После начала тестирования на экране появится окно для контроля процесса оптимизации System Test Optimization (рис. 3.9.1), в котором отражается ход оптимизации системы. Рассмотрим эту информацию подробнее.
Рис. 3.9.1. Окно для контроля процесса оптимизации
Completed Tests - число тестов, которые успешно выполнены на данный момент. Invalid Test - число тестов, при выполнении которых были обнаружены ошибки (например, деление на ноль).
Total Tests to Perform - количество тестов, которое должна выполнить система для оптимизации.
Percent Complete - процент уже выполненных тестов.
Elapsed Hours - время, уже потраченное на тестирование.
Estimate Remaining Hours - время, которое осталось до конца тестирования. Если оно слишком велико, то имеет смысл изменить границы параметров или шаг их изменения.
Estimate Completion Time - текущие время и дата.
Best Gain/Loss - наилучший результат (наибольшая прибыль), полученный на тех тестах, которые уже выполнены при текущем тестировании. После окончания тестирования это просто самый хороший результат. В нашем случае он вычисляется в пунктах. Так как для франка 1 пункт равен 0,0001, то на рис. 3.9.1 показана прибыль в 61 фигуру или в 6100 пунктов. Эта величина округляется и на экран выводится с точностью до двух цифр после запятой. R отчете мы увидим, что максимальная прибыль равна 6089 пунктов.
Worst Gain/Loss - наихудший результат, полученный на тех тестах, которые уже выполнены при текущем тестировании.
Last Gain/Loss - результат, полученный при выполнении текущего теста.
Disk Space Remaining - объем свободного места на диске. Если его недостаточно для записи отчетов, тестирование системы прекращается.
Execution Priority - выбор режима работы компьютера при многозадачном режиме. Low - меньшая часть времени процессора тратиться на оптимизацию. Medium - средняя, High –большая. В однозадачном режиме этот параметр ни на что не влияет.
Minimize - эта опция сворачивает окно, но тестирование при этом продолжается.
Cancel - прекращает тестирование системы.
Время тестирования зависит от количества данных в схеме
Рис. 3.9.3. График франка с кривой доходности в верхней части.
Рис. 3.9.4. Возможный результат повторного тестирования
и быстродействия компьютера. После того, как тестирование закончится, на экране появится сообщение об этом (рис. 3.9.2.).
3.9.2. Сообщение об окончании тестирования системы
Если в этом окне нажать кнопку Reports, то мы сразу сможем просмотреть краткий отчет о результатах тестирования. Но лучше нажать кнопку ОК. Тогда на экране появится график цены с кривой доходности в верхней части. Примерный вид этого графика приведен на рис. 3.9.3.
На графике видно всего три сигнала, говорящие о совершении сделок. Разумеется, это очень мало. Скорее всего, дело в том, что мы установили неудачные значения для остановов. Чтобы убедится в этом, вернемся в окно системного тестирования (рис. 3.2.2) и нажмем кнопку Edit. Откроется диалоговое окно System Editor (рис. 3.3.1) и мы получим возможность отредактировать нашу торговую систему. Нажмем на кнопку Stop и уберем все остановы в появившихся окнах. Для этого достаточно убрать метки возле Long и Short, то есть отменить использование остановов в «длинных» и «коротких» позициях. После этого еще раз запустим торговую систему на тестирование. В результате получим график, похожий на приведенный на рис. 3.9.4. В таком виде график не очень информативен. Потому сожмем его так, чтобы на нем были все свечи (для этого надо нажать кнопку,указанную стрелкой на рис.3.9.4). В результате график примет вид, показанный на рис. 3.9.5. На этом графике хорошо видно, где открывались позиции вверх (стрелка вверх) и где открывались позиции вниз (стрелка вниз).
Рис. 3.9.5. Результаты тестирования торговой системы
Сравнивая рисунки 3.9.3 и 3.9.5, мы видим, что результаты работы торговой системы стали гораздо лучше. Следовательно, мы действительно выбрали в первом случае для остановов неудачные параметры. В реальной жизни подбор параметров для остановов является сложной задачей, и поэтому обычно первый вариант торговой системы тестируют без установки остановов (как мы и сделали во втором варианте). И только если при этом получаются обнадеживающие результаты, начинают подбирать параметры для остановов.
Мы тестировали систему на временном интервале с марта 1999 года до середины августа 2000 года. В верхней части графика нарисована кривая доходности. Она начинается с нуля (в начальный момент времени дохода нет) и показывает Ваш доход (или убыток) в каждый момент времени. Так как мы тестировали торговую систему в пунктах, то и доход показан в пунктах. На графике видно, что конечное значение кривой доходности больше 0.5 (напоминаем, что 0.5 - это 5000 пунктов). То есть система дала достаточно хорошую прибыль. Однако на кривой доходности видны провалы. Это говорит о том, что были периоды, в течении которых торговля по этой системе приносила убыток. Если внимательно изучить кривую доходности (для этого ее надо рассмотреть в другом масштабе), то можно увидеть, что максимальная глубина провала (то есть MIDD) достигает 9 фигур, но несмотря на это система дала хорошую прибыль и потому ее можно рассматривать как основу для создания практически применимой торговой системы. Для более детального рассмотрения результатов тестирования необходимо посмотреть отчеты.
Содержание раздела
