Глава 1   Глава 2

Биржевая игра

Глава 2 Система

В этом сценарии расчет риска разорения не помог вам совершен­но, потому что вы могли учитывать только прошлые сделки. Это что-то наподобие оптимизации (см. гл. 14) или оптимальной фракции (см. гл. 5). Все вычисления базируются на статистических данных. Одно не­большое отклонение от статистики - и расчеты оказываются непра­вильными. Помимо этого, производя расчеты, вы используете длинную историю прошлых сделок. Если вы выберите один самый неудачный год, вместо того чтобы рассмотреть как можно больше торговой стати­стики, то обнаружите, что в вашей нынешней ситуации риск разоре­ния будет составлять 50 процентов. Из этого можно сделать вывод, что использование подобного метода можно считать азартной игрой. Трейдеры, имеющие мало средств, достигнут значительно более весомых успехов, если они будут больше опираться на здравый смысл и логику при выборе методов торговли.
Далее я рекомендовал бы трейдерам с малыми средствами заклю­чать только те торговые сделки, которые по самой своей природе ха­рактеризуются высокой степенью вероятности извлечения прибыли. Это необязательно требует системной торговли. Здесь речь идет о на­рушении паритета в некоторых рыночных ситуациях, представляю­щих собой в некотором роде уникальные возможности, что случается не так уж и часто. Например, в январе 1997 г. цена на платину сильно упала и была даже ниже цены на золото. Не вникая глубоко в причины такого падения цен, достаточно просто сказать, что это редкое явле­ние. Как правило, сделки с платиной заключаются по ценам от 50 до 100 долларов выше за унцию, чем сделки с золотом. Чтобы этим вос­пользоваться, вы просто покупаете платину и продаете золото (в дейст­вительности, вы покупаете по 2 контракта платины на каждый кон­тракт золота, потому что платина продается контрактами по 50 унций, а золото - контрактами по 100 унций).
Бывают и другие редкие возможности, аналогичные описанной выше, которые позволяют торговать при небольших средствах, с не­большим риском, с высокой вероятностью выигрыша и значительного потенциала прироста капитала. Конечно, чтобы заключать такие сдел­ки, мне не требуются расчеты риска разорения. Не требуются они и для того, чтобы понять, что торговать при 5.000 долларах на счете бон­дами, по которым гарантийные требования составляют 3.000 долла­ров, просто нельзя. Здравый смысл и логика позволят вам достичь на­много более высоких результатов, чем расчеты риска разорения.

Система
Далее мы внимательно изучим как полезные, так и не совсем прак­тичные методы управления капиталом для сделок с маржей. Эти мето­ды могут использоваться в отношении сделок с любыми инструмента­ми,...
Устойчивая статистика
Показатели - это самое первое, на что я обращаю внимание, рас­сматривая ту или иную систему или метод. Сколько денег создает ме­тод и за какой период времени? Сколько раз использовался этот метод...
Общая чистая прибыль
Этот показатель рассчитывается как валовая прибыль минус вало­вой убыток. Он даст вам самое широкое представление о том, что мо­жет дать вам система или метод. Общая чистая прибыль имеет мало смыс...
Максимальное проседание капитала
Понятие проседание капитала вызвало полемику в кругу иссле­дователей рынка. Вот правильное определение термина: это расстоя­ние между максимальной и минимальной точкой, достигнутой после того, как...
Математическое ожидание
Этот показатель рассматривался в главе 2 в связи с темой положи­тельного и отрицательного математического ожидания. При использо­вании для оценки надежности статистических данных математичес­кое о...
Средний коэффициент выигрыш/проигрыш и процент прибыльности
Эти два показателя по отдельности имеют не слишком большую ценность. Однако если их совместить, они могут принести пользу. Если бы я должен был классифицировать показатели по степени необходи­мост...
Среднее падение капитала
Среднее падение капитала отличается от максимального падения капитала. Для расчета среднего падения капитала необходимо сло­жить все падения, а затем поделить полученное значение на их число и най...
Соотношение между максимальным выигрышем и средним выигрышем
Этот показатель также включает в себя соотношение между мак­симальным убытком и средним убытком. Ценность этого показателя очень невелика, но я использую его для того, чтобы вычислить потен­циал м...
Фактор прибыли
Последний, но от этого не менее важный показатель, который я хо­тел бы рассмотреть, - это фактор прибыли. Этот показатель равен ча­стному от деления валовой прибыли на валовой убыток. Если валовая...
