d9e5a92d

Оценка доходности и риска стандартных опционных комбинаций

Риск инвестиций в сборку может быть определен по формуле

 

где

а jR(v) определяется по (7.34) - (7.35).

 

Среднеожидаемая доходность вложений в опцион и СКО определяются по (7.17) и (7.18) соответственно.

 

 

 


Пример 7.5 (сборка)
Пример 7.6 (сборка)

Оценка доходности и риска стандартных опционных комбинаций

Тип Buy straddle («стеллаж»)
Тип Buy straddle 2

Пример 7.7 (straddle)
Тип Buy strangle (“удавка”)
Пример 7.8 (strangle)
Тип Buy Bull Spread («спрэд быка»)
Тип Buy Bear Spread («спрэд медведя»)
Тип Buy Butterfly («бабочка»)
Тип Buy Butterfly 2

Корреляция подлежащего актива и опциона put
Корреляция подлежащего актива и опциона put 2
Корреляция подлежащего актива и опциона put 3
Корреляция подлежащего актива и опциона put 4
Корреляция подлежащего актива и опциона call
Корреляция подлежащего актива и опциона call 2
Корреляция подлежащего актива и опциона call 3

Корреляция опционов call и put в комбинации «straddle»
Корреляция опционов call и put в комбинации «straddle» 2

Пример 7.9
Пример 7.10
Пример 7.10 (2)

Корреляция опционов put и call в комбинации «strangle»
Корреляция опционов put и call в комбинации «strangle» 2

Нечеткая модель оценки характера рынка
Выводы

Модифицированный метод Марковица
Модифицированный метод Марковица 2
Модифицированный метод Марковица 3

Метод оптимизации портфелей на долговых обязательствах
Пример оптимизации bond-портфеля
Пример оптимизации bond-портфеля 2
Пример оптимизации bond-портфеля 3
Пример оптимизации bond-портфеля 4
Пример оптимизации bond-портфеля 5
Пример оптимизации bond-портфеля 6
Пример оптимизации bond-портфеля 7
Пример оптимизации bond-портфеля 8

Подход к синтезу оптимальных опционных комбинаций
Выводы

Системы скоринга и их оценка
Системы скоринга и их оценка 2
Системы скоринга и их оценка 3
Системы скоринга и их оценка 4
Системы скоринга и их оценка 5

Этап 1. Базовые предпосылки для формирования рынка акций выбранного сектора

Этап 2. Отраслевой анализ
Этап 2. Отраслевой анализ 2
Этап 2. Отраслевой анализ 3
Этап 2. Отраслевой анализ 4
Этап 2. Отраслевой анализ 5

Этап 3. Выбор показателей для оценки и установление системы предпочтений

Этап 4. Нечеткая классификация значений выбранных параметров
Этап 4. Нечеткая классификация значений выбранных параметров 2

Этап 5. Ранжирование показателей
Этап 5. Ранжирование показателей 2
Этап 5. Ранжирование показателей 3
Этап 5. Ранжирование показателей 4
Этап 5. Ранжирование показателей 5

Этап 6. Комплексная оценка
Этап 6. Комплексная оценка 2
Этап 6. Комплексная оценка 3
Этап 6. Комплексная оценка 4
Этап 6. Комплексная оценка 5

Выводы

там
Учебник по автоматической установке Windows XP там