Результаты исследований сигналов
Для реализации исследования сигнала следуйте инструкциям, изложенным выше в разделе «Проведение исследования», но выберите в меню исследование «PS Long Sell Short Sale-5 Day (Signal)».Модуль исследования сигналов покажет список всех ценных бумаг, выдавших в текущем баре сигнал покупки или продажи.
В отчете исследования сигналов показываются следующие колонки:
· Longs — выводит 1, если достигнуто условие открытия длинной позиции, в противном случае 0.
· Shorts — выводит 1, если достигнуто условие открытия короткой позиции, в противном случае 0.
Если исследование сигналов приносит вам слишком много результатов, добавьте дополнительные фильтры (см. следующий раздел). Выполнение исследования сигналов для LSS дает нам следующие результаты:
Было 12 возможных покупок и две возможности для короткой продажи. Добавим еще один фильтр, чтобы сократить число рассматриваемых акций.
Добавление дополнительного фильтра
Для систем, приносящих слишком большое количество результатов, можно использовать дополнительные фильтры, например, ограничение по цене или объему. Для целей нашего примера мы хотим торговать только самыми крупными и ликвидными акциями. Поэтому мы добавим фильтр, требующий, чтобы средний объем торгов в течение 50-дневного периода составлял по крайней мере пять миллионов акций в день, а цена была выше 5 долл. за акцию.
1. По- прежнему должно быть выбрано исследование «PS Long Sell Short Sale-5 day (Signal)». Если оно не выбрано, сделайте это, затем щелкните по кнопке Edit.
2. Выберите закладку фильтров Filter. Текущим фильтром является «ColA or ColB», отсеивающий акции, не имеющие значения 1 ни в колонке А, ни в колонке В.
3. Добавим условие для объема. На человеческом языке мы сказали бы: «ColA или ColB и большой объем». Беда в том, что MetaStock
не знает, хотите ли вы обработать сначала «или» или «и». Чтобы уточнить это, мы сначала возьмем «ColA or ColB» в круглые скобки. Формула должна теперь выглядеть так:
(colA OR colB)
Теперь добавьте к фильтру следующее: «and mov(volume, 50,simple) > 50000». Это разбивается следующим образом:
and => это условие должно также быть истинно
mov( => рассчитай скользящую среднюю
volume, => объема
50, => за последние 50 дней
simple) => построй на этом простую скользящую среднюю
> => объем должен быть больше, чем
50000 => 5 миллионов акций (объем передается нашим поставщиком данных Reuters Datalink в сотнях).
Теперь формула должна выглядеть так:
(colAORcolB) AND Mov(VOLUME,50,SlMPLE) > 50000
4. Добавьте фильтр, исключает все акции, стоящие меньше 5 долл. Этот фильтр пишется просто как « and Close > 5».
Теперь формула должна выглядеть так:
(colAORcolB)AND
Mov(VOLUME,50,SIMPLE) > 50000 AND CLOSE > 5
5. Щелкните ОК, чтобы сохранить изменения.
6. Щелкните Explore, чтобы заново прогнать исследование с новыми фильтрами.
На сей раз результаты показывают только два сигнала покупки -General Electric и Bristol Meyers Squibb. Рассмотрим оба эти графика. Щелкните по General Electric, затем нажмите и удерживайте Control и щелкните по Bristol Meyers, чтобы выбрать их одновременно. Затем щелкните Open Chart, чтобы открыть оба графика. Запустите усовершенствованный тестер систем и прогоните тест системы LSS на обоих графиках. Теперь мы можем сравнивать линии капитала и результаты теста системы и принимать решение о том, чем торговать.
Содержание раздела