Анализ динамики ВНП методом линейной регрессии

Состояние кризиса российской экономики является на сегодняшний день определяющим фоном большинства теоретических разработок в области макроэкономического анализа отечественных специалистов-экономистов. Понятно, что исследование различных форм кризисных явлений и разработка антикризисных программ представляется необходимым условием скорейшей стабилизации экономики.

Понятно также, что эффективность таких исследований напрямую зависит от теоретического базиса, образуемого выводами экономической теории вообще и макроэкономического анализа в частности.
В связи с этим хотелось бы остановиться на одном из методологических аспектов проблемы эффективного анализа макроэкономики, тем более что именно методология является фундаментальным фактором эффективности. Суть высказываемых соображений, если их сформулировать коротко, заключается в определении оптимального сочетания объекта и методики анализа этого объекта на примере некоторых результатов применения метода линейной регрессии в исследовании закономерностей динамики ВНП.
Методология и методы исследования динамики
макроэкономических показателей
Методология исследования экономики обладает рядом важнейших особенностей, определяющих основу методики макроанализа. Главные из них: макроэкономика это система расчетных (агрегированных) показателей; предмет макроэкономического исследования расчетные макропоказатели, взятые в динамике.
С точки зрения системного анализа методология макроанализа образует статическую, субординированную систему (рис. 1).
1. Основные элементы методологии макроэкономического анализа

Комментарий к модели*:

Структура модели включает основные элементы, входящие в изучаемую систему, и показывает объективно определенное место в ней.
Исходным, или первичным, в этом случае является блок А, так как конкретизация макроэкономических процессов в виде системы расчетных показателей есть необходимое условие исследования экономики в целом. Блок Б производен по отношению к блоку А.
Блок В, в свою очередь, является производным непосредственно от Б и опосредованно от А.
Находясь в зависимости от Б, блок В оказывает активное обратное влияние непосредственно на него и опосредованно на блок А.

Как видно из представленной выше модели, расчет и анализ динамики параметров макроэкономического процесса является ключевым моментом в исследовании экономики в целом.
С одной стороны, в этой ситуации чрезвычайно важны выбор системы показателей и их адекватность реальному макроэкономическому процессу. Что касается достоверности количественного представления макроэкономических показателей, то она может рассматриваться в двух аспектах: первый относится к критериям оценки совершенства расчета агрегатов, в то время как второй вытекает из первого и определяет обоснованность использования тех или иных количественных данных в макроанализе. Выбор системы показателей, в свою очередь, можно проиллюстрировать известной притчей о трех слепых мудрецах, взявшихся выяснить, что же такое слон. Когда один из них ухватился за хвост, другой за хобот, а третий за ногу, то получилось, что у одного слон похож на виноградную лозу, у другого на змею, а у третьего на ствол дерева. В узком смысле каждый из них прав, но дать представление о предмете в целом может только соответствующее объединение информации.

Это в полной мере касается совокупности макроэкономических параметров.
С другой стороны, свойство динамичности экономической системы необходимо учитывать для исследования этих показателей или их системы в целом, что является также неотъемлемой частью методики макроанализа.
В аспекте затронутой проблемы особый интерес представляет такой важнейший расчетный показатель, как валовой национальный продукт**. ВНП является главным макроэкономическим показателем или, следуя логике приведенной выше притчи, общей, не детализируемой картинкой всей экономики, что объясняется в основном спецификой его расчета***.

Действительно, ВНП объединяет денежные потоки между всеми экономическими секторами и рынками. Условия макроэкономического равновесия требуют двунаправленности потоков доходов и расходов, а также их равенства.

Поэтому расчет ВНП проводится по двум направлениям как сумма доходов производственных факторов и как сумма потребительских расходов на конечные блага.
Из уравнения Кейнса по расходам следует, что в состав ВНП входят четыре показателя: расходы на личное потребление товаров и услуг (С), валовые частные инвестиции (I), государственные расходы на товары и услуги (G), чистый экспорт (X). Или, если ВНП обозначить Y,
Y = C + I + G +Х.
Можно считать, что каждый из элементов данной суммы является матрицей порядка n, образованной системой из n-линейных уравнений, где n есть количество экономических агентов в системе*. При этом, если Y-матрица является зависимой относительно четырех других, находящихся в правой части уравнения, то эти четыре матрицы определены в пределах данного выражения как независимые. “Физически” это означает, что каждая из данных матриц не несет информацию о свойствах трех других, и для описания системы в целом следует использовать только показатель в левой части уравнения.