Логика метода
Никогда не доверяйте весь свой портфель черному ящику. Соглас­но системе черный ящик, вы не можете знать, по каким правилам за­ключаются торговые сделки. Если показатели черного ящика выглядят сли...
Простой метод торговли
Я слишком много говорил об эффективных и неэффективных ме­тодах с точки зрения простой логики рыночного процесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный. Помимо этого, немногие систем...
Простой метод торговли 2
Вот и все. Три очень простых, очень логичных правила дали тесто­вые результаты, приведенные выше. Показатели настолько внуши­тельны, что не требуется проводить слишком глубокий анализ, чтобы понят...
Оптимизация
Может показаться, что эта тема является неуместной в книге по управлению капиталом. Тем не менее косвенным образом она тесно связана с вопросами, рассматриваемыми в этом издании. Управление капита...
Преувеличение значения оптимизации
Одна из наиболее вероятных причин использования оптимизации состоит в том, что она помогает найти наилучшие параметры системы за определенный исторический период на рынке. Простым примером может п...
Преувеличение значения оптимизации 2
Ниже приведены лучшие результаты, которые оказалось возмож­ным получить при использовании простой скользящей средней с 10-дневной краткосрочной скользящей средней и 34-дневной скользящей средней:...
Более глубокий взгляд на оптимизацию
Чтобы проиллюстрировать этот факт, вновь были взяты следую­щие результаты с рынка бондов, но на этот раз система пересечения с простой скользящей средней была оптимизирована с 1990 по 1993 гг.: Па...
Более глубокий взгляд на оптимизацию 2
Есть важная разница между двумя результатами. Во-первых, чис­тая прибыль была значительно ниже на протяжении более продолжи­тельного периода времени, чем период, на котором производилась оп­тимиза...
Более глубокий взгляд на оптимизацию 3
Следующие результаты были получены в результате применения метода к рынку швейцарского франка с 1993 по 1998 годы. Первая се­рия результатов была получена при использовании 18-дневной кратко­срочн...
Более глубокий взгляд на оптимизацию 4
То, что принесло высокие результаты в прошлом, необязательно принесет такие же результаты в будущем. Beроятность правильности моих слов выше вероятности, что в вас не ударит молния. Кроме того, вы...
Процесс оптимизации
Единственная практическая польза оптимизации связана не с ре­зультатами как таковыми, а скорее с данными, получаемыми по итогам тестирования при оптимизации. Например, оптимизация рынка швейцарско...
Процесс оптимизации 2
Эти два набора данных характерны для экстремальных ситуаций. Первая хорошая новость - это то, что самый лучший вариант значи­тельно лучше самого худшего варианта. Иногда, как далее вы увидите сами...
Сопоставление результатов оптимизации
Теперь, когда мы располагаем необходимым количеством данных, мы можем заставить их сослужить нам хорошую службу. Наилучший подход состоит в том, чтобы сравнить различные наборы тестируемых данных....
Сопоставление результатов оптимизации 2
Число комбинаций, которые позволяют зарабатывать деньги в краткосроч­ном периоде, снизилось на 100 процентов. Другое важное сопоставле­ние данных показывает, что: Максимальное снижение капитала во...
Сопоставление результатов оптимизации 3
1991 Комбинация 19 и 24 сделала $3.000. Лучшая комбинация была 19 и 20 ($13.000). 430 комбинаций создали прибыль. 240 комбинаций обеспечили лучшие результаты, чем 19 и 24 в тот же год. Ни одна из...
Сопоставление результатов оптимизации 4
1994 Комбинация 7 и 50 дала убыток в размере $10.000. 19 и 20 обеспечила убыток в размере $2.200. 19 и 24 создала убыток в размере $17.000. 19 и 22 дала убыток в размере $4.000. Лучшая комбинация...
Сопоставление результатов оптимизации 5
1996 Комбинация 14 и 20 дала убыток в размере $7.500. 12 и 28 создала убыток в размере $5.700. 19 и 22 дала убыток в размере $5.000. 19 и 24 обеспечила убыток в $8.000. 19 и 20 дала убыток в разме...
Сопоставление результатов оптимизации 6
1998 (по 5 октября) Комбинация 19 и 26 дала $ 12.000 прибыли. 7 и 21 создала прибыль в размере $6.300. 14 и 20 создала прибыль $8.000. 12 и 28 создала прибыль $7.000. 19 и 22 создала прибыль в $ 1...
