Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1).
Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:
N1 - количество временных периодов используемых при расчете стохастики.
N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 - медленная).
N3 - период сглаживания используемый при расчете %D,
N4- метод используемый для расчета %D (экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %К имеет следующий вид.
%K=100*[(С-L)/(H-L)], где
C - цена закрытия,
L - самый низкий уровень цены за период N1,
Н - самый высокий уровень цены за период N1.
%D расчитывается как скользящее среднее от %К за N3 периодов сглаженным методом N4.
О
сциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.
Правила построения торговой системы полностью совпадают с правилами построения системы на основе RSI.
В терминах языка формул MetaStock это выглядит следующим образом:
Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20
Close long: Stoch(5,3) < 20
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80
Close short: Stoch(5,3) > 80
При тестировании использовались следующие параметры:
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах.
* Комиссионные за открытие позиции составляют 10 пунктов.
После тестирования системы были получены следующие результаты (см. таблицу 6.5):
Таблица 6.5.
profit
total
win
Avg w/l
Jpy
-1779
240
95
1,14
Eur
-888
172
66
1,17
Gbp
-3778
265
90
0,78
Chf
-2104
291
111
1,3
Как видно из таблицы 6.5 убытки от работы данной системы оказались более значительными, чем убытки от работы системы на основе RSI. Показательным является то, что большие потери прибыли система на основе стохастики наблюдаются на фоне довольно большого отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в этой системе приносит относительно небольшие убытки.
Для тестирования на трехнедельных наборах данных проводились следующие изменения в параметрах системы:
ОРТ1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4
ОРТ2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4
Были получены следующие результаты (см. таблицы 6.6-6.9):
Таблица 6.6.Результаты тестирования STOCH на часовом фунте
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
1
243
7
3
3,31
8
96
2
155
14
8
0,79
12
88
3
160
6
3
1,79
8
88
4
189
15
7
1,56
8
80
5
97
25
11
1,47
12
72
Таблица 6.7.Результаты тестирования STOCH на часовой марке
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
1
472
5
4
10,77
8
92
2
391
12
6
3,25
12
88
3
269
22
10
1,96
8
72
4
470
28
15
2,05
20
80
5
305
15
10
1,5
16
88
Таблица 6.8. Результаты тестирования STOCH на часовой Йене
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
1
497
24
13
1,66
16
84
2
208
41
14
2,57
36
64
3
449
17
11
1,38
28
92
4
428
16
11
1,31
12
84
5
484
8
5
3,10
16
92
Таблица 6.9.Результаты тестирования STOCH на часовом франке
profit
total
win
Av w/l
Opt1
Opt2
1
585
30
17
1,79
28
72
2
74
45
13
2,16
28
72
3
117
19
9
2,23
40
96
4
381
6
3
4,04
8
92
5
42
15
6
1,11
20
96
При сравнении результатов тестирования с результатами тестирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH дает меньшую прибыль. Также заметно, что количество сделок, вырабатываемых данной системой больше, чем у предыдущей, Из таблиц 6.6-6.9 видно, что изменчивость оптимальных значений велика и нет возможности рекомендовать наилучшие.
Справочник по настройке BIOSСодержание раздела