Очевидно, что по мере разложения агрегатов на составляющие их степень корреляции с основным агрегатом падает, а уровень отражения реальной экономической ситуации в отдельных секторах экономики растет.
Таким образом, необходимость сохранения экономического смысла и научной ценности данных, включаемых в ВНП, требует определенных правил агрегирования по конкретным методикам. Получаемый в итоге количественный показатель выражается в денежной форме национальной или конвертируемой валюте.

Поэтому “в сфере макроэкономического анализа прежде всего фигурируют деньги как измеритель (выделено мною. В.Д.), с одной стороны, всех видов ограниченных ресурсов, примененных и потребленных в течение определенного периода времени, а с другой общей величины продуктов и услуг, созданных и реализованных за то же время” **.
Стоит, однако, признать, что ВНП и другие показатели национального счетоводства выглядят не вполне реалистично, поскольку методики их расчетов придают им оттенок искусственности и условности, но “поистине, эти показатели принадлежат к великим изобретениям XX века” ***. И это не преувеличение. ВНП заключает в себе всю или, более точно, почти всю информацию о состоянии экономики. Это его свойство краеугольный камень макроэкономического анализа.

Его суть заключается в том, что любые факторы, влияющие на рыночные цены товаров и услуг, включаемых в ВНП, экономические, политические, психологические отражаются в динамике цен, а следовательно, в конечном итоге в динамике ВНП. Поэтому изучение динамики ВНП необходимое условие для прогнозирования направления движения экономики в целом****.
Таким образом, ВНП является, по сути, последним уровнем агрегирования в системе макроэкономических показателей, что также позволяет говорить о нем как об основном макропоказателе.
Основные пункты анализа закономерностей
динамического ряда ВНП
Вышеизложенное может служить основанием для использования динамики ВНП в качестве объекта эмпирического исследования динамики макроэкономической системы. В качестве базовых статистических данных используются данные по экономике США*.

О применении материала по США для выявления закономерностей динамики ВНП писал в свое время советский экономист Н.Д. Кондратьев в работе “Большие циклы экономической конъюнктуры» (М., 1989). Он считал, что эти данные достаточно обоснованны для применения в макроанализе.
В качестве исходного пункта анализа построим график движения реального ВНП за длительный период (рис. 2).

На этом этапе исследования он рассматривается как базовый материал, на основании которого производится дальнейший анализ, и помимо прочего позволяет судить об общей направленности изменения ВНП.
2. Динамика реального ВНП за период 1929-1992 гг.1
1 Здесь и далее на примере США (в ценах 1982 г.).
Источники: Boulding Kenneth E. The Structure of a Modern Economy
(The US, 1929-1989). NY: University Press, 1993.
Frumkin Norman. Guide to Economic Indicators.

NYLondon, 1994.
На основании этого графика можно утверждать, что в конфигурации кривой развития макроэкономического процесса преобладает тенденция роста.
Следующий пункт анализа строится на основе предыдущего и направлен на установление среднего темпа роста ВНП. Графически результат расчетов приводится на рис. 3.
3. Изменение темпа роста реального ВНП (Y/Т)
По вертикальной оси Y отложено процентное изменение величины реального ВНП по отношению к предыдущему году.
Значения на графике 3 рассчитаны по формуле:
DY/DT = (Y2-Y1)/T1,
где Y1 величина ВНП в году Т1, Y2 величина ВНП в году Т1+1, и отражают величину относительного по сравнению с предыдущим годом изменения реального ВНП за рассматриваемый период (19291992 гг.).
Темп изменения реального ВНП за этот период отмечен на графике пунктирной линией Y=0,025, что соответствует 2,5% в год, и получен путем вычисления среднего арифметического всех значений темпа изменения ВНП за вышеуказанный период.

Содержание раздела