Сопоставление результатов оптимизации 7
19 и 24 7 и 50 Чистая прибыль $10.000 Чистая прибыль $32.000 Число сделок 127 Число сделок 69 Число выигрышей 63 Число выигрышей 28 Число убытков 64 Число убытков 41 % выигрышей 50% % выигрышей 41...
Сопоставление результатов оптимизации 8
7и21 18 и 22 Чистая прибыль $9.700 Чистая прибыль $43.000 Число сделок 124 Число сделок 138 Число выигрышей 52 Число выигрышей 69 Число убытков 72 Число убытков 69 % выигрышей 42% % выигрышей 50%...
Сопоставление результатов оптимизации 9
Все комбинации позволили зарабатывать деньги в долгосрочном периоде. Однако 40 комбинаций в долгосрочном периоде все же приве­ли к убытку. Таким образом, вне зависимости от параметров, которые мы...
Консультанты по фьючерсной торговле и управлению капиталом
Эта глава не слишком велика, но предназначена как для консуль­тантов по фьючерсной торговле (СТА), так и для трейдеров, которые хо­тят узнать немного больше о логике управления капиталом, которыми...
Крупные cta
Как правило, крупные СТА управляют средствами очень консерва­тивно. Они понимают, что убытки в размере 8 процентов могут приве­сти к существенному проседанию капитала. Поэтому они концентри­руют б...
Консультанты по фьючерсной торговле, управляющие небольшими суммами
Некоторые СТА не имеют и 3 миллионов долларов в управлении. Поэтому для них риск обычно немного выше того, с которым сталкива­ются крупные СТА, имеющие возможность осуществлять значительно более э...
Объединение методов управления капиталом
В этой главе рассказывается о двух стратегиях управления капи­талом: Фиксированно-Фракционной и Фиксированно-Пропорцио­нальной. В предыдущих главах я говорил только о недостатках метода Фиксирован...
Объединение методов 2
Причина, по которой эта проблема снимается, совпадает с той, по которой вначале эта проблема возникает. Согласно Фиксированно-Фракционному методу, для увеличения числа контрактов на единицу требуе...
Объединение методов 3
Соотношение между дельтой и ожидаемым падением капитала составляет 2:1, значит, число, контрактов умень­шится на 2: 8-2 =6. ((6x6 - 6)/2) х $5.000 = нижний уровень для шести контрактов 30/2 х $5.0...
Объединение методов 4
Если мы добавим $50.000 первоначального баланса к $600.000, то мы получим $650.000, рискуя $145.000 из этого баланса (риск: $600.000 - $455.000 = $145.000). Это уменьшает риск с 30 процентов до 22...
Объединение методов 5
Этот пример применения Фиксированно-Фракционного метода настолько не похож на реальную ситуацию, что нет почти никаких шансов, что подобное может случиться на самом деле. Однако торгов­ля одним ко...
Обобщение изученного материала
В этой книге представлена информация практического характера, которую вы можете использовать в реальной торговле. Для одних эта совершенно новая информация проясняет очень многое. Другим она может...
Составьте отчет обо всем, что вы уже сделали
После того, как вы полностью прекратили торговлю, проанализи­руйте свою торговую деятельность с самого начала и опишите методы, системы, стратегии, которые вами когда-либо использовались, а также...
Составьте себе список целей
Теперь, после того как вы перечислили все, что сделали, запишите, что бы вы хотели сделать. Схемы типа: Путь к миллиону в двенадцать приемов здесь не подходят. Вы должны сформулировать свои цели к...
Разработайте план действий
Итак, вы знаете, что вами сделано, что вы хотите сделать и чего стремитесь достичь. Теперь перейдем к деталям. Информацию, излага­емую в этой книге, вам предстоит применить на практике. Вот два ос...
Сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах
Несколько лет назад я осознал, насколько тяжело мне дается от­слеживание удачного момента для размещения ордеров. Я ужасно му­чился, пытаясь в точности следовать моему методу. Я всегда пропускал с...
Подготовьте резервный план
Поражение терпит только тот, кто выходит из игры. Если вы раз­работали план, но на деле не можете ему следовать, подготовьте дру­гой. Первоначальный план всегда должен включать возможность про­дол...
