Инвестиционная стратегия. Построение и интерпретация Т-структур
Построение и интерпретация Т-структур теперь должны стать привычным процессом. Участок 3 изображает прогноз фигуры, связанной с минимальной ценой, образованной вокруг средней точки М-образной «двойной вершины». Точный прогноз минимума в волне В был достигнут при помощи использования Т-структуры.Участок 4
Дальнейшие примеры Т-структур, включающие применение синергии
Т-структуры и зеркальные фигуры движения цен
Т-структуры и долгосрочные периоды времени
Дополнительные индикаторы
Последний набор Т-структур
Подводя итоги
Временные циклы
Т-структуры
«Придонная рыбалка», обнаружение максимума, «выносливость»
Противопоставление «внутреннего» и «внешнего» фондовых рынков
Показатели широты рынка
Новые максимумы и новые минимумы
Новые максимумы/минимумы
Положительные и отрицательные подтверждения, 1995-2004 гг.
Новые минимумы в условиях формирования «дна рынка»
Метод интерпретации
Применение индикатора новые максимумы/(новые максимумы + новые минимумы) к индексу NASDAQ Composite
Сравнения периодов перед «медвежьим» рынком
К вопросу о данных по широте подъема/падения
Общие замечания
Уровни перекупленное
Уровни перепроданности
Перемена в атмосфере
Последующая серьезная отрицательная дивергенция широты рынка
Использование более чувствительного показателя скорости изменения графика подъема/падения
Индикатор 10-дневной скорости изменения
Еженедельный импульсный сигнал о продолжении
Но сначала несколько слов
Сглаживающая постоянная экспоненциальных средних
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Стабилизация экспоненциальной средней
Некоторые особые свойства экспоненциальных скользящих средних
Еженедельный побудительный сигнал
Данные, которые требуются каждую неделю
Приведем пример.
Сигналы к покупке и к продаже
Общая концепция еженедельного побудительного сигнала на основе широты рынка
Заключительные комментарии
Ежедневный побудительный сигнал на основе широты рынка
Построение и отслеживание ежедневного побудительного сигнала на основе широты рынка
Учет результатов ежедневного побудительного сигнала на основе широты рынка
Применение побудительного сигнала, основанного на ежедневной широте рынка к торговле индексом NASDAQ Composite
Предупреждение
Предельные объемы, волатильность и VIX
Рыночные вершины: затишье перед бурей; дно рынка; буря перед затишьем
TRIN: универсальный индикатор рыночных настроений
Данные, необходимые для расчета TRIN
Расчет TRIN
Интерпретация уровней TRIN
TRIN как средство обнаружения дна рынка
Индекс волатильности (VIX) и важные зоны покупки на фондовом рынке
Индекс волатильности
Теоретическое ценообразование на опционы
Предполагаемая волатильность
Диапазоны VIX
«Бычьи» колебания VIX
Подводя итоги
Расчет модели значительного изменения волатильности
Сигналы к покупке, основанные на значительном изменении волатильности
Десятилетие 1970-1979 гг.
Десятилетие 1979-1989 гг.
Десятилетие 1989-1999 гг.
После 1999 г.: смешанные результаты
Идеальный сценарий
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
Область обсуждения
Теоретическое построение индикатора схождение— расхождение скользящих средних
Основные понятия
Подтверждение тренда
Сигнальная линия
Очень важные дополнительные правила покупки и продажи
Логическое обоснование дополнительных правил
Использование расхождений для опознания достоверных сигналов
Дополнительные примеры
Две комбинации MACD лучше, чем одна
MACD во время сильных восходящих рыночных трендов
MACD во время нисходящих рыночных трендов
Изменение правил MACD для извлечения максимальной выгоды из сильных подъемов рынка
Анализ графика
Вход в рынок, поддержанный положительным расхождением
Скользящие средние, графики MACD подтверждают подъем
Первоначальный сигнал к продаже, не усиленный какой-либо отрицательной дивергенцией
Вторичный сигнал к продаже, подтвержденный отрицательной дивергенцией
Используйте скользящие средние как дублирующий стоп-сигнал
Ограничение убытков («стоп-лосс») при неудачных сделках
Синергия: MACD, подтвержденная другими техническими индикаторами
Модели MACD, подтвержденные циклическими исследованиями
Когда MACD не подает очень своевременные сигналы
Управление деньгами с помощью MACD (и других индикаторов)
Конфигурация MACD, которая предполагает более активные продажи
MACD и годы: долгосрочная, краткосрочная и внутридневная
Старт рынка «быков»
Пример сигнала «стоп-л осе» на основе MACD в действии
Использование MACD для целей однодневной торговли
MACD и долгосрочные рыночные тренды
Удивительная способность MACD определять важные точки рыночных минимумов после серьезных спадов рынка
Исходное ралли в начале года
Короткий спад и своевременный повторный вход в рынок
Ралли и формирование вершины
Стремительный спад и последующий процесс формирования «дна» рынка
Окончательное вытеснение спекулянтов и подъем рынка
MACD и четыре стадии рыночного цикла
Обзор правил и процедур, связанных с индикатором MACD
Сигналы к покупке
Предпосылка
Сигналы к продаже
При условии, что...
Краткие итоги
Очищенная MACD разброса широты, примененная к индексу NASDAQ Composite
Очищенная MACD разброса широты 2
Торговые каналы на основе скользящих средних
Основные компоненты торгового канала на основе скользящих средних
Создание канала
Чему равна величина используемого отступа?
Торговые каналы скользящих средних в действии
Зона А: график открывается нисходящим движением рынка
Зона В: первое оживляющее ралли
Зона X: техническая картина улучшается
Зона D: достигается верхний диапазон торговли
Зона Е: цены возвращаются к центральному каналу
Зона F: улучшение скорости движения рынка подтвердилось
«Бычьи» признаки
Зона G: центральная линия торгового канала скользящей средней
Зона Н: предупреждающие знаки
Зоны от I до J: провал еще одной последней попытки
Основная идея
там
Путь к Linux. Руководство по установке и настройке там
