ТДК состоит из торговой, клиринговой, депозитарной и административной подсистем.
Торговая подсистема поддерживает следующие режимы:
аукцион (американский, европейский и смешанный):
Реализованы процедуры:
ввода и накопления заявок на покупку, ввода заявки на продажу аукционером,
автоматического поиска заявок и заключения сделок по взаимно удовлетворяющим условиям.
Цены сделок определяются типом аукциона;
торги периода открытия (для модуля срочного рынка).
Реализованы процедуры:
ввода и накопления заявки на покупку или продажу,
автоматического заключения сделок по цене открытия.
Цена открытия определяется максимумом объема сделок по накопленным заявкам;
вторичные торги.
Реализованы процедуры:
ввода заявок на продажу или покупку,
автоматического поиска заявок и заключения сделок по взаимно удовлетворяющим условиям,
постановки в очередь неудовлетворенных заявок для ожидания ввода встречных заявок, удовлетворяющих их условиям (в зависимости от типа заявок и правил торгов);
торги периода закрытия.
Реализованы процедуры:
ввода заявок на покупку или продажу по цене закрытия,
накопления заявок,
обеспечения возможности привилегированному участнику торгов ввода заявки на покупку или продажу для балансировки спроса и предложения,
автоматического сопоставления встречных заявок и заключения сделок в момент окончания периода закрытия. Все сделки заключаются по цене закрытия. Цена закрытия определяется как средневзвешенная цена вторичных торгов;
обратный выкуп ценных бумаг по операциям РЕПО.
Реализованы процедуры:
принудительного выставления заявок на продажу и покупку от имени участников сделки на основе информации о первой части сделки РЕПО,
автоматического заключения сделок по обратному выкупу.
Под сделкой РЕПО понимается сделка по продаже ценной бумаги с обязательством ее выкупа по заранее согласованной цене через определенный срок. Кроме того, сделкой РЕПО является сделка по покупке ценной бумаги с обязательством ее последующей продажи (именуемая как “обратная сделка РЕПО”);
регистрация переговорных сделок.
Торговая подсистема также осуществляет:
сбор поступающих с рабочих мест запросов на предоставление информации о состоянии рынка,
подготовку информации о состоянии рынка в ответ на поступившие запросы,
отображение этой информации.
Клиринговая подсистема, выполняет две группы задач:
отслеживание в реальном масштабе времени в ходе торгов текущих позиций торгующих абонентов системы по деньгам и финансовым инструментам с учетом их начальных позиций, заключенных сделок и неудовлетворенных еще заявок на покупку и продажу финансовых инструментов;
расчет итоговых обязательств участников по окончании торгового дня.
Клиринговая подсистема модуля срочного рынка осуществляет:
расчет маржевых обязательств участников по результатам торгов;
хранение сведений об этих обязательствах;
контроль погашения обязательств в расчетный день.
Подсистема управления рисками осуществляет отслеживание в ходе торгов инструментами срочного рынка параметров, характеризующих возникающие риски (стоимостные оценки чистых позиций участников, процент открытых позиций, контролируемых участниками и т. д.) и отображение соответствующих данных на рабочем месте управляющего рисками.
Электронный депозитарий, осуществляет:
ведение депозитарных счетов как на уровне субдепозитариев дилеров,
ведение депозитарных счетов уровне депозитарных счетов клиентов в субдепозитариях дилеров,
отслеживание сведений о текущем владельце ценных бумаг,
обслуживание подготовки размещения нового выпуска ценных бумаг,
проведение расчетов по ценным бумагам по итогам торгов,
проведение операций ломбардного кредитования,
выдачу выписок по депозитарным счетам,
подготовку информации по запросам абонентов с учетом полномочий на получение информации,
подготовку данных для выплат по купонам,
подготовку данных при погашении ценных бумаг.
Подсистема ведения позиционных счетов осуществляет хранение данных о торгуемых фьючерсных контрактах:
ведение позиционных счетов участников срочного рынка и их клиентов,
отслеживание количество фьючерсных контрактов на позиционных счетах в промежутках между торгами,
корректировку количества срочных контрактов на позиционных счетах по результатам торгов,
переводы позиций между позиционными счетами,
подготовку информации по запросам абонентов с учетом полномочий на получение информации.
Административная подсистема обеспечивает конфигурирование торговой подсистемы, управление ее работой, управление ходом торгов и распределение прав абонентов. В ходе торгов административная подсистема позволяет:
добавить сведения о новом абоненте,
изменить пароль абонента,
запретить торги по инструменту и снять этот запрет,
приостановить полномочия абонента и возобновить их,
приостановить торги и возобновить их,
послать сообщение одному, нескольким или всем абонентам,
изменить время проведения торгов.
В неторговый период административная подсистема позволяет:
добавить сведения о новом инструменте;
удалить сведения об инструменте;
изменить сведения об инструменте;
добавить сведения о новом абоненте;
удалить сведения об абоненте;
изменить сведения об абоненте.
Обращение к административной подсистеме осуществляется с рабочих мест администраторов торгов. Правами доступа к ней обладает персонал ММВБ, отвечающий за проведение и администрирование торгов, и персонал региональных торговых площадок.