Подготовьте дополнительные стратегии и рынки
Правильный план управления капиталом предполагает количест­венное увеличение не только контрактов, но и инструментов или того и другого одновременно. Бывают моменты, когда торговый счет может абсо...
Оптимизированные показатели и портфели
В восьмой главе мы рассмотрели преимущества, которые дают ме­тоды управления капиталом при их правильном применении к порт­фелям. В четырнадцатой главе мы увидели, как исследование оптими­зационны...
Оптимизированные показатели и портфели 2
Связав эту информацию с примером подбрасывания монеты, вспомните, что если у вас две монеты и вы их подбрасываете в воздухе, то вероятность для каждой из монет, что она выпадет орлом, составля­ет...
Оптимизированные показатели и портфели 3
Для полноты картины добавим нефтяной рынок. На этом рынке 334 комбинации из 496 (67%) обеспечивают 24.000 долларов за вось­милетний период. Значит, вероятность, что ни один из рынков не поз­волит...
Последнее замечание
Если трейдер придерживается моих рекомендаций и готов следо­вать им в дальнейшем, то он овладеет игрой лучше, чем 90 процентов всех остальных. Одни трейдеры демонстрируют разумные намерения, намеч...

Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц

Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий Введение
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий Введение Доктор Рольф А. Хансен, член правления АЕГ Даймлер-Бенц и председатель правления МТУ-Фридри...
Этапы развития концерна
h2>1. Этапы развития концерна Даймлер-Бенц С включением в концерн таких фирм, как МТУ (MTU), АЕГ (AEG), Дорнье (Dornier) и Мессер-шмитт-Бельков-Блом (МВБ), связано прежде всего вхождение на рынки б...
Структура концерна
h2>3. Структуризация функций как предпосылка дифференцированного предпринимательского управления Концепция создания этих центров позволяет на основе структуризации функций не только обеспечить обоз...
Предпринимательская философия концерна Даймлер-Бенц [Введение]
h2>4. Основная идея Интегрированного технологического концерна Даймлер-Бенц Реализация этой принципиальной идеи - генеральная стратегическая цель деятельности концерна. Из этого следует, что аспект...
Потенциал концерна, обусловленный интеграцией в концерне
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий 2. Предпринимательская философия концерна Даймлер-Бенц 2.1. Потенциал концерна, обусловленный интегр...
Причем делается различие между...
Причем делается различие между синергическими эффектами (возникающими преимущественно в рамках уже действующих хозяйственных структур) и эффектами, обусловленными новыми стратегическими организаци...
Потенциал успеха, обусловленный...
2.1.1. Синергические эффекты, возникающие в рамках существующих хозяйственных структур В этой связи имеют значение три вида синергических эффектов, которые возникают и действуют на уровне полей би...
Центральный отдел НИОКР - пример...
2.1.2. Эффекты, обусловленные новыми стратегическими организационными решениями Если описанные выше синергические эффекты возникают и действуют преимущественно в рамках существующих хозяйственных...
Культура предпринимательства и целевая картина концерна
h2>7. Концепции функционирования предпринимательски действующих структурных единиц в концерне Даймлер-Бенц...
Философия и основные принципы управления в концерне
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий 2. Предпринимательская философия концерна Даймлер-Бенц 2.3. Философия и основные принципы управления...
Значение и этапы развития стратегического планирования в концерне Даймлер-Бенц
3.1.1. Значение и этапы развития стратегического планирования в концерне Даймлер-Бенц В условиях рыночного хозяйства предприятие должно постоянно утверждать свои позиции в конкурентной борьбе. С у...
Цели и условия стратегического управления
Цели и условия стратегического управления Причем особое значение имеет то, что развитие концерна, включая и общую его стратегическую ориентацию, и развитие отдельных стратегий - динамический проце...
Этапы реализации и совершенствования...
3.1.2. Концепция стратегического планирования С развитием концерна Даймлер-Бенц возникла принципиальная потребность в регламентации стратегического планирования для отдельных структурных единиц: о...
Общая концепция стратегического...
3.1.3. Сегментация бизнеса Концерн Даймлер-Бенц, являясь крупным диверсифицированным предприятием, оперирует на большом числе рынков в разных странах, с самыми разными группами клиентов, предлагая...
Стратегические поля бизнеса концерна Даймлер-Бенц
Стратегические поля бизнеса концерна Даймлер-Бенц Сегментирование являлось необходимой предпосылкой для разработки соответствующих адекватных стратегий полей бизнеса, причем удалось четко разграни...
