Указанный процесс можно разделить на девять частей. Будем рассматривать их в виде некоторых "шагов":
Шаг 1. Идентификация условии рынка.
Выделяют три основных типа поведения рынка, т. е. рыночных условий: тренд, или направленное движение (trending), боковое движение (sideways), и разброс цен (volatile). Обычно рынок находится в условиях одного из этих типов движения. Иногда бывает так, что трендовыи рынок движется в сторону, но большей частью находится в тренде. Или, например, разбросанный рынок местами движется в каком-нибудь направлении или "стоит на месте".
Каждый тип рынка характеризуется четкими графическими шаблонами, которые указывают на смену направления движения цен. Различные критерии бывают, полезны для получения прибыли на рынках разных типов. То, что работает на трендовом рынке, может приносить одни убытки на разбросанном. Смысл стратегии в том, что она должна получать прибыль на том типе рынка, для которого разработана, и брать минимальные
убытки при других рыночных условиях.
Отсюда следует, что прежде чем начать разработку торговой стратегии. Вам следует изучить данные по рынку, на котором Вы хотите торговать, и определить доминирующий на нем тип движения. Либо решить заранее, какой тип рынка предпочесть, и найти подходящий.
Шаг 2. Выбор идеи для торговли.
После того, как Вы определитесь с типом рынка, пора подумать о характеристиках стратегии, наиболее выгодно использующей данные условия рынка.
На трендовых рынках. Вы будете пытаться получить прибыль на периодах больших движений, и минимизировать потери во время отсутствия тренда. На рынках с боковым движением Вы должны использовать линии поддержки и сопротивления для того, чтобы, совершая множество мелких сделок, получать прибыль с небольших движений цены. На рынках с большой волатильностью. нужно пытаться поймать краткосрочные коррекции, совершать быстрые сделки и выходить.
С этой точки зрения. Вам необходимо перебрать имеющийся набор сигналов, и, выбрав те, которые представляют Ваши идеи, скомбинировать их в систему. Не нужно пытаться построить торговую стратегию за раз, можно, например, сначала построить систему сигналов входа, затем, по имеющимся для нее статистическим результатам, строить систему выходов.
Примите себе на заметку следующую инструкцию:
Создавайте стратегию, использующую как длинные, так и короткие позиции. Некоторые стратегии содержат системы только длинных или только коротких сигналов. Некоторые используют и то и другое. Используя Отчет о Работе стратегии, Вы сможете посмотреть статистику по обоим типам сигналов, и решить для себя, какая часть стратегии нуждается в доработке:
Создавайте стратегию, которая работает с любой точкой бара. Вы можете тестировать стратегию, которая дает сигналы на любой цене внутри бара, а не только на закрытии и открытии;
Создавайте стратегию, содержащую различные сигналы входа и выхода. TradeStation позволяет создавать стратегии, содержащие дюжины входных и выходных сигналов. Одна стратегия может содержать в себе несколько различных сигналов, базирующихся на различных критериях;
Создавайте стратегию, которая будет продавать, и покупать несколько раз в одном и том же направлении. Когда Вы тестируете стратегию, TradeStation каждый раз, когда встречается цена, удовлетворяющая критерию, генерирует сигнал, заданный системой. При повторном вхождении в том же направлении, происходит увеличение размера позиции. Вы можете установить ограничение на количество вхождении в одном направлении;
Создавайте стратегию, с переменным числом контрактов на вход или выход из позиции. TradeStation позволяет использовать вычисляемый размер позиции. Например, обычный сигнал на вход Вы определили суммой в 100 контрактов. Для другого сигнала, который встречается реже, но дает большую прибыльность, можно установить сумму входа в 200 контрактов. При тестировании стратегии, TradeStation выводит количество контрактов, которые продаются или покупаются на входе в позицию. Когда Вы используете стратегию, Tracking Center сообщает Вам количество контрактов или акции, которые Вы должны купить или продать, в зависимости от установленного критерия.
Шаг 3. Использование существующих сигналов или создание их с помощью EasyLanguage.
Теперь, когда Вы приняли решение по использованию торговых идеи, пора взглянуть на встроенные в TradeStation сигналы. Многие идеи можно реализовать с помощью встроенных сигналов. Можно создать свою стратегию с помощью StrategyBuilder, как комбинацию встроенных сигналов. Также можно добавлять и свои сигналы, созданные с помощью EasyLanguage.
Шаг 4. Применение стратегии к графику.
Применяйте стратегии к графику, содержащему исторические данные. С этого момента начинается процесс тестирования. Рекомендуется использовать для тестирования как можно больший объем данных. Для внутридневных данных Вы должны иметь хотя бы несколько месяцев истории. Для дневных - не меньше года. Для получения значимых результатов тестирования нужно получить порядка 30 сделок на каждый вид сигнала.
Также многие трэидеры рекомендуют тестировать стратегию на данных по схожему инструменту и иметь в запасе тестовый период по тому же символу, на котором тестируете, но за другой период. Вы должны чувствовать себя комфортно, используя свою стратегию, и хорошие результаты на большом количестве данных дают уверенность в ее надежности.
Шаг 5. Просмотр результатов работы стратегии.
TradeStation предоставляет три различных пути для просмотра результатов:
Метки на графике.
