Главы 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Нестандартный технический анализ


Все числовые параметры торговых данных являются производными двух фундаментальных  величин – цен и объемов. В свою очередь, цены и объемы могут быть реальными и виртуальными. Реальными называются те параметры, которые находятся в соответствующих полях заявок и сделок конкретного (имеющего идентификатор) участника торгов. Все остальные вычисляемые по реальным величинам параметры имеют виртуальный характер. Например, объемы заявок или сделок, просуммированных по цене.

Весь объем предоставляемой информации (включая аналитическую, поставляемую средствами технического анализа) участнику торгов имеет виртуальный характер. Основанием превращения реальной в виртуальную информацию является соблюдение закона о банковской тайне. Опубликование информации об участниках биржевых сделок невозможно.

Биржа является источником информационного потока торговых данных. Данные – обезличенные значения цен и объемов торгуемых инструментов. В настоящее время этот поток один. Он состоит из ВСЕХ сделок, совершаемых на торговых сессиях.

Оптовыми потребителями биржевых торговых данных являются информационные агентства или  разработчики систем технического анализа,.

Информационные агентства поставляют торговые данные розничным потребителям, например, пользователям систем технического анализа  (СПОТ, Metastock).

Напрямую биржа поставляет торговые данные пользователям рабочего места участника торгов и подписчикам интернет-сайта ММВБ.

Пользователи технического анализа из предоставляемого системами большого числа индикаторов, осцилляторов и графических методов составляют собственные торговые системы, подающие им сигналы о покупке или продаже финансовых инструментов. Критерий качества индикаторов универсален – получаемая пользователем прибыль, как если бы он пользовался сигналами. Вычисление прибыли для каждого индикатора на исторических данных встроено в системы теханализа. Лучшими считаются такие индикаторы, которые обеспечивают большую прибыль, рассчитываемую по общепринятой методике. По статистике прибыли пользователь имеет возможность произвести настройку и оптимизацию используемых индикаторов, а также добавить в свою торговую систему новые индикаторы или некоторые исключить, как не оправдавшие надежд. Настройка собственной торговой системы является регулярной процедурой для пользователя.

Можно предоставить участникам торгов МНОЖЕСТВО потоков биржевых  торговых данных. Данные так же, как сейчас, будут обезличенными, а объемы усредненными по тикам цены. Потребителями этих информационных потоков могут быть те же информационные агентства, подписчики интернет-сайта, разработчики и пользователи систем технического анализа.

Пользователи систем теханализа получат возможность выбирать для построения своей торговой системы не только индикаторы, но и соответствующие потоки торговых данных. Тем самым, у участников появятся дополнительные возможности для совершенствования и настройки своих торговых систем.

Можно сконструировать множество фильтров, разделяющих поток ВСЕХ торговых данных на двеа части подмножества. Одна часть потока не предоставляется пользователю, а другая – является новым потоком фильтрованных данных. Каждому фильтру соответствует свой «новый» информационный поток.