Разработка стратегий полей бизнеса
3.1.4.1. Разработка стратегий полей бизнеса На основе разностороннего опыта работы над проектами по разработке стратегий были созданы типовые формы реализации таких проектов, оказывающие сильное в...
Организация разработки стратегии
3.1.4.1.1. Организация разработки стратегии Поскольку стратегии полей бизнеса уже по своей сути предназначены для решения комплексных задач, то линейные организационные структуры, основывающиеся,...
Принципиальная структура проекта...
3.1.4.1.2. Процесс разработки стратегии Процесс разработки стратегии в части, касающейся содержания отдельных этапов и их последовательности, достаточно четко регламентирован. Выделяются основные...
Процесс разработки стратегии
Процесс разработки стратегии (а) Этап определения Этап определения - это этап подготовки к собственно проектной работе. На данном этапе фиксируют границы будущей работы над проектом и определяют п...
Бизнес-планы как база для выбора...
3.1.4.2. Ревизия стратегий полей бизнеса (периодическое стратегическое планирование) Систематизированный, комплексный подход к разработке стратегий в состоянии заметно повысить вероятность успеха...
Элементы и задачи концерновой стратегии
3.1.5. Элементы и задачи концерновой стратегии Задачей концерна является создание большей прибавочной стоимости, чем сумма прибавочных стоимостей его подразделений. Поэтому возникает необходимость...
Элементы концерновой стратегии...
3.1.5.1. Регламент бизнеса и распределение ролей Регламентом хозяйственной деятельности устанавливаются поля бизнеса, в которых концерн хочет оперировать. В настоящее время в концерне Даймлер-Бенц...
Требования к ключевым полям бизнеса...
Целевое улучшение исполнения роли Теперь правление концерна должно выяснить, насколько сбалансированы привлекательность установленных целевых позиций и связанный с их достижением риск, с одной сто...
Концерновая стратегия как динамичный...
Концерновая стратегия как динамичный процесс поиска равновесия между внутренними и внешними требованиями...
Сбалансированность концернового бизнес-портфеля
3.1.5.2. Сбалансированность концернового бизнес-портфеля Для обеспечения свободы и гибкости деятельности при одновременном учете шансов, связанных с будущим, на уровне концерна в целом необходимо...
Сбалансированность концернового портфеля как стратегическое условие
Сбалансированность концернового портфеля как стратегическое условие Требование стратегической сбалансированности касается структуры бизнеса, ресурсной базы (особенно технологической) и регионально...
Целевые направления дальнейшего...
3.1.5.3. Общеконцерновые функциональные стратегии Оптимизаци производственных функций (НИОКР, производство, сбыт, логистика, управление персоналом, финансами, работа с общественностью и т.д.) озна...
Концерновые бизнес-стратегии
3.1.5.4. Концерновые бизнес-стратегии Чтобы создать и использовать потенциал концерна, обеспечить его сбалансированность, необходимо разработать целостные стратегии для различных полей бизнеса. Эт...
Глобализация деятельности концерна
3.1.5.4.1. Глобализация деятельности концерна Рост рынков, создание крупных экономических блоков и интернационализация конкуренции стали важными факторами, давшими толчок к активизации деятельност...
Оперативное поле разработки стратегии...
3.1.5.4.2. Стратегические альянсы Глубокие динамичные изменения в мировой экономике привели к тому, что прежние пути приспособления к этим процессам, например преодоление технологических разрывов...
Закрытые стратегические заседани правления концерна
3.1.5.5. Закрытые стратегические заседани правления концерна По окончании ежегодной ревизии хода реализации стратегий во всех бизнес-единицах концерна в рамках системы периодического стратегическо...
Отчет о ходе реализации концерновых стратегий
h2>27. Инструменты стоимостного стратегического и оперативного планирования...
Концепция оперативного управления
3.2.1. Концепция оперативного управления Оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц базируется, как и стратегическое управление, на принципе управления по целям при одновременном саморегулиров...
Увязка периодического стратегического...
3.2.2. Производственный результат как главный показатель оперативного управления В системе оперативного управления в концерне Даймлер-Бенц главным инструментом является показатель производственног...
Система сводного планирования и отчетности в концерне
3.2.3. Система сводного планирования и отчетности в концерне Стратегическое и оперативное планирование образуют вместе интегрированную систему планирования на всех уровнях иерархии в концерне, кот...
