Для чего нужны торговые системы, как их строить и тестировать. Необходимость иметь собственную торговую систему диктуется целым рядом причин.
Для анализа рынка применяется множество методов. Порой они противоречат друг другу, особенно если относятся к разным временным масштабам. Для того, чтобы при этой разноголосице принять-таки конкретное решение нужно иметь определенные ориентиры, Такие ориентиры дает ваша ЛИЧНАЯ торговая система.
Для того, чтобы развиваться, расти в профессиональном плане, нужно овладевать новыми методами. Но отличить удачные приемы от неудачных тоже не получится без наличия ясно сформулированных правил опенки.
Работа трейдера связана с большими нервными нагрузками. При наличии четкой, вам прекрасно известной и полностью попятной системы, будет куда легче переносить неизбежные периоды неудач и не терять головы от крупных достижений.
Создание собственной торговой системы позволяет настроить ее на Ваши личные предпочтения и позволит Вам лучше освоить правила работы на рынке. Без уверенности в себе и своих действиях торги не будут проводиться единообразно. Если вы сами построите и протестируете свою систему, вам легче будет доверять ей до того, как вы начнете работать реально.
Всех трейдеров можно разделить на две группы: хаотичные и системные. Хаотичный трейдер подходит к рынку субъективно. Он верит в интуицию. Причем обычно он пренебрегает тем фактом, что развитая интуиция может базироваться как минимум на богатом опыте работы. У новичка ей просто неоткуда взяться. Хаотичный трейдер применяет много правил и старается выработать правила на все случаи жизни. Потом он так же субъективно выбирает из них те, что подходят в данный момент Он эмоционален. Причины совершения сделок меняются лень ото дня и при этом применяются самые разные индикаторы.
Системный трейдер скучен и неэмоционален (но крайней мере в работе). Он объективен и любит доказательства в виде статистики или хотя бы математики. Пользуется всегда одними и теми же "ключевыми" индикаторами. Часто работая по многим рынкам, пользуясь при этом теми же самыми приемами. Часто оснащением технического трейдера являемся набор правил со многими исключениями и исключениями из исключений. Торговые правила трудно протестировать и трудно подвести итоги. Трейдинг в таком виде - искусство.
Много примеров, написанных для пакета MetaStock. Правила написания и функции, используемые в MetaStock не рассматриваются.
Что такое торговая система
Что такое торговая система 2
Семь правил построения торговой системы
Позитивное ожидание
Малое количество правил
Устойчивость системы
Варьирование торговых лотов
Контроль риска, управление капиталом и диверсификации
Механистичность системы
Применимость системы
Выбор валюты
Выбор валюты 2
Влияние данных фундаментальною анализа
Влияние данных фундаментальною анализа 2
Выбор временных интервалов
Выбор индикаторов
Следовать ли тренду
Следовать ли тренду 2
Диагностика тренда
Скользящие средние
Индикатор ADX
Индикатор ADX 2
Индикатор RAVI
Алгоритм Зельдина
Алгоритм Зельдина 2
Использование фигур технического анализа
Комбинации свечей при построении системы
Выбор лота
Выбор лота 2
Открытие позиций
Открытие позиций 2
Закрытие позиции
Установка стоп - лосса
Установка стоп - лосса 2
Стратегии выхода
Стратегии выхода 2
Использование комментаторов
Что такое оптимизация торговой системы
Пример торговой системы
Пример торговой системы 2
Основные понятия
Окна для записи торговой системы
Окна для записи торговой системы 2
Опции окна системного тестирования
Ввод правил для открытия и закрытия позиции
Использование окна функций (Paste Function)
Использование функции Alert()
Ввод переменных Opt
Ввод переменных Opt 2
Введение остановов
Прерывания (Breakeven)
Изменчивость (Inactivity)
Максимальная потеря (Maximum loss)
Уровень прибыли (Profit Target)
Отслеживание (Trailing)
Добавочные параметры торговой системы
Добавочные параметры торговой системы 2
Добавочные параметры торговой системы 3
Параметры отчета о результатах тестирования
Параметры отчета о результатах тестирования 2
Выбор валюты
Выбор валюты 2
Выбор валюты 3
Выбор валюты 4
Окно контроля процесса оптимизации
Окно контроля процесса оптимизации 2
Окно контроля процесса оптимизации 3
Общие сведения
Описание колонок раздела «Краткий отчет» (Summary Report).
