Анализ риска фондовых инвестиций

Глава 2 Оценка доходности и риска стандартных опционных комбинаций

Риск инвестиций в сборку может быть определен по формуле

 

где

а jR(v) определяется по (7.34) - (7.35).

 

Среднеожидаемая доходность вложений в опцион и СКО определяются по (7.17) и (7.18) соответственно.