Полный курс технического анализа. Осциллятор скорости рынка

Осциллятор скорости рынка сравнивает сегодняшнюю цену закрытия с ценой закрытия торговой сессии, которая была определенное число дней тому назад. Например, чтобы вычислить 9-дневный осциллятор, нужно из сегодняшней цены закрытия вычесть цену закрытия, зафик­сированную девять дней назад. Если вы хотите сделать более быстрый или более медленный осциллятор, то просто сократите или увеличьте количество дней (рис. 15.8).

Формула осциллятора скорости рынка сле­дующая:

М = С - Сn,

где С — самая последняя цена закрытая, а Сn -цена закрытия n дней тому назад.

Предположим n = 9, осциллятор скорости рынка находится выше нулевого уровня и повышается, 9-дневная разность цен является поло­жительной и увеличивается, т.е. тенденция является повышательной и ускоряется (рис. 15.9). Если график осциллятора горизонтален, это зна­чит, что 9-дневная разность цен оставалась примерно одинаковой в те­чение периода бокового движения. Если осциллятор скорости рынка начинает снижаться, находясь выше нулевого уровня, то прирост цен за последние девять дней меньше соответствующего прироста в преды­дущие дни, т.е. повышательная тенденция замедляется.

Когда 9-дневный осциллятор скорости рынка падает ниже нулево­го уровня, то текущая цена закрытая ниже цены закрытая, зафиксиро­ванной девять дней назад. По мере того как понижательная тенденция набирает «медвежье» ускорение (т.е. 9-дневные снижения становятся больше), инерционная линия ускоряется вниз от нулевого уровня. Раз­ворот графика осциллятора наверх на отрицательной территории оз­начает, что величина 9-дневных различий уменьшается, т.е. понижатель­ная тенденция замедляется.

Осциллятор скорости рынка является опережающим индикатором — он перестает расти (падать), когда цены все еще растут при повы­шательной тенденции (падают при понижательной), и меняет свое направление, когда тенденция начинает замедляться. Поскольку тренды обычно демонстрируют снижение скорости перед тем, как изменить свое направление, осциллятор скорости рынка может да­вать раннее предупреждение о том, что, возможно, надвигается смена тенденции.

Темп изменений (rate of change)

Схождение- расхождение скользящих средних (moving average convergence-divergence)

Индекс относительной силы (relative strength index)
Стохастический осциллятор (stochastic)
Коридор скользящих средних (the moving average channel)
Покупка с помощью осцилляторов и ксс



Продажа с помощью осцилляторов и ксс
Дополнительные советы относительно ксс
Вершины микро-м и впадины микро-w (micro-m tops and micro-w bottoms)
Вершины и впадины 2
Заключение

Действительно ли существуют циклы?
Начало исследования циклов

Основы теории циклов
Циклическая модель
Период и частота
Фаза, гребень и впадина
Амплитуда и ось
Восемь шагов при проведении циклического анализа

Шаг 1: выбор данных
Понимание природы данных.
Выбор типа данных.
Выбор длины отрезка данных.
Выбор степени сжатия данных.
Внутридневные данные.
Дневные данные.
Недельные данные.
Месячные данные.
Квартальные и годичные данные.

Шаг 2: визуальная проверка данных
Шаг 3: перевод данных в логарифмическую форму
Шаг 4: сглаживание данных
Сглаживание с целью удаления случайных колебаний.
Шаг 5: отыскание возможных циклов

Периодограмма.
Ряды фурье.
Спектральный анализ.
Шаг 6: полное снятие направленности с данных с использованием отклонений от скользящей средней

Шаг 7: проверка циклов на статистическую значимость
Общие соображения относительно интерпретации результатов статистической проверки.
Гармонический анализ.
Тест бартелса.
F-коэффициент.
Хи-квадрат.
Резюме.
Шаг 8: комбинирование и проецирование циклов

Использование циклов в торговле
Корректировка смещения цикла
Окна цикла
Трендовые циклы и временные циклы
Заключение
Что мы расскажем вам о торговых системах
Преимущества автоматических торговых систем
Три основных типа систем
Системы следования за трендом

Системы скользящей средней
Системы пробоя
Слишком много сходных систем.
Пила
Неполное использование длительных ценовых трендов

Временные большие убытки.
Повышенная волатильность в наиболее результативных системах.
Система хорошо работает при тестировании, но потом «взрывается».
Возможные модификации базовых систем следования за трендом
Условия подтверждения
Глубина пробоя.
Задержка во времени.
Модель

Фильтр
Настройка системы
Разные условия для сигналов к покупке и продаже
Построение «пирамиды»
Покупка
Продажа
Выход из сделки
Основные соображения по поводу противотрендовых систем
Типы противотрендовых систем

Открытие позиции против ценового движения определенной величины с подтверждающей задержкой.
Осцилляторы.
Циклы.
Противоположное мнение (contrary opinion).
Диверсификация
Ослабление текущих убытков
Гарантированное участие в тренде большого масштаба.
Страховка от невезения.
Примеры оригинальных торговых систем
Почему я раскрываю секреты этих систем?

Система широкодиапазонного дня
Определения
Торговые сигналы
Порядок ежедневной проверки
Параметры системы
Список наборов параметров

Иллюстрированный пример
Система пробоя дней ускорения
Параметры
Иллюстрированный пример

там
Основы работы с базами данных там