Управление Рисками - Моделирование
Меньшиков И. - Рыночные риски. Модели и методы
Целью работы являлось исследование применимости различных моделей вычисления оценок риска Value-at-Risk на нестабильных финансовых рынках. Рассмотрены следующие широко распространенные модели: нормальная модель и модель экстремальных значений. Для реализации нормальной модели применялись: метод постоянных ковариаций, метод экспоненциально взвешенных ковариаций, GARCH-модели, а также была предложена модель, использующая непараметрические методы вейвлет-анализа.Рыночные риски. Модели и методы
Модели экстремальных событий
Точность модели
