Правила для открытия позиции могут быть самыми разными. Но в любом случае они должны быть четко сформулированными и понятными. Обычно в этих правилах присутствует проверка наличия тренда и его направления. Использование осцилляторов позволяет более точно определить удобный момент для открытия позиции. Обычная ошибка начинающих трейдеров - это попытка открыть позицию на самой вершине (или на самим дне) рынка и поймать самое начало разворота цен. Тратятся огромные усилия на разработку такой торговой системы, которая давала бы правильные сигналы без запаздывания. Обычно попытки создать такую систему заканчиваются разочарованием в торговых системах вообще. Опытные трейдеры понимают, что рынку надо дать время для того, чтобы новый тренд ясно обозначился, и после этого открывать позиции в направлении тренда. Да, при этом какая- то часть возможной прибыли будет упущена, но зато резко уменьшается вероятность получения убытка.
Для удачного входа в позицию желательно использовать данные трех временных интервалов. Это может быть система трех экранов Элдера или ее аналог При работе на рынке в любой момент времени мы должны учитывать три тренда.
Первый тренд - долгосрочный (при внутридневной работе это дневной тренд, то есть тренд, определенный по дневным свечкам). Этот тренд используется для определения направления, в котором мы можем открывать позицию. Этот тренд дает нам возможность сделать следующее заключение: если мы будем открывать позицию, то мы будем открывать ее в направлении этого тренда. Для определения направления дневного тренда можно пользоваться индикаторами, построенными на часовых свечках но использовать для их построения большие временные интервалы. Например, скользящая средняя, вычисленная по 120 часовым свечкам, может быть использована для определения направления дневного тренда.
Второй тренд - среднесрочный (при внутридневной работе - шестичасовой тренд или часовой тренд). При определении этого тренда используются более чувствительные индикаторы. Чаще всего здесь наряду с трендовыми индикаторами используют и осцилляторы для определения более точного момента вхождения в рынок. Этот тренд говорит нам, когда надо открывать позицию. Третий тренд - краткосрочный. Это может быть часовой тренд, если среднесрочный тренд - шестичасовой (или дневной при работе на дневных свечках).
Но краткосрочный тренд может быть построен и на пятиминутных свечках, если среднесрочный тренд - часовой. Этот тренд - самое краткосрочное движение цены, которое можно использовать для точного открытия позиции. Один из способов использования такого тренда мы опишем ниже в этом разделе. Правила использование этого тренда в торговой системе не всегда удается записать с использованием стандартного программного обеспечения для тестирования торговых систем, но это не мешает включить правила использования краткосрочного тренда в торговую систему, которая была отлажена с использованием стандартного программного обеспечения.
В хорошей торговой системе легко выделить сигналы, которые она дает на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном трендах. Сначала возникает сигнал на краткосрочном тренде, затем на среднесрочном и только потом на долгосрочном. Мы можем открыть позицию только в том случае, если все три сигнала согласуются между собой. Следовательно, надо создать такую систему, которая, после появления сигнала, основанного на долгосрочном тренде, даст несколько сигналов, основанных на среднесрочном и краткосрочном трендах. Именно после того, как появился сигнал, основанный на долгосрочном тренде (например, цена закрытия пересекла свою 120 - часовую скользящую среднюю), должен появиться сигнал, основанный на среднесрочном тренде (например, RSI(12) пересек уровень 30 снизу вверх), и затем должен появиться сигнал, основанный на краткосрочном тренде (например, RSI(3) пересек уровень 50 снизу вверх). Появление сигналов именно в таком порядке и является условием для открытия позиции.
Список полезных индикаторов, которые Вы можете использовать для определения точек входа, очень велик, и все время появляются новые индикаторы. Обычно у каждого трейдера есть несколько любимых индикаторов, которыми он пользуется. Со временем этот список может меняться, но в любом случае он не бывает очень большим. Многие индикаторы дают практически одинаковые сигналы, поэтому из группы таких индикаторов достаточно использовать один. Мы рекомендуем на первых порах использовать торговые системы, основанные на комбинациях скользящих средних, RSI и стохастическом осцилляторе. Они хорошо зарекомендовали себя на всех рынках в течение долгого времени. И только по мере накопления опыта переходить к другим индикаторам.
Чаше всего сигнал от торговой системы поступает при закрытии очередной свечки. Следовательно, открывать позицию можно по цене открытия следующей свечи. Однако реально это не всегда удается из-за того, что требуется некоторое время на принятие решения о том, что надо открыть позицию и на связь с брокером. За это время цена может измениться. Это изменение цены называют проскальзыванием. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. Если Вы будете быстро реагировать на сигналы Вашей торговой системы, то проскальзывание будет небольшим. При открытии позиции можно учесть, что большинство свечей имеют тени, то есть для них существует возможность открыть позицию по более выгодной цене, чем цена открытия свечи. Для часовых свечей на валютном рынке такая возможность имеется примерно для 60 % свечей.
Если у Вас есть возможность получать информацию о ценах достаточно быстро, то мы рекомендуем при открытии позиции дождаться отката цены. При работе внутри дня этого можно добиться, используя пятиминутные свечки. Для примера рассмотрим алгоритм использования пятиминутных свечек для открытия длинной позиции.
Если Вы получили сигнал на открытие длинной позиции и решили действительно открыть длинную позицию, то можно предложить следующее:
ждем появления минимума на пятиминутных свечках. Разумеется, если цена идет вверх, то сначала появится максимум, и только потом цена пойдет вниз;
открываем длинную позицию, как только цена закрытия пятиминутной свечки будет выше максимальной цены той пятиминутной свечки, на которой был достигнут минимум цен.
Рис. 1.12.1. Схема пятиминутных свечей для выбора момента открытия длинной позиции.
На рис. 1.12.1 приведена схема, на которой показано, когда надо открывать длинную позицию по предложенному алгоритму. Пунктирной линией показано максимальное значение цены той свечки, на которой был достигнут минимум. Стрелкой указана свечка, цена открытия которой и будет ценой открытии длинной позиции.
При работе с дневными свечками предложенный алгоритм можно использовать для часовых свечек. Но в любом случае надо понимать, что позицию надо открывать тогда, когда цена идет в нужном направлении, то есть движение цены подтверждает сигналы Ваших индикаторов.
Содержание раздела
