Управление Рисками - Моделирование
Основы управления капиталом- какой суммой можно рисковать - Нобл ДраколнМаксимов В. И. - Моделирование риска и рисковых ситуаций
Существующая литература характеризуется неоднозначностью в трактовке черт, свойств и элементов риска, в понимании его содержания, соотношения объективных и субъективных сторон. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления. Риск — это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных оснований. При исследовании тех или иных задач важным фактором является процесс управления риском, один из элементов которого - количественный анализ рисковых ситуаций. Этот анализ предполагает численное определение как отдельных рисков, так и риска в целом.Методы теории вероятностей и математической статистики для количественной оценки риска
Доходность портфеля в зависимости от риска и корреляции
Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе - А.В. Мищенко
В предлагаемой читателю книге основное внимание уделяется методам решения задач, возникающих в рисковых ситуациях. В Словаре русского языка С. И. Ожегова термин «риск» определяется как «возможная опасность» и «действие наудачу в надежде на счастливый исход». Следовательно, риск предполагает возможность наступления неблагоприятного события. Для любого бизнеса важно не избежать риск вообще, а предвидеть его и принять наилучшее решение относительно определенного критерия, отражающего основной интерес предпринимателя.Глава 1 Риск и его измерение
Глава 2 Стратегические игры
Глава 3 Принятие решений в условиях неопределенности и риска (игры с природой)
Глава 4 Функция полезности Неймана - Моргенштерна
Глава 5 Финансовые решения в условиях риска
Глава 6 Статистические игры
Глава 7 Инвестиционные решения
Глава 8 Задачи из разных областей хозяйственной деятельности
Меньшиков И. - Рыночные риски. Модели и методы
Целью работы являлось исследование применимости различных моделей вычисления оценок риска Value-at-Risk на нестабильных финансовых рынках. Рассмотрены следующие широко распространенные модели: нормальная модель и модель экстремальных значений. Для реализации нормальной модели применялись: метод постоянных ковариаций, метод экспоненциально взвешенных ковариаций, GARCH-модели, а также была предложена модель, использующая непараметрические методы вейвлет-анализа.Рыночные риски. Модели и методы
Модели экстремальных событий
Точность модели