в соответствии с характеристиками рынка
Одно критическое замечание относительно простых систем следования за трендом состоит в том, что они используют одинаковые условия на всех рынках. Например, системе пробоя при N = 20 и на высоковолатильном, и на очень спокойном рынке потребуются одни и те же условия для генерации сигнала к покупке, основанные на 20-дневном максимуме. Настройка системы под каждый отдельный рынок призвана компенсировать зависимость эффективности системы от рыночных условий. Например, в случае системы пробоя можно изменять значение N в зависимости от волатильности рынка. В качестве меры волатильности может быть использован усредненный двухдневный диапазон цен
на протяжении последних 50 дней. Полученные значения волатильности затем разделяют на 5 классификационных групп.
Значение N, используемое для генерации сигналов в любой данный день, зависело бы от того, в какую группу волатильности попадает в настоящее время рынок.
Волатильность оказывается наиболее логичным выбором для классификации состояния рынка, хотя другие критерии тоже можно испробовать (например, условия, основанные на фундаментальном анализе, усредненный уровень объема торгов и т.д.). В целом такой тип модификации призван превратить статичную базовую систему следования за трендом в динамический метод торговли.
