Глава 1   Глава 2

Преувеличение значения оптимизации


Одна из наиболее вероятных причин использования оптимизации состоит в том, что она помогает найти наилучшие параметры системы за определенный исторический период на рынке. Простым примером может послужить проверенный и надежный способ торговли, основан­ный на простом пересечении скользящих средних. Например, если 10-дневное скользящее среднее пересекает 40-дневное скользящее сред­нее снизу вверх, то вы покупаете. Если 10-дневное скользящее среднее пересекает 40-дневное скользящее среднее сверху вниз, то вы продае­те. Эта система имеет три параметра. Первый - это период краткосроч­ной скользящей средней. Второй - период более долгосрочной скользя­щей средней. Третий - это тип скользящей средней, который вы ис­пользуете. Предположим, каждый из этих трех параметров определен: продолжительность краткосрочной скользящей средней - 10 дней, дол­госрочной скользящей средней - 40 дней, а тип скользящей средней, которую вы используете, - простая1 (в отличие от смещенной, взвешен­ной, или экспоненциальной2).

Если мы применим этот метод к ежедневному графику цен рынка бондов за последние пять лет, то получим следующие показатели:

Чистая прибыль                $29.000

Число торгов      32

Число выигрышей            12

Число убытков   20

% выигрышей     37,5%

Средний выигрыш            $5.200

Средний убыток               $ 1.700

Средняя торговля             $906

Коэффициент выигрыш/проигрыш             3,08

Наибольшее падение капитала   $11.593

Это основная статистика. В общем, картина не самая блестящая, но вполне солидная. Однако эти показатели не базируются на опти­мальных параметрах. Что произойдет, если мы пожелаем произвести оптимизацию параметров, чтобы получить максимальную прибыль? Тогда мы должны оптимизировать все три параметра одновременно, чтобы установить их наилучшую комбинацию. Поэтому я протестиро­вал разные значения для скользящих средних с периодом от 4 до 19с приращением в 1. Для долгосрочной скользящей средней были испы­таны числа от 20 до 50 с приращением 1. Каждый из этих тестов затем был проверен для различных видов скользящих средних: простой, сме­щенной, экспоненциальной и взвешенной.





- Начало -  - Назад -  - Вперед -