Состав ТДК

ТДК состоит из торговой, клиринговой, депозитарной и административной подсистем.

Торговая подсистема поддерживает следующие режимы:

аукцион (американский, европейский и смешанный):

Реализованы процедуры:

ввода и накопления заявок на покупку, ввода заявки на продажу аукционером,

автоматического поиска заявок и заключения сделок по взаимно удовлетворяющим условиям.

Цены сделок  определяются типом аукциона;

торги периода открытия (для модуля срочного рынка).

Реализованы процедуры:

ввода и накопления заявки на покупку или продажу,

автоматического заключения сделок по цене открытия. 

Цена открытия определяется максимумом объема сделок по накопленным заявкам;

вторичные торги.

Реализованы процедуры:

вво­да заявок на продажу или покупку,

автоматического поиска заявок и заключения сделок по взаимно удовлетворяющим условиям,

постановки в очередь неудовлетворенных заявок для ожидания ввода встречных заявок, удовлетворяющих их условиям (в зависимости от типа заявок и правил торгов);

торги периода закрытия.

Реализованы процедуры:

ввода заявок на покупку или продажу по цене закрытия,

накопления заявок,

обеспечения возможности привилегированному участнику торгов ввода заявки на покупку или продажу для балансировки спроса и предложения,

автоматического сопоставления встречных заявок и заключения сделок   в момент окончания периода закрытия. Все сделки заключаются по цене закрытия. Цена закрытия определяется  как средневзвешенная цена вторичных торгов;

обратный выкуп ценных бумаг по операциям РЕПО.

Реализованы процедуры:

принудительного выставления заявок на продажу и покупку от имени участников сделки на основе информации о первой части сделки РЕПО,

автоматического заключения сделок по обратному выкупу.

Под сделкой РЕПО понимается сделка по продаже ценной бумаги с обязательством     ее выкупа по заранее согласованной цене через определенный срок. Кроме того, сделкой РЕПО является сделка по покупке ценной бумаги с обязательством ее последующей продажи (именуемая как “обратная сделка РЕПО”);

регистрация переговорных сделок.

Торговая подсистема также осуществляет: 

сбор поступающих с рабочих мест запросов на предоставление информации о состоянии рынка,

подго­товку информации о состоянии рынка в ответ на по­ступившие за­про­сы,

отображение этой информации.

Клиринговая подсистема,  выполняет две группы задач:

отслеживание в реальном масштабе времени в ходе торгов текущих по­зиций торгующих абонентов системы по деньгам и финансовым инструментам с учетом их начальных позиций, заключенных сделок и неудовлетворенных еще заявок на по­купку и продажу финансовых инструментов;

расчет итоговых обязательств участников по окончании торгового дня.

Клиринговая подсистема модуля срочного рынка осуществляет:

расчет маржевых обязательств участников по результатам торгов;

хранение сведений об этих обязательствах;

контроль погашения обязательств в расчетный день.

Подсистема управления рисками осуществляет отслеживание в ходе торгов инструментами срочного рынка параметров, характеризующих возникающие риски (стоимостные оценки чистых позиций участников, процент открытых позиций, контролируемых участниками и т. д.) и отображение соответствующих данных на рабочем месте управляющего рисками.

Электронный депозитарий, осуществляет:

ведение депозитарных счетов как на уровне субдепозитариев дилеров,

ведение депозитарных счетов уровне депозитарных счетов клиентов в субдепозитариях дилеров,

отслеживание сведений о текущем владельце ценных бумаг,

обслуживание подготовки  размещения нового выпуска ценных бумаг,

проведение расчетов по цен­ным бумагам по итогам торгов,

проведение операций ломбардного кредитования,

выдачу выписок по депозитарным счетам,

подготовку информации по запросам абонен­тов  с  учетом полномочий  на получение информации,

подготовку данных для выплат по купонам,

подготовку данных при погашении ценных бумаг.

Подсистема ведения позиционных счетов осуществляет хранение данных о торгуемых фьючерсных контрактах:

ведение позиционных счетов участников срочного рынка и их клиентов,

отслеживание количество фьючерсных контрактов на позиционных счетах в промежутках между торгами,

корректировку количества срочных контрактов на позиционных счетах по результатам торгов,

переводы позиций между позиционными счетами,

подготовку информации по запросам абонен­тов с  учетом полномочий на получение информации.

Административная подсистема обеспечивает  конфигурирование тор­говой подсистемы, управление ее работой, управление ходом торгов и распределе­ние прав абонентов. В ходе торгов административная подсистема позволяет:

добавить сведения о новом абоненте,

изменить пароль абонента,

запретить торги по инструменту и снять этот запрет,

приостановить полномочия абонента и возобновить их,

приостановить торги и возобновить их,

послать сообщение одному, нескольким или всем абонентам,

изменить время проведения торгов.

В неторговый период административная подсистема позволяет:

добавить сведения о новом инструменте;

удалить сведения об инструменте;

изменить сведения об инструменте;

добавить сведения о новом абоненте;

удалить сведения об абоненте;

изменить сведения об абоненте.

Обращение к административной подсистеме осуществляется с рабочих мест администра­торов торгов. Правами доступа к ней обладает  персонал ММВБ, отвечающий за проведе­ние и администрирование торгов, и персонал региональных торговых площадок.