Теория Ганна -применение в системах торговли на бирже

Конечно, В.Д.Ганн не был самым первым техническим аналитиком рынка, но, безусловно, он оказался более успешным. Создавая и публикуя новый подход к анализу рынка, Ганн не раз претендовал на побитие мирового рекорда не только в применении действия финансового рычага, но и по точности его использования, так как развил торговые стратегии, привлекательные для спекулянтов, а также мог предвещать движения рынка вплоть до определения точных ценовых уровней.
Анализ его торговых записей выявляет, что в течение 25 рыночных дней Ганн провел 286 торгов, 264 из которых оказались успешными. Процентная ставка в 92.31% его успеха превратила его первоначальное вложение из $450 в $37,000.
Нет такого трейдера, который ни разу не слыхал о теории Ганна. Нет такого аналитика, который бы хоть раз в жизни не работал с инструментами Ганна. Труднее отыскать пакет технического анализа, в котором отсутствуют Лучи Ганна и их модификации, нежели перечислить те программы, где они есть. И неудивительно. Удивительно другое: до сих пор инструменты Ганна - это, пожалуй, самые загадочные и неизученные инструменты технического анализа

Кто был В. Д. Ганн?
Теория Ганна Вкратце
Теория Ганна вкратце 2
Теория Ганна вкратце 3
Закон Вибрации
Закон Вибрации 2
Математика
Основные числа
Модель
Ценовые Цели Графика Колебаний
Углы
Точки Процентной Коррекции
ВРЕМЯ
Хронометраж Графика Колебаний
Ежегодные даты
Циклы
Квадрирование Ценового Диапазона Временем
Квадрирование Ценового Диапазона
Квадрирование Минимума
Квадрирование Максимума
Естественные Циклы и Финансовая Астрология
Естественные Циклы и Финансовая Астрология 2
Активные углы и градусы
Шаблонные Графики
Теория Ганна и её применение в торговле
Графические Основы
Графики в Ганн-формате
Шкала
Размер
Правильное построение графика
Правильное построение графика 2
Требования по Построению Графиков Цены и Времени
Временные Периоды
Приемы Построения Внутридневных Графиков
Приемы Построения Внутридневных Графиков 2
Графические программы
Типы графиков
Месячные Графики
Недельные Графики
Дневные Графики
Индикатор Тренда, или - Графики Колебаний
Графики Модели
Графики Углов Ганна
Графики Углов Ганна 2
График Процентной Коррекции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Графики индикатора малой тенденции
Определение
Определение 2
Построение
Малая тенденция и месячный график от минимальной цены
Малая тенденция и месячный график от максимальной цены
Малая тенденция и недельный график от минимальной цены
Малая тенденция и недельный график от максимальной цены
Малая тенденция и дневной график от минимальной цены
Малая тенденция и дневной график от максимальной цены
Внутренний бар
Внешний бар
Внешний бар 2
Стоп-Ордера
Использование обработанной информации
Использование обработанной информации 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Графики индикатора промежуточной тенденции
Определение
Построение
Промежуточная тенденция и месячный график от минимальной цены
Промеж. тенденция и месячный график от максимальной цены
Промеж. тенденция и недельный график от минимальной цены
Промеж. тенденция и недельный график от максимальной цены
Промежуточная тенденция и дневной график от минимальной цены
Промежуточная тенденция и дневной график от максимальной цены
Внутренний бар
Внешний бар
Внешний бар 2
Стоп-Ордера
Использование обработанной информации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Графики индикатора основной тенденции
Определение
Определение 2
Построение
Основная тенденция и месячный график от минимальной цены
Основная тенденция и месячный график от максимальной цены
Основная тенденция и недельный график от минимальной цены
Основная тенденция и недельный график от максимальной цены
Основная тенденция и дневной график от минимальной цены
Основная тенденция и дневной график от максимальной цены
Внутренний бар
Внешний бар
Стоп-Ордера
Стоп-Ордера 2
Использование обработанной информации
Использование обработанной информации 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исключения из правил для индикатора тенденции
Двойное основание
Двойное основание 2
Двойная вершина
Двойная вершина 2
Двойная вершина 3
Длительный подъем, или правило прорыва
Длительный подъем, или правило прорыва 2
Уравновешивающие колебания
Перевес цены и времени
Перевес цены и времени 2
Перевес цены и времени 3
Перевес цены и времени 4
Прогнозирование ценовых движений
Сигнальные вершины и сигнальные основания
Сигнальная вершина
Сигнальная вершина 2
Сигнальная вершина 3
Сигнальная вершина 4
Сигнальное основание
Сигнальное основание 2
Сигнальное основание 3
Другие важные формации
Закрытие возле максимума
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Торговля по графику колебаний
Графики индикатора малой тенденции
Графики индикатора промежуточной тенденции
Графики индикатора промежуточной тенденции 2
Графики индикатора основной тенденции
Общие характеристики
Общие характеристики 2
Глава 2

