Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей средней. То есть вместо RS1 будем использовать среднюю от RSI с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев это наилучший вариант. Более длинный период часто приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникнет слишком поздно.
В MetaStock эти правила для открытия и закрытия позиций записываются так.
Enter Long: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Close Long: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
mov(rsi(opt3),3,s)<ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Enter Short: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and mov(rsi(opt3),3,s)<ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Мы рекомендуем провести тестирование этой торговой системы с использованием останова Profit Target (максимальная величина выигрыша) и установить его равным 0.006 (60 пунктов). У нас при этом получалось очень хорошее соотношение прибыльных торгов к убыточным.
При тестировании использовались следующие параметры;
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,
* Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов (в эти 10 пунктов включаем и спрэд)
Для исследования использовались данные с 1 января 1999 года по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:
Таблица 6.1
Валюта
profit
total
win
Av w/l
Jpy
-2114
19
6
0,53
Eur
-138
17
9
0,93
Gbp
314
25
17
0,53
Chf
-322
25
14
0,75
где:
Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах
Total - общее количество сделок (сделкой считается пара открытие позиции, закрытие позиции)
Win -количество выигрышных сделок
Av w/l - отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше. Для «нормальной» системы это отношение всегда больше 1.
Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка фунта являются убыточными для данной системы. Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о возможности применять данную систему на определенных рынках, так как он слишком мал для реальной торговли.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекомендованные значения параметров не могут дать хороших результатов, если их использовать в простой торговой системе.
Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на следующем этапе работы было выполнено разбиение всего имеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.
Параметры системы менялись в следующих пределах: Opt1 от 6 до 30 с шагом 4
Opt2 от 24 до 48 с шагом 4
Opt3 от 60 до 92 с шагом 4
Были получены следующие результаты:
Таблица 6.2 Результаты тестирования RSI на часовом фунте
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
Opt3
1
661
10
9
5,94
6
36
64
2
700
2
2
-
18
24
60
3
496
2
2
-
26
24
60
4
768
3
3
-
26
44
72
5
357
1
1
-
30
28
68
Таблица 6.3. Результаты тестирования RSI на часовой евро
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
Opt3
1
268
3
3
-
22
36
68
2
221
8
7
0,24
10
28
64
3
423
6
4
5,08
14
24
60
4
700
12
10
2,25
6
24
72
5
435
13
11
1,10
6
32
76
Таблица 6.4. Результаты тестирования RSI на часовой Йене
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
Opt3
1
920
20
15
2,08
6
28
64
2
777
6
6
-
26
48
64
3
938
0
0
-
6
32
92
4
491
16
11
3,03
10
32
60
5
581
5
5
-
10
24
64
Таблица 6.5. Результаты тестирования RSI на часовом франке
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
Opt3
1
1139
3
3
5,94
18
24
76
2
635
12
10
37,39
6
36
80
3
743
3
3
-
26
44
68
4
654
22
18
1,10
6
40
72
5
604
7
7
-
14
40
64
Как видно из таблиц 6.2-6. 5 при оптимизации параметров система становится прибыльной причем она дает вполне устойчивую, стабильную величину дохода. Прочерк в таблице означает, что убыточных сделок не было. Система, протестированная нами, показала хорошее отношение количества выигрышных сделок к проигрышным сделкам (85%).
Рис. 6.3.1. Стохастический осциллятор на часовых свечках английского фунта. Сплошная линия -%К, пунктирная - %D.
Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что их значения меняются в широких пределах и, что более важно, не прослеживается определенных тенденций в их изменении. Очевидно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены валюты. Большая изменчивость параметров индикатора показывает, что рекомендованные значения 14, 30 и 70 не являются оптимальными для рассмотренной торговой системы, хотя и были рекомендованы для дневных свечей.
Содержание раздела
