Сравнение тестов систем
Выберите акцию или акции, которыми вы хотите торговать, используя любые критерии, которые вы находите подобающими. Вы можете выбрать акцию, о которой вы много знаете. Если вы собираетесь открывать только длинные позиции, вам следует, вероятно, выбрать акцию, которая, как вы думаете, имеет хорошие долгосрочные перспективы.Мы будем сравнивать производительность различных систем на различных акциях, используя усовершенствованный тестер систем. Для получения более подробной информации об использовании усовершенствованного тестера систем см. пошаговое руководство по использованию усовершенствованного тестера систем на странице 25.
Тестирование одной системы на нескольких акциях
Предположим, вы выбрали систему, которую хотите использовать, и просто хотите найти акцию, чей характер соответствует этой системе.Возможно, после прочтения описаний в четвертой главе вы решили, что система, лучше всего подходящая вашему стилю торговли, это Система торговли по шаблону 1 (Pattern Trading System 1). Она основала на бычьей предпосылке и торгуется каждую неделю или две, поэтому вы решаете попробовать и посмотреть, что получится. В следующем примере мы покажем вам, как выбрать акцию для торговли с использованием Системы торговли по шаблону 1.
1. Откройте усовершенствованный тестер систем.
2. Щелкните кнопкой нового сеанса моделирования New Simulation. Появится экран выбора системы Select Systems.
3. Прокрутите список вниз и выберите PS Pattern Trading System 1.
4. Щелкните Next. Появится экран выбора ценной бумаги Select Securities.
5. Щелкните Add Securities. Появится диалог добавления ценных бумаг Add Securities.
6. Щелкните два раза по папке под названием «Stocks-Common», затем щелкните два раза по папке под названием «S&P100».
7. Щелкните по кнопке Tools, затем щелкните Select All.
8. Удостоверьтесь, что периодичность установлена на дневной режим Daily (в нижнем левом углу), и щелкните Open.
9. Вернувшись на экран Select Securities, щелкните Dates. Откроется диалог дат моделирования Simulation Dates.
10. Выберите «Use price data from» и введите в поле «from» 6/30/2000 и в поле «to» 7/1/2002.
11. Щелкните ОК.
12. Щелкните Next. Появится экран настройки тестирования систем System Testing Options.
Установите настройки тестирования системы у себя такие же, как те, что показаны выше.
13. Щелкните More, чтобы открыть диалог настройки тестирования систем, и выберите закладку исполнения сделок Trade Execution. Включите опцию реалистичные рыночные цены Realistic Market Prices.
14. Щелкните Next. Появится экран начала моделирования торгов Begin Trading Simulation.
15. Впечатайте «PTS1» в верхнем поле (там, где написано « The System Tester will now perform the simulation» — «Сейчас тестер систем начнет моделирование»).
16. Щелкните Start. В нижнем правом углу экрана появится окно состояния.
17. Когда моделирование закончится, щелкните по кнопке просмотра результатов View Results.
Откроется окно просмотра результатов теста Test View. Щелкните по заголовку колонки чистой прибыли «Net Profit». Это расположит результаты так, что наиболее результативные акции окажутся наверху списка.
Двумя лучшими являются у нас (по чистой прибыли) General Dymanics и Schlumburger. Но чистая прибыль — только часть картины. Давайте рассмотрим пристальнее, насколько хорошо работали эти ценные бумаги с Системой торговли по шаблону 1.
18. Щелкните два раза по General Dynamics в списке результатов (нижняя половина экрана). Появится итоговый отчет Summary Report.
19. Взгляните на раздел производительности Performance (второй сверху слева) и обратите внимание на позицию прибыли от покупки и удержания Buy & Hold Profit. Она составила лишь 5 236,25 долл. А Система торговли по шаблону принесла прибыль в 5636,25 долл., или на 400 долл. больше. Это хороший признак.
20. Теперь щелкните по закладке капитал Equity, чтобы просмотреть отчет о движении капитала Equity Report.
Линия активов повышается устойчиво без каких-либо чрезвычайных скачков. Это позволяет предположить, что система относительно устойчива и надежна.
21. Теперь щелкните Back и повторите шаги 18—20 для Schlumberger.
Вы найдете, что в данном тесте чистая прибыль Schlumberger превышает прибыль от покупки и удержания, но ее линия активов менее устойчива, чем у General Dynamics. Поэтому из двух ценных бумаг, принесших самую высокую чистую прибыль с Системой торговли по шаблону 1, General Dynamics, вероятно, является лучшим кандидатом. Если вы решите использовать данную ценную бумагу с этим тестом, вам следует прикрепить к графику General Dynamics эксперта Системы торговли по шаблону и каждый день проверять, не выдает ли он сигналы покупки и продажи.
Содержание раздела