Общие принципы построения и расчетов, виды осцилляторов





По образному выражению одного из технических аналитиков осцилляторы напо­минают резиновый мячик. Если этот мяч погрузить рукой под воду, то он будет стремиться выпрыгнуть наружу. Мы не знаем, как долго останется мяч под водой и насколько глубоко он опустится, однако рано или поздно он поднимется на поверх­ность воды. Если же резиновый мяч подбросить в воздух, то он обязательно упадет, хотя заранее известно, как высоко он перед этим взлетит. Так и осцилляторы - они неизбежно возвращаются в нормальное состояние, соответствующее средним значе­ниям индикаторов. На этом принципе и основывается анализ осцилляторов.

1) Momentum, ROC и CCI.
Самый простой способ построения осцилляторов являет собой индикатор Momentum. Каждое значение Momentuma вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Получившиеся отрицательные и положи­тельные значения изображаются на графике с опорной нулевой линией.
Общая формула выглядит так:

М = Р1 - РО, где

- Р - цена закрытия;
- индекс 1 обозначает текущий день, а индекс 0 - заданное количество дней назад. Как и в случае со средними, более чувствительными к движению цены линиями Momentuma будут те, у которых порядок меньше.

Производной Momentuma будет показатель Индекса Торгового Канала {Commodity Channel Index - CCI). который нормализует график Momentuma, деля его значения на наибольшую достигнутую амплитуду. Таким образом, CCI будет изменяться от -100 до +100. Приближаясь к верхней или нижней границе, он сигнализирует о том, что предстоит либо консолидация, либо спад (подъем соответственно). Рекомендуе­мый порядок CCI - 8 на любом временном периоде анализа. Создатель CCI Дональд Ламберт (Donald Lambert) с целью приведения значений индикатора к интервалу от +100 до -100 рекомендовал делить индекс на коэффициент 0.015:



- X = (1/3) • (Close + High + Low), где

- Close - цена закрытия;
- High - максимальная цена за анализируемый период;
- Low - минимальная цена за анализируемый период;
- дХ = (1/n) - e [X(i) - SMA(X,n)], где
- п - длина анализируемого периода;
- X(i) - значение цены в момент времени i;
- SMA(X,n) - скользящая средняя за период времени п.


- Начало - - Вперед -