Система широкодиапазонного дня

Базовая концепция

День с широким диапазоном, с которым мы познакомились в гл. 3 — это день, когда возник намного более широкий истинный диапазон (true range)*, чем за несколько предыдущих торговых сессий.

Высокая волатильность, присущая дням с широким диапазоном, придает им особую значимость. В типичном случае рынок будет стре­миться продолжить движение в направлении первоначального измене­ния цен за пределы границ дня с широким диапазоном. Однако ситуа­ции, в которых рынок первоначально пробивает одну границу дня с ши­роким диапазоном, а затем меняет направление и пробивает другую границу, также имеют значение.

Система широкодиапазонного дня находит действующие торговые диапазоны, основываясь на днях с широким диапазоном. Сигналы генерируются, когда рынок закрывается выше или ниже границ этих тор­говых диапазонов. В самом простом случае границы действующего тор­гового диапазона совпадают с границами широкодиапазонного дня. Однако мы придадим системе более общий характер, определив тор­говый диапазон как диапазон цен, заключающий в себе все истинные максимумы и все истинные минимумы за период, протяженностью в N1 дней до дня с широким диапазоном плюс N2 дней после него, где N1 и N2 являются параметрами, значения которых устанавливает пользова­тель системы. Например, если N1 и N2 равны нулю, границы действу­ющего торгового диапазона совпадут с границами самого широкодиа­пазонного дня (истинный максимум и истинный минимум дня с широ­ким диапазоном). Если N1 = 4, а N2 = 2, торговый диапазон будет оп­ределен как диапазон между самим высоким из истинных максимумов и самым низким из истинных минимумов в период, начинающийся за четыре дня до дня с широким диапазоном и заканчивающийся через два дня после него.

*             Истинный диапазон равен разности между истинным максимумом и истинным минимумом. Истинный максимум — это наибольшая цена из максимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня. Истинный минимум — это наименьшая цена из минимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня. (Истинные максимум и минимум были определены в гл. 3.)