 2
Алгоритм расчета 3
Алгоритм расчета 4
Алгоритм расчета 5
Алгоритм расчета 6
Алгоритм расчета 7
Тест Колмогорова-Смирнова (К-С)
Тест Колмогорова-Смирнова (К-С) 2
Создание характеристической функции распределения
Создание характеристической функции распределения 2
Создание характеристической функции распределения 3
Создание характеристической функции распределения 4
Создание характеристической функции распределения 5
Создание характеристической функции распределения 6
Подгонка параметров распределения
Подгонка параметров распределения 2
Подгонка параметров распределения 3
Подгонка параметров распределения 4
Использование параметров для поиска оптимального f
Использование параметров для поиска оптимального f 2
Использование параметров для поиска оптимального f 3
Использование параметров для поиска оптимального f 4
Использование параметров для поиска оптимального f 5
Проведение тестов «что если»
Приведение f к текущим ценам
Оптимальное f для других распределений и настраиваемых кривых
Планирование сценария
Планирование сценария 2
Планирование сценария 3
Планирование сценария 4
Планирование сценария 5
Планирование сценария 6
Планирование сценария 7
Планирование сценария 8
Поиск оптимального f пo ячеистым данным
Какое оптимальное f лучше?
Расчет волатильности
Расчет волатильности 2
Модели ценообразования опционов
Модели ценообразования опционов 2
Модели ценообразования опционов 3
Модели ценообразования опционов 4
Модели ценообразования опционов 5
Модели ценообразования опционов 6
Модели ценообразования опционов 7
Модель ценообразования европейских опционов для всех распределений
Модель ценообразования европейских опционов 2
Модель ценообразования европейских опционов 3
Модель ценообразования европейских опционов 4
Модель ценообразования европейских опционов 5
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f 2
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f 3
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f 4
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f 5
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f 6
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f 7
Одиночная короткая позиция по опциону
Одиночная позиция по базовому инструменту
Одиночная позиция по базовому инструменту 2
Торговля по нескольким позициям при наличии причинной связи
Торговля по нескольким позициям 2
Торговля по нескольким позициям 3
Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи
Торговля по нескольким позициям 2
Торговля по нескольким позициям 3
Определение проблемы
Определение проблемы 2
Определение проблемы 3
Определение проблемы 4
Определение проблемы 5
Определение проблемы 6
Определение проблемы 7
Определение проблемы 8
Определение проблемы 9
Определение проблемы 10
Решение систем линейных уравнений с использованием матриц-строк
Решение систем с использованием матриц-строк 2
Решение систем с использованием матриц-строк 3
Интерпретация результатов
Интерпретация результатов 2
Интерпретация результатов 3
Интерпретация результатов 4
Интерпретация результатов 5
Линии рынка капитала
Линии рынка капитала 2
Линии рынка капитала 3
Геометрическая эффективная граница
Геометрическая эффективная граница 2
Геометрическая эффективная граница 3
Геометрическая эффективная граница 4
Неограниченные портфели
Неограниченные портфели 2
Неограниченные портфели 3
Неограниченные портфели 4
Неограниченные портфели 5
Оптимальное f и оптимальные портфели
Оптимальное f и оптимальные портфели 2
Порог геометрической торговли для портфелей
Подведение итогов
Подведение итогов 2
Подведение итогов 3
Подведение итогов 4
Размещение активов
Размещение активов 2
Размещение активов 3
Размещение активов 4
Размещение активов 5
Переразмещение: четыре метода
Переразмещение: четыре метода 2
Переразмещение: четыре метода 3
Переразмещение: четыре метода 4
Зачем переразмещать?
Страхование портфеля — 4 метод переразмещения
Страхование портфеля — 4 метод переразмещения 2
Страхование портфеля — 4 метод переразмещения 3
Страхование портфеля — 4 метод переразмещения 4
Страхование портфеля — 4 метод переразмещения 5
Страхование портфеля — 4 метод переразмещения 6
Необходимые залоговые средства
Необходимые залоговые средства 2
Необходимые залоговые средства 3
Ротация рынков
Резюме
Несколько слов о торговле акциями
Заключительный комментарий
там
Продукты Pinnacle там
