d9e5a92d

Стохастический осциллятор


С конца 1950-х гг. известен стохастический осциллятор (stochastic). Он также широко применяется для оценки силы ры­ночных трендов. Стохастический осциллятор построен на том, что во время сильной растущей рыночной тенденции цена закрытия торгового периода обычно находится ближе к максимальной, чем к минимальной цене за этот период. Во время сильных падающих трендов, напротив, цена закрытия обычно ближе к ценовому ми­нимуму, чем к максимуму. Построение стохастического осцилля­тора исходит из того предположения, что чем сильнее тренд, тем ближе цена закрытия торгового периода должна располагаться к соответствующему ценовому экстремуму. Стохастический ос­циллятор обычно строится в виде двух линий, которые принято обозначать %К и %D. Формула линии %К выглядит следующим образом:

%К= 100 х [(СLn)/(Нn -Ln)],

где С— последняя цена закрытия; Ln — минимальная цена за по­следние п торговых периодов; Нn — максимальная цена за послед­ние п торговых периодов.

Формула линии %D записывается в виде:

         %D=100x(CLn,3/HLn,3)

где CLn,3— сумма разностей (СLn) за три последних торговых периода; HLn,3— сумма разностей (Нn Ln) за три последних торго­вых периода. Поскольку числитель и знаменатель дроби в фор­муле %D фактически представляют собой трехпериодные простые скользящие средние соответственно числителя и знаменателя дро­би %К, линия % D) является результатом трехпериодного сглаживания линии %К (однако она не равна скользящей средней %К).

 

 

Определенные таким образом линии %K и %D)еще называются «быстрым» стохастическим осциллятором.

«Медленная» версия стохастического осциллятора, которой пользуются большинство аналитиков, также состоит из линий % К и %D но определенных другим образом: роль медленной линии %К играет быстрая линия %D а медленной линией %D) является простая трехпериодная скользящая средняя медленной %К. Ли­нию %К на графиках обычно изображают в виде сплошной кри­вой, а линию %D рисуют обычно пунктирной кривой (рис. 5.22).

Стохастический осциллятор, так же как и индекс относитель­ной силы, изменяется в пределах от 0 до 100, а середина диапазо­на его колебаний соответствует «боковому» рынку. Уровни пере­купленности и перепроданности стохастического осциллятора обычно находятся на значениях от 70 до 80 и от 20 до 30 соответ­ственно.

Кроме стандартных методов анализа осцилляторов признаком существенного ослабления текущей рыночной тенденции является пересечение линий %К и %D осциллятора, свидетельствующее о существенном изменении направления быстрой линии стоха­стика.

Если считать, что значение 3 для усреднения и сглаживания в формулах этих осцилляторов фиксируется (т.е. не является пе­ременной величиной), то поведение стохастического осциллято­ра зависит от одного числового параметра.




Содержание раздела