d9e5a92d

Переход к нечеткой модели


 

Как подробно рассмотрено в главе 5 работы, цена подлежащего актива может моделироваться винеровским случайным процессом лишь при определенных оговорках. Реальная статистика бумаг по существу является квазистатистикой, поскольку бумага торгуется на рынках с изменяющимися условиями, и, следовательно, статистической однородности нет. Однако можно сохранить допущение о нормальном распределении цены актива, оговорившись, что  в этом распределении параметры являются треугольными нечеткими числами.

Здесь и далее тогда мы будем понимать, что исходное вероятностное распределение цены актива имеет нечеткие параметры, а само распределение является нечеткой функцией. Все операции над нечеткими функциями, включая интегрирование,  имеют тот смысл, как это определено в главе 2 настоящей монографии.

 





Содержание раздела