Модуль создания инвестиционного профайла и модельных портфелей

Один из экранов модуля программы представлен на рис. 5.2.

 

 

Рис. 5.2. Экран модуля работы с инвестиционными профайлами

Функциональность модуля позволяет:

создавать инвестиционного профайла с указанием горизонта инвестирования и денежных средств, подлежащих инвестированию;

проводить бенчмарк- разметку для инвестиционного профайла, выбирая плановые даты для контроля доходности и соответствующие значения доходности (не более 1 бенчмарка на квартал);

выбирать модельные активы, в которые будет осуществляться инвестирование, и указывать денежные объемы вложений в эти активы. Отмечать активы, которые будут участвовать в формировании эффективной границы. Представлять распределение активов в виде круговой диаграммы;

контролировать предустановленные ограничительные условия на размер модельных классов, с выдачей предупреждения о нарушении ограничений;

обеспечить режим ребалансинга модельного портфеля;

обеспечить режим консолидации инвестиционных профайлов;

предоставлять пользователю доступ к каждому из модельных активов, установленных в профайле, для получения оценок доходности и риска модельного индекса в треугольно-нечеткой форме;

обеспечить графическое и табличное представление перфоманса модельных индексов, гистограммы распределения доходности, плоского сечения функции правдоподобия;

предоставлять графический результат оптимизации в форме размытой эффективной границы в форме полосы;

отображать на графике как исходное распределение активов в виде трехточки, так и желаемлое распределение в виде трехточки на полосе эффективной границы;

предоставлять пользователю возможность проводить оперативный ребалансинг модельного портфеля с выставлением оптимальных значений долей (по желанию пользователю в диалоге);

обеспечивать режим изменения риска портфеля горизонтальным слайдером, с возможностью возвращения портфельной точки к первоначальному риску;

оценивать доходность портфеля ретроспективно-точно (на основе исторических перфомансов) и перспективно-прогнозно (на основе треугольных нечетких функций) термя способами: в номинальных ценах (RUB), в реальных ценах (RUB с учетом инфляции), в предустановленной валюте (USD, GBP, EUR, JPY);

оценивать бенчмарк-риск, перерасчитывая его путем внесения изменений в данные о бенчмарке. Производить переотрисовку точки бенчмарка на графике;

обеспечить режим соспоставления перфоманса портфеля с перфомансом выбранного модельного класса, в том числе с уровнем инфляции для России;

обеспечивать сохранение созданного инвестиционного профайла/модельного портфеля;

создавать и отображать отчет при завершении создания инвестиционного профайла или при ребалансинга модельного портфеля.