Описание колонок раздела «Краткий отчет» 2
Вызов систематического отчета
Страница Results Report
Страница Results Report 2
Страница Results Report 3
Страница Trades Report (Отчет по торгам)
Страница Equity Report (Отчет по капиталу)
Страница Equity Report (Отчет по капиталу) 2
Системная страница (System Page)
Построение конвертов
Построение конвертов 2
Построение конвертов 3
Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера
Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера 2
1-й метод изменения торговой системы
2-й метод изменения торговой системы
3-й метод изменения торговой системы
4-й метод изменения торговой системы
5-й метод изменения торговой системы
Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов
Базовый вариант
Сглаживание RSI
Система на основе RSI 2
Система на основе RSI 3
Система на основе RSI 4
Учет запаздывания разворота RSI
Использование RSI для закрытия позиции
Простые торговые системы на основе осцилляторов
Система на основе RSI
Системы ни основе STOCHASTIC
Системы на основе STOCHASTIC 2
Системы на основе STOCHASTIC 3
RSI и тренд
RSI и тренд 2
Стохастика и тренд
Стохастика и тренд 2
Дивергенция в качестве основы торговой системы
Дивергенция RSI
Дивергенция RSI 2
Дивергенция RSI 3
Дивергенция RSI 4
Дивергенция стохастики
Дивергенция стохастики 2
Дивергенция стохастики 3
Дивергенция стохастики 4
Дивергенция %R
Выводы
Торговые системы в MetaStockПредставление знаний
Представление знаний ГЛАВА 3. Представление знаний 3.1. Представление знаний: принципы и методы 3.2. Планировщик STRIPS 3.2.1. Таблицы операторов и методика "средство — анализ завершения" 3.2.2. Анализ метода представ... Представление знанийГЛАВА 3. Представление знаний 3.1. Представление знаний: принципы и методы 3.2. Планировщик STRIPS 3.3. Формулировка подцелей в MYCIN 3.4. Оценка и сравнение характеристик экспертных систем Рекоме... 3.4. Оценка и сравнение характеристик экспертных систем3.4. Оценка и сравнение характеристик экспертных систем Существует множество способов оценки или сравнения характеристик экспертных систем, но наиболее распространенный — сравнение полученных с их... 3.4.1. Оценка системы MYCIN3.4.1. Оценка системы MYCIN Еще в 1974 году, на самой ранней стадии разработки системы MYCIN, были получены весьма обнадеживающие результаты. Команда из пяти высококвалифицированных экспертов в об... 3.4.2. Сравнение MYCIN и STRIPS3.4.2. Сравнение MYCIN и STRIPS Возвращаясь вновь к системе STRIPS, отметим, что, как показывает опыт работы с этой программой, она способна решать только самые простенькие проблемы. Сложности поя... Рекомендуемая литератураРекомендуемая литература Идеи планирования операций, положенные в основу функционирования системы STRIPS, рассматриваются во множестве книг, посвященных проблематике искусственного интеллекта (нап... УпражненияУпражнения 1. Что такое таблица операторов? Можно ли в таблице операторов представить любую операцию, выполнение которой хотелось бы потребовать от робота? 2. Что такое порождающее правило? Какое,... Список добавленийСписок добавлений on (В, L), clear (L), clear (столик) Здесь выражение on (В, L) означает, что блок В устанавливается на объект L, причем в качестве L может выступать или поверхность столика, или... Задача о перемещении блоковЗадача о перемещении блоков 5. Как можно удостовериться в правильности простого плана (как созданный в предыдущем примере), в том смысле, что он гарантирует успешное достижение поставленной цели,... 3.1. Представление знаний: принципы и методы3.1. Представление знаний: принципы и методы В области экспертных систем представление знаний означает не что иное, как систематизированную методику описания на машинном уровне того, что знает чел... Молотки, графины и теоремыОдин из парадоксов искусственного интеллекта состоит в том, что многие задачи поиска смыслового содержания, которые легко решаются человеком, очень трудно реализовать на машине и наоборот. Рассмот... 3.2. Планировщик STRIPS3.2. Планировщик STRIPS Программа STRIPS [Fikes and Nilsson, 1971] демонстрирует один из подходов к представлению проблем. Наименование программы — аббревиатура от Stanford Research Institute Prob... 3.2.1. Таблицы операторов и методика "средство -анализ завершения"3.2.1. Таблицы операторов и методика средство -анализ завершения Допустимые операции, такие как перемещение робота из одной комнаты в другую или проталкивание объектов, кодируются в таблице операт... Таблица операторов для задачи...В контексте нашей задачи применение методики генерация —проверка означает следующее: для каждого текущего состояния предпринимаются попытки использовать все возможные операторы, причем после каждо... 3.2.2. Анализ метода представления и управления в STRIPS3.2.2. Анализ метода представления и управления в STRIPS Для того чтобы яснее представить себе достоинства метода представления, использованного в системе STRIPS, рассмотрим альтернативный метод.... 