Процессы планирования и формирования...
3.2.4. Оперативная отчетность Наиболее существенные результаты и показатели, получаемые в процессе ОП, обобщаются на уровне концерна в виде отчета о планировании, который представляется в правлени...
Отчет об оперативном планировании...
h2>33. Сопоставление план-факт и анализ отклонений на уровне всего концерна Кроме того, квартальные отчеты содержат ожидаемые значения показателей оборота, прибыли, текущих средств и задолженности...
Стратегическое и оперативное управление...
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий 4. Стратегическое и оперативное управление на уровне бизнес-отделения на примере концерна Мерседес-Б...
Исходные положения
4.1.1. Исходные положения Изменившиеся условия автомобильного бизнеса, например смена ценностных представлений, глобализация рынков при высокой интенсивности конкурентной борьбы и возможностях пре...
Интегрированное управление - многофакторный подход
4.1.2. Интегрированное управление - многофакторный подход При решении многообразных стратегических и оперативных задач целесообразно последовательно разделить их на задачи управления (планирования...
Параметры интегрированного управления...
4.1.3. Этапы интегрированного управления Чтобы решать комплексные задачи управления и регулирования согласно рассмотренным выше требованиям, на Мерседес-Бенц ЛА разработали трехкритериальную конце...
Контроллинг как несущая конструкция интегрированного управления
4.1.4. Контроллинг как несущая конструкция интегрированного управления Общая задача контроллинга - ориентация всех видов деятельности и решений на предприятии на результат (прибыль) и эффективное...
Система показателей комплексного контроллинга
4.1.5. Система показателей комплексного контроллинга В соответствии с различными срезами и этапами интегрированного управления необходимо разделить информацию, предназначенную для управления (план...
Инструменты интегрированного управления в концерне
Инструменты интегрированного управления в концерне В качестве масштаба оценки комплексности инструментария и информации, предоставляемых системой контроллинга, могут быть предложены следующие крит...
Элементы стратегического и оперативного управления
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий 4. Стратегическое и оперативное управление на уровне бизнес-отделения на примере концерна Мерседес-Б...
Структуризация управленческих...
4.2.1. Стратегическое и оперативное управление на уровне продуктов/рынков Для последовательной ориентации на потребителей продуктовому уровню управления придается решающее значение. На первом план...
Продукты
4.2.1.1. Продукты В рамках мероприятий по продуктовому планированию и разработкам приоритет в смысле содержательных и организационных установок имеют проекты создания новых продуктов по всем прави...
Организация процесса создания...
Формирование и корректировка целей по затратам...
Рынки
4.2.1.2. Рынки На уровне рынков действуют принципы управления, аналогичные тем, которые были показаны для уровня продукта. При освоении новых рынков, как правило, создается проектная организация,...
Управленческая информация в разрезе рынков и продуктовых групп (модельных рядов)
Управленческая информация в разрезе рынков и продуктовых групп (модельных рядов) Управление, ориентированное на прибыль, на базе согласования целей не может быть направлено только на изолированное...
Расчет производственного результата
4.2.1.3. Расчет производственного результата В системе контроллинга результата по периодам показатель производственного результата (ПР) рассчитывают на базе полных и неполных затрат. При этом в ра...
Структура расчетов производственного результата (прибыли)
Структура расчетов производственного результата (прибыли) Сумма покрытия I дает начальную информацию для оценки продуктовых групп/рынков и может быть использована прежде всего для анализа влияния,...
Стратегическое и оперативное управление на уровне отделений
4.2.2. Стратегическое и оперативное управление на уровне отделений На стратегическое и оперативное управление отделениями существенное влияние оказывают мероприятия и решения, принимаемые на вышес...
Управление децентрализованными...
4.2.2.1. Управленческие и коммуникационные связи Создание управленческих связей важно для разграничения задач, полномочий и ответственности на всех уровнях принятия решений. Поэтому в рамках реали...
Создание и функционирование центров
4.2.2.2. Создание и функционирование центров Создание организационных единиц (центров), несущих самостоятельную ответственность за результаты, служит прежде всего достижению или сохранению конкуре...
Этапы создания центров
Этапы создания центров Посредством анализа проясняют исходную ситуацию в данном подразделении. Здесь на первом этапе необходимо обеспечить транспарентность отношений между поставщиками и производи...