Игра на бирже (Глава 10 Кратковременный трейдинг)

Кратковременный трейдинг — это игра на понижение или повышение курса акций в течение нескольких часов или дней. Здесь фундаментальные показатели компаний отходят на задний план, а глав­ное место при отборе кандидатов занимают методы технического анализа. Архиважными становятся дневные колебания курса акций, разница меж­ду покупной и продажной ценой, активность торговли акциями, текущие новости относительно рынка в целом и выбранной компании, размеры комиссионных, скорость получения биржевой информации с рынка и быстрота операций с акциями. Все перечисленное существенно и при более длительном трейдинге, когда акции держат недели или несколько месяцев, но при кратковременном трейдинге эти параметры являются определяющими. Такой трейдинг требует постоянного контроля рын­ка, и трейдер должен чувствовать рынок, жить с ним одной жизнью. Это чрезвычайно увлекательная игра, но она требует больших затрат времени и сил. Если вы сконцентрированы на основной работе и не можете уделять несколько часов в день анализу рынка, то такую игру лучше не начинать. Тем не менее, мы рекомендуем всем прочитать эту главу, так как многие приемы кратковременного трейдинга могут быть использованы и в других случаях.
Кратковременный трейдинг может превратиться в более длительный и даже в инвестирование. Это происходит, если выясняется, что у вы­бранных акций, цена которых начинает меняться в нужную вам сторону, есть большие шансы продолжения ожидавшейся вами тенденции роста. В этом случае трейдер должен оценить возможный рост прибыли от продолжения игры с данными акциями, и если рынок не предоставляет других, более выгодных ситуаций, то имеет смысл ждать.
Как выбирать акции для кратковременного трейдинга? Если вы собираетесь играть на реакциях рынка на новости, то выбор очевиден — надо искать акции, с которыми что-то происходит. Для трейдера-люби­теля хорошим источником оперативной информации является агентство Reuters, которое через Интернет поставляет данные об активности тор­говли акциями, сведения о сюрпризах в квартальных отчетах, оценки акций специалистами Уолл-стрита. Надо только иметь в виду, что про­фессионалы с Уолл-стрит получают такую информацию на несколько минут раньше и любитель никогда не успевает к началу. Но у рынка есть очень важное для непрофессионалов свойство. Его первоначальная реакция на новости всегда больше, чем они того заслуживают. Кроме того, существует эффект последействия. Их совокупность определяет типичное поведение акций. После первой бурной реакции на новости, создающей быстрые колебания с большой амплитудой, наступает период более плавного изменения цены. Это связано с постепенным распро­странением информации среди непрофессионалов, которые не успели к началу события и начинают играть позже, надеясь, что наметивший­ся рост или падение будут продолжаться. Игра на слишком сильной реакции рынка или на последействии вполне доступна любителям, и после приобретения необходимого опыта, правильно играя на рыночных новостях, можно получать довольно стабильный доход.
    Компьютерный анализ рынка акций
    Многие газеты и компьютерные сервисы отслеживают наиболее активные акции текущего дня. Ежедневно возникают де­сятки акций, которые резко вырастают в цене при большом объеме торговли. Причин тут мо...
    Резкое изменение цены
    Просмотрев таблицы акций, вы обнаружи­ли, что некоторые акции выросли на 8 и более процентов за день. Что вы пред­примете? Начнете ли вы играть на понижение или купите данные акции в надежде, что...
    Резкое изменение цены 2
    Было рассмотрено также поведение акций на следующий день после сильного падения в течение дня di. т.е. рассматривались акции. удовлетворяющие условиям: Vi 100000, Xi 10 $, Соответствующие вычислен...
    Резкое изменение цены 3
    Результаты компьютерного анализа сведены в таблицу 10.1, где представлены величины DХ/Х; п — среднее число рассматриваемых событий за один день; Р+ — вероятность роста цены акций в день di+1. При...
    Четыре дня роста или падения акции
    Если акции падали или росли в цене че­тыре дня подряд, то какова вероятность, что на пятый день произойдет изменение образовавшейся тенденции? Почему именно четыре, а не три или пять? После третье...
    Четыре дня роста или падения акции 2
    Рекомендуется ли это метод для быстрого обогащения, и почему подобная стратегия не стала общепринятой? Достаточно ли надежен проведенный анализ? Математически проведенный анализ абсолютно надежен,...
    Изменение рейтинга акций
    Многие компьютерные сервисы поставля­ют информацию об измене­нии рейтинга тех или иных акций, произведенном ана­литиками крупных брокерских фирм. Эта информация, полученная свое­временно, также да...
    Изменение рейтинга акций 2
    Цена акций вырастает еще до открытия, и торговля ими начинается сразу по более высокой цене, чем она шла в конце предыдущего дня. Для акций рынка NASDAQ такой разрыв в среднем составляет 2%. Далее...
    Общие замечания
    В этом разделе мы дополнительно обсудим некоторые общие принципы кратковре­менного трейдинга и рас­скажем о ряде других видов такого трейдинга. Как добиться успеха в кратковременном трейдинге? Пер...



