Оценка доходности и риска стандартных опционных комбинаций

Риск инвестиций в сборку может быть определен по формуле

 

где

а jR(v) определяется по (7.34) - (7.35).

 

Среднеожидаемая доходность вложений в опцион и СКО определяются по (7.17) и (7.18) соответственно.

 

 

 

Пример 7.5 (сборка)
Пример 7.6 (сборка)
Оценка доходности и риска стандартных опционных комбинаций
Тип Buy straddle («стеллаж»)

Пример 7.7 (straddle)
Тип Buy strangle (“удавка”)
Пример 7.8 (strangle)
Тип Buy Bull Spread («спрэд быка»)
Тип Buy Bear Spread («спрэд медведя»)
Тип Buy Butterfly («бабочка»)


Тип Buy Butterfly 2

Корреляция подлежащего актива и опциона put
Корреляция подлежащего актива и опциона call
Корреляция опционов call и put в комбинации «straddle»
Пример 7.9
Пример 7.10

Корреляция опционов put и call в комбинации «strangle»
Нечеткая модель оценки характера рынка
Выводы
Модифицированный метод Марковица

Метод оптимизации портфелей на долговых обязательствах
Пример оптимизации bond-портфеля
Подход к синтезу оптимальных опционных комбинаций
Выводы
Системы скоринга и их оценка

Этап 1. Базовые предпосылки для формирования рынка акций выбранного сектора
Этап 2. Отраслевой анализ
Этап 3. Выбор показателей для оценки и установление системы предпочтений
Этап 4. Нечеткая классификация значений выбранных параметров
Этап 5. Ранжирование показателей

Этап 6. Комплексная оценка
Выводы

там
Учебник по автоматической установке Windows XP там