Для установки добавочных параметров торговой системы в диалоговом окне системного тестирования (рис.3.2.2) выберите опцию Options. Откроется диалоговое окно параметров системы (System Testing Options). Выберите в нем ярлык Testing. Тогда появится окно для установки добавочных параметров торговой системы (рис.3.6.1). Рассмотрим эти параметры.
Торговая цена (Trade Price). В данном окне под торговой ценой понимается та цена, по которой будет совершаться сделка. При тестировании торговой системы Вы не должны забывать, что у Вас нет текущей цены в режиме реального времени, а есть только минимальная цена свечки, максимальная цена, цена открытия и цена закрытия. И только по этим ценам могут быть совершены
Рис.3.6.1. Диалоговое окно для добавочных параметров системы. В этом окне надо установить необходимые параметры для работы системы.
сделки. Поэтому определите цены, которые должны использоваться для сигнала о том, когда совершается сделка (т.е, open — открытия, high — верхние, low — нижние или close — закрытия). Наиболее популярные — «open» и «close». Параметр Delay (задержка) позволяет установить величину задержки на генерацию сигнала о сделке. Например, если установить Entry Price как «open», а задержку равной как «1», то тогда сделка будет совершена по ценам открытия следующего периода после того, как будут выполнены условия для открытия (или закрытия) позиции. Если увеличить задержку до 3, то сделка будет совершена через два периода после выполнения условий.
Аналогичные правила действуют и при установке цен закрытия позиции (Exit Price). При установке параметров в полях под этим именем надо учесть, что в большинстве торговых систем сигнал о совершении сделки возникает после окончания периода (часа, дня или другого), так как обычно в торговых системах в явном или в неявном виде используется цена закрытия. Однако реально совершить сделку можно только после возникновения сигнала, то есть не ранее открытия следующего периода (или более позднего) и по соответствующей цене. Например, торговая система, использующая RSI, после закрытия 10-часовой свечки обнаружила, что выполнились условия для открытия «длинной» позиции. Однако ближайший момент времени, когда Вы можете теперь открыть позицию - это момент открытия 11 - часовой свечки, так как 10 - часовая свечка уже закрылась. Для того, чтобы именно по цене открытия этой свечки и была совершена сделка, надо установить Entry Price как «open», а задержку равной как «1». То есть наиболее близкая к реальности система формирует цены открытия и закрытия с задержкой в 1 период (для дневных свечей это завтрашние цены открытия).
Комиссионные (Commissions). Выберите тип комиссионных, взимаемых с Вас при совершении сделок (они могут быть выражены в процентах, в долларах или в пунктах). На рис. 3.6.1 видно, что за открытие позиции берутся комиссионные в 10 пунктов (для швейцарского франка 10 пунктов равны 0.001), а при закрытии позиции комиссионные не берут. При необходимости можно сформировать входные и выходные комиссионные. Если результаты работы системы отображаются в пунктах, то в комиссионные можно включить среднюю величину спрэда. Сделаем примерный расчет комиссионных для этого случая. Пусть Вы обычно работаете с лотом 100000 долларов, валюта - евро, комиссионные - 10 долларов, средний спрэд - 6 пунктов. В этом случае изменение цены на один пункт в нужном направлении даст прибыль 10 долларов. Следовательно, для компенсации комиссионных надо получить прибыль в 1 пункт. Добавим 6 пунктов спрэда и получим 7 пунктов, которые можно рассматривать как величину комиссионных, которую мы должны указать при тестировании системы. Установка величины комиссионных – очень важный шаг при настройке системы. Существуют торговые системы, которые без учета комиссионных дают постоянную небольшую прибыль, но с учетом комиссионных становятся убыточными. Для нашей системы определим комиссионные в 10 пунктов, то есть 0,001. При работе с йеной часто забывают, что для нее один пункт равен 0.1, а не 0.0001. Поэтому при переходе от йены к другой валюте необходимо изменить величину комиссионных.
Позиции (Positions). Выберите тип позиции (длинная, короткая или обе), для которой будете тестировать систему. Обычно тестируют сразу длинные и короткие поздний, но иногда желательно провести тестирование какой-то одной. Например, при работе с акциями обычно тестируют только длинные позиции.
Тестирование пунктов (Points Only Test). Если Вы не выберете этот пункт, то система будет рассчитывать прибыли и убытки и долларах, a это не самый хороший вариант. Во-первых, в этом случае величина прибыли определяется не только качеством системы, но и величиной лота. Во-вторых, в этом случае величина лота, для которого рассчитывается прибыль, зависит от предыдущих сделок. Например, пусть граница резерва (см. ниже) равна нулю. Тогда, если первую сделку система совершит с лотом 100000 долларов и получит прибыль в 200 долларов, то следующую сделку система будет совершать с лотом 120000 долларов. В реальной жизни это условие не выполняется хотя бы потому, что сделки можно совершать только с лотами фиксированных размеров. Поэтому на валютных рынках рекомендуется тестировать торговые системы в пунктах.
В этом случае результат работы системы сразу покажет, сколько пунктов можно было выиграть (или проиграть) при работе по этой системе. При этом не надо забывать, что для большинства валют 1 пункт равен 0,0001, а для йены 1 пункт равен 0,01. В дальнейшем мы будем считать, что тестирование систем проводится а пунктах, если не оговорено иное.
Рис. 3.6.2. Диалоговое окно для добавочных параметров системы после установки параметров
Начальный капитал (Initial Equity). Это начальный капитал. При тестировании системы в пунктах его величина не имеет значения и эта опция будет серого цвета.
Граница резерва в процентах (Margin Requirement %). Это процент от капитала, который вы должны оставить в резерве. При тестировании системы в пунктах его величина не имеет значения и эта опция будет серого цвета.
Процентная ставка на открытую позицию (Annual Interest Rate).Это проценты годовых по указанной ставке, которые набегают в баланс капитала, когда он ни в длинной, ни в короткой позиций. Эта величина зависит от банка, в котором лежат деньги, но часто она равна нулю. После того, как будут выбраны указанные значения, диалоговое окно параметров системы (System Testing Options) должно быть таким, как на рис.3.6.2.
Содержание раздела