3.3. Формулировка подцелей в MYGIN3.3. Формулировка подцелей в MYGIN По сравнению с STRIPTS, программа MYCIN менее однородна и включает в свой состав множество различных модулей. Однако в структуре управления программой MYCIN можн... 3.3.1. Лечение заболеваний крови3.3.1. Лечение заболеваний крови Сначала нам предстоит небольшой экскурс в ту предметную область, в которой используется MYCIN, — в область диагностики и лечения заболеваний крови. Это описание до... Структура системы MYC1N ([Buchanan and Shortliffe, 1984])Структура системы MYC1N ([Buchanan and Shortliffe, 1984]) Подсистема, в которую входят компоненты 1, 2 и 3, отвечает за решение проблемы. Эта подсистема строит гипотезы относительно причин заболев... 3.3.2. База знаний системы MYCIN3.3.2. База знаний системы MYCIN База знаний системы MYCIN организована в виде множества правил в форме если условие1 и... и условиет удовлетворяются то прийти к заключению1 и... и к заключению n... Типичное контекстное дерево в системе MYCIN ([Buchanan and Shortliffe, 1984])Типичное контекстное дерево в системе MYCIN ([Buchanan and Shortliffe, 1984]) Теперь предположим, что применяется сформулированное выше правило. Нам требуется определить степень уверенности в выпо... 3.3.3. Структуры управления в MYCIN3.3.3. Структуры управления в MYCIN Целевое правило самого верхнего уровня в системе MYCIN можно сформулировать примерно так: ЕСЛИ 1) существует микроорганизм, который требует проведения курса тер... Представление набора правил в виде И/ИЛИ-графаПредставление набора правил в виде И/ИЛИ-графа Такой вид структуры управления правилами получил наименование цепочки обратного вывода (backward chaining), поскольку путь рассуждений идет от того,... Комбинация гипотезВ системе MYC1N может оказаться, что для суждения об определенном параметре подойдет не одно правило, а несколько. Применение каждого из них — отдельная гипотеза — характеризуется некоторым значен...
Эвристическая классификация (I)
Эвристическая классификация (I) ГЛАВА 11. Эвристическая классификация (I) 11.1. Классификация задач экспертных систем 11.2. Классификация методов решения проблем 11.2.1. Эвристическое сопоставление 11.2.2. Общность эвристической... Эвристическая классификация (I)Эвристическая классификация (I) 11.1. Классификация задач экспертных систем 11.2. Классификация методов решения проблем 11.3. Классификация или конструирование? Рекомендуемая литература Упражнения... 11.1. Классификация задач экспертных систем11.1. Классификация задач экспертных систем В сборнике статей, опубликованном под общей редакцией Хейеса-Рота [Heyes-Roth et al, 1983], была предложена классификация экспертных систем, которая отр... Иерархия родовых аналитических...Иерархия родовых аналитических операции ([Clancey, 1985]) Иерархия родовых синтетических операции ([Clancey, 1985]) На рис. 11.1 показано, как различные виды операции Интерпретация соотносятся с п... 11.2. Классификация методов решения проблем11.2. Классификация методов решения проблем Классификация — это одна из наиболее распространенных проблем в любой предметной области. Например, эксперты в области ботаники или зоологии первым дело... 11.2.1. Эвристическое сопоставление11.2.1. Эвристическое сопоставление Кленси отметил, что одна из важнейших особенностей классификации состоит в том, что эксперт выбирает категорию из ряда возможных решений, которые можно заранее... Структура логических связей при эвристической классификации ([Clancey, 1985])Структура логических связей при эвристической классификации ([Clancey, 1985]) Абстрагирование от данных. Часто бывает полезно абстрагироваться от данных, характеризующих конкретный случай. Так, пр... 11.2.2. Общность эвристической классификации11.2.2. Общность эвристической классификации Интересной особенностью методики анализа, предложенной Кленси, является то, что она подходит для большого спектра экспертных систем. Оказывается, что,... Структура логических связей в системе MYCIN ([Clancey, 1985])Структура логических связей в системе MYCIN ([Clancey, 1985]) Программа SAGON располагает знаниями о более чем 30 классах анализа. При определении типа анализа, наиболее подходящего для заданной п... Структура логических связей в системе SOPHIE ([Clancey, 1985])Структура логических связей в системе SOPHIE ([Clancey, 1985]) Нужно отметить, что предложенная Кленси методика анализа фундаментальных аспектов решения проблем с помощью технологии экспертных сис... Определение понятия "оружие нападения"Под термином оружие нападения чаще всего понимаются различные виды полуавтоматического индивидуального стрелкового оружия, подобного тому, которое используется в профессиональной армии. Довольно т... 11.3. Классификация или конструирование?11.3. Классификация или конструирование? Отличительным признаком эвристической классификации является возможность заранее перенумеровать пространство решений. Так, при выполнении диагностической п... Рекомендуемая литератураРекомендуемая литература Помимо тех работ, ссылки на которые приведены в тексте, существует и ранняя классификация подходов к решению проблем, выполненная Чандрасекараном [Chandrasekaran, 1983]. Т... УпражненияУпражнения 1. Проанализируйте классификацию задач, решаемых экспертными системами, которую предложил Хейес-Рот. I) Как вы считаете, существуют ли задачи, которые не представлены в этой классификац...
|