Муленко В. - КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ТРЕЙДЕРА О РАЗВОРОТЕ ТРЕНДА? ОЧЕНЬ ПРОСТО
В предыдущем номере Forex Magazine (№ 193) в статье "Новые функции "старины" MACD и торговый сигнал "MV Перо"" я поделился с уважаемым Читателем некоторыми секретами очень простой и наглядной идентификации волатильности рынка, которая предостерегает трейдера от торговли на "тощем" рынке, сохраняя его депозит. Но есть еще один фактор, который буквально "выкашивает" ряды начинающих трейдеров - это неумение предвидеть развороты рынка.
В настоящей статье я расскажу об оригинальном, но не менее простом и наглядном способе предупреждения трейдера о возможном развороте тренда, который используется в тренд-следящей торговой системе MVSpyTrendPro. Эта инновационная система включает программный аппарат, который позволяет предвидеть развороты тренда и логически "выстраивает" адекватную реакцию системы на эту информацию.
Главным элементом этого аппарата является авторский индикатор MVREV (см. Рис. 1). Индикатор выглядит очень простенько (тем не менее свои функции выполняет великолепно) и состоит из основной линии и двух горизонталей, построенных на определенном удалении от нулевой линии.
Красная горизонталь показывает нижнюю границу критической зоны, горизонталь стального цвета - нижнюю границу активной зоны. Если основная линия находится ниже границы активной зоны, то рынок - неактивный, если выше границы критической зоны, то активность рынка - максимальная, но в скором времени произойдет разворот тренда.
Индикатор АО Билла Вильямса ("Удивительный Осциллятор"), из его широко известный торговой системы Profitunity также может предупреждать о развороте тренда, и система MVSpyTrendPro использует MVREV и АО совместно (см. фрагменты этой на Рис. 2, 3), и благодаря этому достигаются удивительные результаты.
Мне неизвестно, знает ли об этом свойстве своего индикатора Билл Вильямс, но это действительно так и у меня не вызывает ни малейших сомнений. Причем индикатор MVREV, как правило, подает более ранний сигнал, а АО c некоторой задержкой во времени, но с завидным постоянством, его, как правило, подтверждает.
Система MVSpyTrendPro, используя показания индикатора MVREV и подтверждение индикатора АО, заранее предупреждает трейдера о развороте, и в "разворотных" ситуациях ее аналитический блок поступает очень мудро - пока основная линия MVREV находится в критической зоне и движется вверх к своей максимальной точке, система просто блокирует новые торговые сигналы, пока тренд не стабилизируется. Замечу, что в данном случае система ведет себя как автопилот на самолете, обеспечивая безопасный полет.
Задача трейдера в данной ситуации очевидна - "снять", по возможности оптимальным образом, профит по старому сигналу (вблизи экстремальной точки основной линии MVREV) и не мешать системе работать.
Более детально процесс предупреждения о развороте выглядит следующим образом. Если основная линия индикатора MVREV на последних барах попала в критическую зону, очерченную жирной красной горизонталью (индикатор MVREV в нижнем локальном окне на Рис. 2), а на АО появились полосы цвета противоположной тенденции (например, после зеленых - красные), то разворот
рынка неизбежен, на что немедленно реагирует система MVSpyTrendPro. При этом в начальной фазе разворота при входе линии MVREV в критическую зону, в окне ценового графика сверху в правой половине "загорается" транспорант "Р А 3 В О Р О Т MVREV В К Р И Т И Ч Е С К О Й 3 О Н Е !!!" ( Рис.
3), и торговые сигналы на этих барах не формируются, так как с большой вероятностью они не имеют рыночной перспективы и будут заведомо ложными!
Этот транспорант, как правило, появляется раньше, чем полосы другого цвета индикатора АО (на Рис. 3 это хорошо видно: транспорант на диаграмме уже есть, а красных полос на АО еще нет), соответственно индикатор MVREV - инструмент, более чутко реагирующий на подобные ситуации, чем АО.
Но в паре они незаменимы и очень хорошо дополняют друг друга.
Это очень существенный момент в данной технологии, выгодно отличающий ее, в частности, от широко известной ASCTrend (фирмы AbleSys Corporation) , не говоря уже о других.
На практике заведомое предупреждение о развороте трудно переоценить: оно, с одной стороны, помогает вовремя закрыть позицию и избежать убытков, а с другой стороны, при определенном опыте, помогает снять максимальную прибыль буквально "на волоске". Это "высший пилотаж" трейдерского искусства, но технически обеспеченный возможностями данной системы!
Комментарий к рисунку. Для тех, кто не знает.
В МТ4 при отмененном режиме "Показывать сетку" (Диаграмма -> "Свойства" -> вкладка "Общие", в окошке "Показывать сетку" галочку не проставлять), этикетки индикаторов MVREV и АО подкрашиваются в зелен-ный или красный цвет, синхронно с котировками, в зависимости от того цена повышается или понижается.
Разворот системой MVSpyTrendPro трактуется в широком смысле: разворотом считается прекращение на данный момент той тенденции, которая была до этого. Таким образом, в этом понятии учитывается не только собственно разворот как изменение тренда на противоположный тому, что был до этого, но и приостановки тренда, небольшие откаты и коррекции, одним словом все то, что имеет место на реальных рынках. Причем здесь наблюдается очень интересная особенность.
При попадании линии MVREV в критическую зону, разворот ценового графика (в указанном выше смысле) совершается практически всегда, т.е. с надежностью 100%. Разница только в динамичности этого процесса.
Если он происходит достаточно быстро, то основная линия MVREV имеет куполообразную форму. В противном случае образуется зигзагообразная линия, которая может иметь несколько локальных экстремумов, но тем не менее обязательно выйдет из критической зоны.
Определить степень разворота с применением MVREV очень просто. Если основная линия выходит из критической зоны, но при этом на ценовом графике бруски перво-
начальный цвет не поменяли (зеленые не в счет), значит имела место приостановка и незначительная коррекция, и тренд продолжается в первоначальном направлении. Если цвет брусков поменялся - значит произошел самый что ни на есть настоящий разворот - тренд поменялся на противоположный.
Если основная линия индикатора находится в критической зоне достаточно долго, и ценовой график образовал за это время несколько экстремальных точек, то началом разворота, точнее - входом в него, надо считать точку входа этой линии в критическую зону, а предшествующим трендом - цвет брусков ценового графика, который был при этом.
Особо осторожным и нервным трейдерам нужно достаточно спокойно реагировать на транспорант " РАЗВОРОТ MVREV в критической зоне !!!", и иметь в виду, что, во-первых, разворот системой трактуется в широком смысле: как прекращение тренда, т.е. незначительные откаты и коррекции допускаются, во-вторых, раннее закрытие прибыльной позиции не позволит получить полную прибыль, в-третьих, при сильных движениях, поскольку в это время наблюдается высокая активность рынка, этот транспорант как раз "горит". Когда "горит" этот транспорант, надо смотреть на ценовой график, обращая внимание на появление последнего фрактала, и на индикатор AO.
Закрывать позицию нужно только тогда, когда: а) на ценовом графике появился брусок противоположного цвета, при этом появляется фрактал против хода движения, который перекрывает движение как шлагбаум; б) при особо осторожной торговле, когда на АО появились минимум 3 полосы противоположного цвета.
В спорных случаях полезно анализировать межрыночные данные, в том числе индекс USD, как интегральный показатель состояния мирового валютного рынка, но надо иметь в виду, что его график, как правило, отстает от реального времени на 30 минут, хотя при просмотре баров Вы этого можете и не обнаружить.