Отчет о Работе Стратегии (Strategy Performance Report).
Индикатор Прибыльности Стратегии (Strategy Equity Indicator).
После вывода стратегии на график TradeStation автоматически анализирует каждый бар на предмет удовлетворения заданным критериям и показывает графически, на экране, все сделки, инициированные стратегией.
Просматривая график. Вы получаете возможность наглядно судить о качестве своей стратегии.
В дополнение к наглядным меткам Strategy Performance Report предоставляет Вам детальную информацию по работе стратегии. Изучая этот отчет, Вы можете решить для себя, достаточно ли прибыльна система, допустимы ли указанные просадки капитала, насколько велик процент прибыльных и убыточных сделок и т. д. Смысл тестирования в том, чтобы при выяснении характеристик системы уберечь себя от убытков. Совершая "виртуальные" сделки, Вы ничего не теряете, но можете проверить свою стратегию в практически реальной торговле. Получив отрицательный результат, Вы сможете подвергнуть свою стратегию тщательному анализу и выяснить ее слабые места.
Еще один важный инструмент анализа - это Индикатор Прибыльности Стратегии. Он дает представление о том, является ли Ваша стратегия последовательной и надежной в получении прибыли. Например. Индикатор Прибыльности позволяет судить о плавности приращения капитала. Пусть у нас система, тестируемая на десятилетнем периоде, дает прибыль 100.000. Но за последний год она приносит 80.000. Индикатор Прибыльности покажет, что первые девять лет, Ваша система работала неважно. Чтобы получить эту информацию другим путем, нужно затратить намного больше времени.
Шаг 6. Оптимизация стратегии.
После того, как Вы убедились в надежности Вашей стратегии. Вы можете попытаться улучшить ее. В данном случае процесс оптимизации не стоит использовать для создания стратегии, только для некоторого улучшения уже созданной. Сам процесс оптимизации, по сути, состоит в варьировании параметров системы. Например, если Ваша система построена на сравнении короткой и длинной скользящих средних, TradeStation поможет подобрать наиболее удачные периоды для них. По окончании процесса оптимизации TradeStation автоматически встраивает оптимальные параметры в систему.
По умолчанию оптимизация происходит по чистой прибыли (net profit), но Вы можете установить другой критерии оптимизации. Когда Вы оптимизировали свою систему, можете приступать к торговле. От себя добавим, что увлекаться оптимизацией параметров не стоит, так как это может привести к т. н. "переподгонке" под исторические данные, что может ухудшить реальные показатели системы. Во избежание этого рекомендуется иметь в запасе не использованные в оптимизации данные для проверки системы после завершения оптимизационного процесса.
Шаг 7. Применение управления капиталом и риск-контроля (money management and risk control).
Так же, как и в любом бизнесе, Вы должны уметь управлять своим капиталом, и рассчитывать риск.
Во-первых, необходимо ознакомится с концепцией стоп-сигналов, и внедрить их в свою систему. Стоп-сигналы помогают Вам минимизировать риск и защитить свою прибыль. Вам приходится решать, какой суммой рисковать на каждую сделку, и как обеспечить защиту Вашего капитала при торговле. Существует множество типов стоп-сигналов, каждый выбирает их для себя, по своему усмотрению.
Нужно осторожно использовать т. н. "пирамиды", потому что их использование может значительно сказаться на показателях Вашей стратегии.
Также, необходимо соизмерять процентный доход с размером ставки, поскольку эти величины зависят друг от друга. Вы должны найти некоторый баланс между суммой риска и дохода.
Эта сторона спекуляции чрезвычайно важна, и не стоит пренебрегать ею.
Шаг 8. Автоматизирование Вашей стратегии.
Когда Ваша система готова, нужно "сказать" TradeStation, когда генерировать торговые сигналы, исходя из установок стратегии.
Если Вы торгуете внутри дня, приказы появляются в виде специальных сообщении. Эти приказы регистрируются в Tracking Center. Вы можете открыть окно Tracking Center, для просмотра приказов, а можете настроить его на отправление приказов на пэиджер или электронную почту.
Если Вы работаете end-of-day, приказы появляются в конце торговой сессии, когда Вы получаете данные о прошедших торгах. Вы можете автоматизировать процесс анализа end-of-day данных, используя Ассистента Рабочих Пространств (Workspace Assistant). Он генерирует приказы, которые также отправляются в Tracking Center.
Tracking Center - Ваш главный командный "штаб", и все появляющиеся ордера и алерты поступают именно туда. При желании. Вы сможете установить фильтр для поступающих приказов, пропуская только нужные.
Шаг 9. Торгуйте свою стратегию!
После того, как Вы настроили и автоматизировали свою стратегию, наступает момент истины: даже лучшие стратегии в мире не работают, если Вы не выполняете неукоснительно их приказы. Не поддавайтесь чувствам страха и жадности, не выходите слишком рано, и не оставайтесь в позиции слишком долго. Слушайтесь свою стратегию.
Если Вы обнаружили, что не можете следовать сигналам своей системы. Вам придется построить другую. Может быть, Вам стоит выбрать стратегию с более низкой просадкой, большим процентом прибыльных сделок, низким общим убытком.
Главное - это создать стратегию, с которой Вам будет комфортно.
Содержание раздела
