Шаг 1 - Задание параметров фильтра
Чтобы синтезировать цифровой фильтр вам нужно задать его параметры.Разберем два случая - фильтр низкой частоты и полосовой фильтр.
Случай 1 - Синтез фильтра низкой частоты (индикаторы FATL, SATL)
На двух рисунках ниже изображена амплитудно-частотная характеристика фильтра и указаны все параметры необходимые для его синтеза. Координатная ось X рисунка размечена в периодах.
Всего задаются четыре параметра настройки индикаторов, но главный из них один, это -
Период отсечки цифрового фильтра, P1
Обычно, при проектировании фильтров задают ЧАСТОТУ отсечки, но при проектировании индикаторов гораздо удобнее задавать ПЕРИОД отсечки в барах. Все колебания циклов рынка с периодом меньшим чем P1 бар будут погашены. При проектировании >аналога скользящей средней этот параметр соответствует периоду скользящей средней.
Остальные параметры:
Период отсечки переходного периода, D1
Переходный период нужен, потому что реальные фильтры отличаются от идеальных (теоретических) и разделение частот (периодов) возможно только с конечной точностью, которую определяет переходный период. Рекомендуемое значение этого параметра для высокочастотных (FATL) индикаторов P1-2 дня.
Для более низкочастотных (SATL) следует выставлять разницу между P1 и D1 побольше.
Смысл этого параметра в том, что колебания будут подавлены не мгновенно на P1, а в течении времени от P1 до D1 они будут постепенно подавляться, а после D1 будут полностью подавлены.
Величина биений в области пропускания, R
Этот параметр описывает величину искажений в полосе пропускания фильтра.
Желательно выставлять его поменьше, чтобы меньше были искажения, но необходим компромисс с длиной фильтра и другими параметрами.
Рекомендуемое значение - 0.0864
Величина затухания в области задерживания, A1
Этот параметр описывает насколько хорошо будут гаситься ненужные колебания. Рекомендуемое значение -40 Дб. Такое значение параметра определяет гашение ненужных колебаний в 100 раз.
После задания всех параметров вам нужно определить длину фильтра, необходимую для этих параметров, нажав кнопку "Рассчитать необходимую длину фильтра":
После того как определена длина фильтра определена (советуем не задавать параметры для которых длина фильтра слишком велика), можно задать на языке какой системы технического анализа, Вы бы хотели получить индикаторы:
Кроме этого нужно задать величину запаздывания для запаздывающих индикаторов (таких как RFTL, RSTL). Этот параметр задает насколько баров запаздывает индикатор с задержкой. За счет запаздывания достигается большая гладкость и предсказуемость индикатора. Чем больше запаздывание, тем глаже и предсказуемей поведение индикатора. Для получения индикатора из пакета AT&CF- метода необходимо задавать этот параметр равным интервалу Найквиста для данного фильтра, который, как известно, равен половине периода отсечки. В это значение параметр устанавливается программой автоматически при расчете необходимой длины фильтра.
Впрочем, можно и поэкспериментировать с этим параметром, устанавливая его больше или меньше интервала Найквиста:
После всего этого можно, нажав кнопку "Получить готовые индикаторы" перейти к Шагу 2 - Получение готовых индикаторов
Содержание раздела
