Глава 1   Глава 2

Процесс оптимизации


Единственная практическая польза оптимизации связана не с ре­зультатами как таковыми, а скорее с данными, получаемыми по итогам тестирования при оптимизации. Например, оптимизация рынка швейцарского франка по системе пересекающихся простых скользя­щих средних включает 496 различных тестовых параметров. Каждый из этих тестов дает особый набор показателей. Не стоит делать какие-либо практические выводы, основываясь на показателях одного, пус­кай даже лучшего, теста. Гораздо разумнее рассмотреть как можно большее количество тестов.

Когда я оптимизирую систему, то не стремлюсь к получению са­мых высоких результатов. Вместо этого я пытаюсь определить, на­сколько устойчива рентабельность системы в ходе процесса тестирова­ния. Возвращаясь к методу пересечения простых скользящих средних, который использовался для рынка бондов, нужно сказать, что для пе­риода 1994-1998 годов было проведено 496 тестов. В рамках этого пе­риода самые лучшие результаты были получены для 10-дневной крат­косрочной скользящей средней и 34-дневной долгосрочной скользя­щей средней. Ниже приведены результаты тестирования четырехлет­него периода:

Чистая прибыль                $44.000

Число торгов      21

Число выигрышей            13

Число убытков   8

% выигрышей     62%

Средний выигрыш            $4.200

Средний убыток               $ 1.300

Средняя торговля             $2.100

Коэффициент выигрыш/проигрыш             3,15

Наибольшее падение капитала   $5.000

Эти показатели будут первым контрольным набором данных. По­следующий набор показателей получен при менее удачном использова­нии набора параметров. Эти данные возникли при использовании 4-дневной краткосрочной скользящей средней и 25-дневной долгосроч­ной скользящей средней.

Чистая прибыль                -$14.000

Число торгов      57

Число выигрышей            16

Число убытков   41

% выигрышей     28%

Средний выигрыш            $2.800

Средний убыток               $ 1.400

Средняя торговля             -$245

Коэффициент выигрыш/проигрыш             2,00

Наибольшее падение капитала   $17.000





- Начало -  - Назад -  - Вперед -