Связи центра по поставкам/услугам
Связи центра по поставкам/услугам Система управления разработана на базе данных анализа и имеет целью обеспечивать в центре определенную свободу предпринимательских действий. Связи между структурн...
Расчет показателей успеха (эффективности работы) центра
4.2.2.3. Расчет показателей успеха (эффективности работы) центра В рамках системы оперативного управления и регулирования работы центров расчет показателей эффективности этой работы является инстр...
Внутрипроизводственные взаиморасчеты...
Система планирования и отчетности...
Стратегическое и оперативное управление на функциональном уровне
4.2.3. Стратегическое и оперативное управление на функциональном уровне После того как одномерные, централизованные и функциональные структуры отошли на Мерседес-Бенц на задний план, возникла потр...
Функциональные стратегии
4.2.3.1. Функциональные стратегии При рассмотрении функции материально-технического снабжения главная задача состоит в необходимости оптимизации использования покупных материалов и сырья. Возможно...
Инструментарий логистики
4.2.3.2. Инструментарий логистики Оптимизация процессов логистики и тем самым затрат на нее возможна только при кооперации всех продуктовых центров. Здесь важно рассмотреть такие функции, как пост...
Планирование и отчетность в рамках стратегического управления
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий 4. Стратегическое и оперативное управление на уровне бизнес-отделения на примере концерна Мерседес-Б...
Взаимосвязь видов планирования...
4.3.1. Стратегическое планирование В концерне Даймлер-Бенц, следовательно, и на Мерседес-Бенц различают периодическое стратегическое планирование, т. е. ежегодно повторяющийся процесс, и стратегич...
Процесс пересмотра стратегии Стратегические...
4.3.2. Периодическое стратегическое планирование Поскольку для ПСП следует готовить квалифицированные стратегические решения, то к ним нужно предъявлять два основных требования: транспарентное пре...
Определение стратегических позиций
4.3.2.1. Определение стратегических позиций Принципиальную схему анализа, оценки и представления стратегической позиции бизнеса можно пояснить на рис. 49....
Схема определения стратегической...
4.3.2.2. Решение стратегических задач Для периодического стратегического планирования необходим перечень проектов, позволяющих придерживаться выбранных стратегий, прежде всего продуктовых и структ...
Взаимосвязь полей бизнеса и проектов...
4.3.3. Стратегические проекты Планирование стратегических проектов - многоэтапный процесс. Наименование этапов и их содержание различаются, естественно, в зависимости от вида проекта. Далее показа...
Поиск идеи нового продукта
4.3.3.1. Поиск идеи нового продукта Для усиления ориентации продуктового планирования, а значит, и процесса поиска концептуальных идей и разработки новых продуктов на достижение целей предприятия...
Процесс управления проектами создания...
4.3.3.2. Управление проектами создания новых продуктов Для управления каждым стратегическим проектом создания нового продукта в отделении ЛА Мерседес-Бенц формируется специальная проектная структу...
Определение приоритетности проектов
4.3.3.3. Определение приоритетности проектов Динамика развития и давление со стороны конкурентов приводят к тому, что все большее число проектов должно реализовываться параллельно, конкурируя за в...
Критерии оценки проектов с учетом...
Портфельная матрица проектов...
Некоторые формы отчетности в рамках стратегического планирования
4.3.4. Некоторые формы отчетности в рамках стратегического планирования Эффективность стратегического управления существенно зависит от возможности выявлять, представлять в наглядной форме с целью...
Формы отчетности в системе периодического стратегического планирования
4.3.4.1. Формы отчетности в системе периодического стратегического планирования Объектами отчетности в системе периодического стратегического планирования наряду со стратегическим полем бизнеса об...
Динамика объемов рынков В портфельной...
Относительное конкурентное положение...
Формы отчетности по проектам создания новых продуктов
4.3.4.2. Формы отчетности по проектам создания новых продуктов В процессе создания новых продуктов в отчетах, постоянно фиксируются сроки, степень завершенности и затраты. В зависимости от уровня...
Сравнение новой и заменяемой моделей...
Изменение затрат на создание автомобиля На рис. 59 сравниваются производственные затраты на создание новой и старой моделей автомобиля. Для сравнения необходимо было соответствующим образом трансф...
Сравнение новой и заменяемой моделей
Сравнение новой и заменяемой моделей...
