Недельные данные.

После внутридневных данных недельные данные представляют собой наиболее проблематичную степень сжатия, поскольку их период не совпадает с периодами любых сезонных моде­лей. Проблема связана с тем, что изменения цен многих фьючерсных контрактов имеют сезонный характер. Поскольку месяц не равен четы­рем неделям, а год немного длиннее, чем 52 недели, недельные данные «идут не в ногу» с сезонными изменениями. Основная ценность недель­ных данных заключается в том, что они позволяют идентифицировать циклы, слишком длинные, чтобы их можно было найти, используя днев­ные данные. Один из возможных подходов — использовать недельный
анализ для отыскания подобных более длинных циклов, а затем конвер­тировать циклы в дневные или месячные, что позволит избежать про­блемы несовпадения фаз цикла с сезонными моделями данных. Анало­гично дневным данным, ограничьте поиск циклами, период которых не меньше пяти недель и не больше одной десятой всего объема данных.