Торговая система "тройной экран" получила свое название от трех экранов, последовательно производящих тесты рынка.
Первый экран
Определяет главную тенденцию. Это он делает на основании недельного графика MACD-гистограммы. Если гистограмма снижается, то рассматривайте только варианты на продажу. Сигнал на продажу будет сильнее, если MACD находится ниже ноля. Когда гистограмма делает повышательное движение, по сравнению с предыдущим - покупайте. Покупка будет надежнее при значении MACD выше ноля. По определению автора торговой системы "три экрана" Ал.Элдера тенденция, определенная на первом экране, подобна приливу. А против волн прилива лучше не плыть (помните - "тренд ваш друг").
Второй экран
Определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов. Осцилляторами являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные на дневном графике. Если первый экран указывает на бычий рынок и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И наоборот, на недельном медвежьем тренде при перекупленности осцилляторов мы рассматриваем возможность продажи. Сигналы осцилляторов на втором экране являются рыночными волнами, которые могут идти как против волн прилива, так и по волнам. Но торговая система "три экрана" рассматривает только те рыночные волны, которые не противоречат волнам прилива.
Третий экран
Определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за максимумы или минимумы предыдущего дня. Если цена делает новый максимум по сравнению с предыдущим днем, недельная тенденция растет, а дневные осцилляторы опустились в зону перепродажи, то поступает сигнал покупки. Если же цена делает новый минимум по сравнению с предыдущим днем, недельная тенденция снижается, а дневные осциляторы поднялись в зону перепокупки, то пора отдавать приказ о продаже. Третий экран определяет "зыбь" рынка.
Таким образом, первый экран показывает на направление прилива, второй определяет волну, идущую по приливу, а третий помогает вступить в сделку в моменты выхода цены из направления прилива. Этот последний экран также призван оберегать трейдеров от преждевременных сделок.
Если вы совершили сделку с использованием торговой системы "трех экранов", но прибыль не получаете - внимательно посмотрите на ситуацию. Вполне возможно, что изменились фундаментальные условия. В данном случае рекомендуется быстро выйти из позиции до прояснения ситуации.
Осторожным трейдерам рекомендуется держать открытыми прибыльные позиции, пока недельная тенденция не сделает разворот. Для агрессивных же трейдеров возможно дополнительное открытие позиций при каждом новом сигнале покупки/продажи со второго экрана до момента разворота тенденции. Это напоминает построение торговой пирамиды.
Также необходимыми условиями МТС "три экрана" является система управления рисками. Правило гласит - размещайте защитные стоп-приказы, ограждающие от потерь и направленные на сохранение потенциальных прибылей ниже на несколько пунктов самой минимальной цены текущего дня, если вы купили, или выше на те же несколько пунктов самой максимальной цены текущего дня, если вы продали.
Рисунок 2.112
2) "Луч Элдера" (Elder-ray).
Луч Элдера является развитием системы "трех экранов" и использует заложенные в ней принципы.
Название этой торговой системы произошло по аналогии с рентгеновским лучом (Х-ray), пронизывающим насквозь человеческое тело для исследования внутренних процессов. Так и эта система позволяет трейдеру наблюдать за процессами, происходящими под внешней оболочкой рынка.
Луч Эдцера является системой, которая призвана измерять силу быков и медведей в каждый конкретный момент времени. Для этого он объединяет первостепенные качества двух основных групп индикаторов - трендовых индикаторов и осцилляторов.
Расчет луча Эдцера базируется на четырех основных принципах:
- цена является соглашением о стоимости между тремя группами трейдеров -продавцом, покупателем и свободными трейдерами;
- скользящая средняя является осредненным соглашением о стоимости;
- наивысшая цена является максимумом силы быков за анализируемый период;
- наинизшая цена является максимумом силы медведей за анализируемый период.
Главный результат анализа луча Элдера - определение господствующей тенденции и ее силы. Использование сигналов этой торговой системы может вам существенно облегчить работу в период принятия решений.
Ниже мы рассмотрим один пример применения луча Элдера на дневном графике USD/DEM.
Рисунок 2.113
Здесь мы видим, что на ярко выраженном бычьем тренде ни один сигнал МТС "Луч Элдера" не обманул. Однако, необходимость применения трех окон явно преувеличена, так как для получения аналогичных сигналов было бы достаточно первого графика (кроме, разве что, сигналов бычьего расхождения и медвежьего схождения). Направление движения средней подскажет нам стратегию работы, а приближение цены к средней - момент заключения сделки.
Содержание раздела