Планирование и отчетность в рамках оперативного управления
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий 4. Стратегическое и оперативное управление на уровне бизнес-отделения на примере концерна Мерседес-Б...
Возможности регулирования и согласования целей в рамках оперативного планирования
Возможности регулирования и согласования целей в рамках оперативного планирования Из схемы видно, что оперативное планирование является связующим звеном между стратегическим и внутригодовым планир...
Процесс оперативного планирования
4.4.1. Процесс оперативного планирования Оперативное планирование - процесс, идущий снизу вверх в децентрализованных организационных единицах (например, на заводах и в центрах внутри страны, произ...
Подсистемы оперативного планирования
Подсистемы оперативного планирования Период разработки оперативного плана составляет примерно 7 месяцев. Причем составляют жесткий график с оптимальным согласованием процедур прохождения этапов и...
Планирование продукции
4.4.2.1. Планирование продукции Подсистема планирования изделий (номенклатурная программа) позволяет включить в план изделия, рассчитанные на пятилетний период (типы автомобилей, агрегаты и пр.)....
Схема планирования продукции
Схема планирования продукции...
Планирование сбыта
1.4.2.2. Планирование сбыта Задача в подсистеме планирования сбыта - определить на основе номенклатурной программы объемы продукции для отдельных рынков в краткосрочном периоде и согласовать цели...
Схема планирования сбыта
Схема планирования сбыта Базой для соответствующих мероприятий являются корректировки действующего плана сбыта, вызванные влиянием различных факторов и осуществляемые снизу вверх на уровне рыночны...
Планирование производственной программы и мощностей
4.4.2.3. Планирование производственной программы и мощностей Утвержденные планы сбыта трансформируются в программу производства автомобилей и, следовательно, программу производства агрегатов по за...
Схема планирования производственной программы Схема планирования мощностей
Схема планирования мощностей ченные из стратегического плана для базовых моделей автомобилей, о поточных линиях и суммарных мощностях. К располагаемым заводским мощностям относятся и фактически де...
Инвестиционное планирование
4.4.2.4. Инвестиционное планирование Инвестиционное планирование отражает потребность в инвестициях, необходимых для достижения запланированных результатов предпринимательской деятельности. Внутри...
Схема инвестиционного планирования
Схема инвестиционного планирования Оперативному инвестиционному планированию, имеющему целью упреждающее регулирование, предшествуют совещания представителей центральных отделов и децентрализованн...
Планирование персонала
4.4.2.5. Планирование персонала В рамках подсистемы оперативного планирования персонала определяют потребность в кадрах для выполнения производственных задач по временным, территориальным, количес...
Схема планирования персонала
Схема планирования персонала...
Планирование затрат и выпуска
4.4.2.6. Планирование затрат и выпуска Планирование затрат и выпуска служит для управления результатами (прибылью) и включает среди прочего согласование целей по затратам и выпуску, в том числе це...
Планирование результата (прибыли)
4.4.2.7. Планирование результата (прибыли) В подсистеме планирования прибыли обобщаются экономические результаты всех подсистем планирования. Задача данной подсистемы - своевременное согласование...
Схема планирования результата (прибыли)
Схема планирования результата (прибыли) Подсистема финансового и балансового планирования отражает результаты всех подсистем планирования в финансовом плане и плановом балансе. Она служит для оцен...
Схема финансового балансового планирования
Схема финансового балансового планирования Процесс оперативного планирования заканчивается представлением проектов всех разделов оперативного плана....
Отчетность в рамках оперативного планирования
4.4.3. Отчетность в рамках оперативного планирования Главная задача составления оперативной отчетности - отражение хода реализации целевых установок и соответственно мероприятий бизнес-отделения....
Формы оперативной отчетности
4.4.3.1. Формы оперативной отчетности В систему оперативной отчетности включаются отчеты о занимаемых стратегических позициях из периодического стратегического плана, продуктово-рыночной ситуации,...
Продуктово-рыночная ситуация Изменение...
h2>74. Сравнение плановых, фактических и ожидаемых значений показателей производственного результата После того, как на совещаниях по планированию с децентрализованными сбытовыми подразделениями бу...
VI. Стратегическое и оперативное...
VI. Стратегическое и оперативное управление в концерне Даймлер-Бенц: философия и инструментарий 5. Направления совершенствования стратегического и оперативного управления в концерне Даймлер-Бенц В...