Как избежать "ловушек" оптимизаций.



Очень важно найти тот момент, когда Ваша стратегия оптимизирована, и дальнейшая оптимизация приведет к т. н. переподгонке.
Переподогнанные стратегий могут давать потрясающие результаты тестирования, но для реальной торговли будут абсолютно не пригодны. Такая ситуация наступает тогда, когда параметры настолько подогнаны к конкретной статистической выборке, что система торгует уже не общие идеи, а некоторые частные случаи.
Самый простой способ заподозрить переподогнанность. - посмотреть, не слишком ли часто колеблется кривая доходности, особенно в районе нуля. Для приличной системы, возрастание этой кривой должно быть плавным и устойчивым.

Следующая инструкция (от Omega Research) поможет Вам избежать этой ловушки:

Разрабатывайте и используйте стратегию, которая основана на фундаментальных рыночных теориях и торговых идеях. Стратегия должна базироваться на логических выкладках, направленных на использование предполагаемой рыночной активности;
Старайтесь добиться простоты стратегий. Сводите количество сигналов к минимуму. Добавление вспомогательных сигналов ведет к подгонке стратегий под конкретную выборку;
Тестируйте стратегию на различных рынках (схожего типа). Причем, тестируйте стратегию на различных данных до и после оптимизаций;
Значения около оптимальных значений должны давать сравнимую доходность. Т. е. оптимальные параметры не должны составлять острый пик. Пользуйтесь графиками Отчета по Оптимизации для выявления таких значений;
Оставляйте себе тестовые множества. Например, проведите оптимизацию на данных за 96-98 годы, потом, используя найденные оптимальные значения, протестируйте стратегию на 85-89 годах. Оптимизируйте ее на этом диапазоне и протестируйте на 94-98 годах. Несомненно, результаты могут быть различны, но смысл в том, что стратегия должна вести себя устойчиво на всех периодах.

- Начало - - Вперед -