Глава 11 Как играть на бирже не хуже профессионалов

В этой главе мы попытаемся обобщить все, о чем так или иначе уже говорилось, поэтому часть из изложенного покажется вам знакомой. Это соответствует нашей цели — пронести через всю книгу несколь­ко важнейших правил биржевой игры, выполнение которых позволит сначала избегать потерь, а затем — после приобретения некоторого опы­та— получать стабильную прибыль. Прежде чем продолжить рассказ о выигрышных стратегиях, перечислим ошибки биржевой игры, которые приводят к потерям.
    Как проигрывают деньги на бирже
    Очень большие деньги новички проигры­вают редко. Есть даже поговорка: первые проигрыши — самые малень­кие проигры­ши. Существующие правила биржевой игры в США ограничивают воз­можности очень больш...
    Как проигрывают деньги на бирже 2
    1.4. Потерянная прибыль. Вы удачно купили акции, сразу давшие 15% прибыли в течение нескольких дней. Затем акции начали падать, и прибыль уменьшилась до 7 %. Это обидно — ведь совсем недавно было...
    Как проигрывают деньги на бирже 3
    1.10. Изменение рынка. Вы играли на повышение и добились не­плохих успехов. На растущем рынке это сделать несложно, существует даже поговорка: «Не путайте свой интеллект с растущим рынком». Окры­л...
    Риск и прибыль
    Начиная игру, надо четко представлять, что вы начинаете сражение с миром слу­чайных чисел. Нельзя придумать систему игры, которая позволила бы выигрывать в 100% случаев: вы видели, сколько непредв...
    Риск и прибыль 2
    2.Пока цена акций не вышла за пределы установившихся колеба­ний, нельзя планировать прибыль из расчета прорыва уровня сопроти­вления. Прорыв такого уровня бывает реже, чем «отражение» от него, и р...
    Риск и прибыль 3
    2.Эта цена должна устанавливаться методами технического анализа. Например, она должна быть ниже уровня поддержки при колебаниях цены или ниже линии поддержки в случае роста цены акций. Желательно,...
    Совмещение фундаментального и технического анализа
    Теперь, когда мы уже ознакомились с ме­тодами и фундаментального, и техни­чес­кого анализа, пришло время обсудить, как можно улучшить результаты игры на бирже, объединяя эти подходы. Все методы би...
    Совмещение фундаментального и технического анализа 2
    Поиск компаний, акции которых ценятся слишком низко по срав­нению с потенциалом роста компании, тоже содержит много ловушек. Растущий объем продаж и прибылей, большой наличный капитал и т. п. не я...
    Психология биржевой игры
    Существует известный психологический тест, одна из модификаций которого мо­жет быть описана следующим образом. Вам предлагают простую игру на деньги: в ящике находится одинако­вое число белых и че...
    Психология биржевой игры 2
    «Стопы» особенно хороши своим автоматизмом. Решение о продаже акций на определенной цене вы принимаете в спокойной обстановке, при домашнем анализе, а не во время работы биржи, когда цены меняются...
    Заключение
    Биржа — это центральный институт лю­бой капиталистической страны, не только отражающий текущее состояние нацио­нальной экономики и ее перспективы на ближайшее будущее, но и влияющий на них. Для об...