Временные ряды
Временной ряд - это последовательность значений какой либо величины в разные моменты времени. Мы встречаем их сплошь и рядом. В медицине это может быть кардиограмма, в геологии это может быть эхо идущее от землетрясения, в астрономии это могут быть графики солнечной активности или сигналы от далеких галактик принимаемые радиотелескопом. В экономике это могут быть изменения уровня безработицы или процентных ставок.Временные ряды, которые интересуют нас в первую очередь – это динамика изменения курсов валют и акций. Обычно временной ряд содержит значения через равные промежутки времени. Этот промежуток времени называют периодом съема данных. Для курсов это может быть минута, час, день или даже месяц.
Вообще говоря, динамику курсов принято характеризовать пятью величинами:
Open - цена открытия периода
High - наибольшая цена за период
Low - наименьшая цена за период
Close - цена закрытия периода
Volume - объем операций за период, он может быть выражен в разных единицах, но в любом случае он характеризует активность рынка
Каждой из этих величин соответствует свой временной ряд, и даже более того, для каждой величины может быть несколько временных рядов, в зависимости от выбранного периода съема данных.
Приведенные выше временные ряды служат исходными данными в Техническом анализе. Любое выражение от этих величин также будет временным рядом.
Например, такое выражение
TP:=(High+Low+Close)/3
дает типичную цену (TypicalPrice в MetaStock и Omega), а выражение
DP:=TP-Ref(TP,-N))
дает оценку скорости изменения типичной цены. Результатом работы любого индикатора также является один или несколько временных рядов. Например, RSI и скользящие средние дают по одному временному ряду на выходе, а Bollinger Bands дает три временных ряда, один для верхней границы канала, один для нижней границы и один для середины канала.
Область знаний, занимающаяся анализом и обработкой Временных рядов так и называется - "Анализ временных рядов".
Задачи анализа и обработки Временных рядов возникали не только у трейдеров.
Это типичная задача из многих областей науки и техники, таких, как радиоэлектроника, геофизика, астрономия, медицина, радиолокация, проектирование и испытание мостов, самолетов и автомобилей, обработка и распознавание речи и изображений и многое другое.
Поскольку потребность в решении таких задач всегда была велика, не могли не появиться и методы их решения. Появились эти методы уже давно. Например, работы Баттеруорта по Цифровым фильтрам относятся к тридцатым годам прошлого века, а работы Фурье относятся к 19 веку.
Дисциплина, занимающаяся этими задачами, называется – «Анализ временных рядов и обработка сигналов», или другое название, появившееся с началом применения компьютеров в этой области – «Цифровая обработка сигналов» (DSP – Digital Signal Processing).
Анализ временных рядов включает в себя много различных разделов связанных с обработкой данных. Здесь рассматриваются только те разделы, которые могут иметь отношение к трейдингу. В первую очередь это Цифровые фильтры и их частный случай - Индикаторы применяемые в Техническом анализе.
Содержание раздела
