Кредитный риск в карточном бизнесе

Особенно сильный негатив такого рода возникает от неквалифицированных, топорных действий бывших службистов. Таким образом, конфликт по линии получение дохода по валу - необходимость разумных ограничений по риску также является объективной областью конфликта интересов.
3. Любой серьезный бизнес-процесс или бизнес-проект основывается на бизнес-плане. Планы в основном составляются линейными менеджерами и персонально карт-менеджером подразделения. Как любой фактор, существенным образом влияющий на деятельность всего подразделения и на его способность получения дохода, бизнес-планы должны также подвергаться оценке со стороны профессионального риск-менеджера. Негативная оценка или поправки к плану, снижающие его привлекательность в качестве руководства к действию, могут задеть как здоровые, так и нездоровые амбиции менеджмента. То же касается и принятия отдельных решений, влияющих на функционирование картподразделения.

Таким образом, необходимость сдерживания амбиций и отрыва от реальности также содержит в себе определенный конфликт интересов.

Кредитный риск в карточном бизнесе

Как известно, карточный бизнес делится на эмиссионную и эквайринговую часть. При анализе большинства процессов, в том числе экономической стороны картбизнеса, принято рассматривать отдельно эти две составляющие. В эквайринговой части также принято выделять мечант, кэш-эквайринг и АТМ-эквайринг в качестве самостоятельных видов операций. В отношении контроля рисков такое деление оправдано лишь отчасти.

Справедливо буквально следующее: риски, связанные с мошенничеством, уместно рассматривать, отталкиваясь от указанной выше классификации, т.к. практически все виды мошенничества опираются на те или иные дыры и недостатки в технологии совершения операций*(106).
Однако основная масса риска карточного бизнеса (в глобальном масштабе свыше 90%), как уже говорилось выше, приходится на кредитный риск. Мы считаем, что у читателя уже есть определенное представление о том, что означает этот финансовый термин (к сожалению, рамки настоящей книги не позволяют подробно на этом останавливаться). Кредитный риск, имеющий место при ведении карточных операций, не представляется возможным классифицировать указанным в предыдущем абзаце образом.

Этот вид риска по своей природе не операционный, а целиком зависящий от самих клиентов банка, при этом не имеет значения, к эмиссионной или эквайринговой части они относятся (может быть так, что к обеим). Справедливости ради надо сказать, что определенный кредитный риск содержится также и в отношениях с платежной системой, более точно - в отношениях с ее расчетным банком или банком-принципалом. Для иллюстрации можно вспомнить 1998 г., когда от разрушения крупных банков-принципалов и расчетного для Europay Int. банка СБС-Агро потери понесли многие мелкие банки, работавшие устойчиво и нормально перенесшие кризис.

Потери эти выразились в основном в невозмещении сумм выданных наличных по сторонним картам (Non on-us), а также в фактической блокировке остатков на корсчетах банков-агентов, предназначенных для расчетов по собственным картам. Этот пример показывает, в частности, что классификацию кредитных рисков и карточных продуктов, порождающих тот или иной вид риска, уместно вести, отталкиваясь от классификации клиентов. Собственно, этот подход является краеугольным камнем всего кредитного дела*(107).
В отношении кредитных рисков в банковском деле принята устоявшаяся классификация. Риски делятся на розничные и корпоративные, или, иначе, риски, связанные с заемщиками - физическими лицами и юридическими лицами (компаниями). В отечественной практике кредитного дела есть также несколько пограничных категорий заемщиков, таких, как малое предприятие и предприниматели без образования юридического лица. Поскольку объем и рамки настоящего издания не позволяют углубляться в этот вопрос, чтобы избежать теоретических рассуждений, представим в виде таблицы распределение видов карточных продуктов и связанных с ними рисков по розничному и корпоративному секторам:

Розничные риски Корпоративные риски

Дебетовая карта Electron             Корпоративная карта
Дебетовая карта Classic              Зарплатная карта
Дебетовая карта Gold                 Услуга мечант-эквайринга
Кредитная карта Classic              Ручная выдача наличных
Кредитная карта Gold                 АТМ-эквайринг
(подразумевается,   что   все   карты
выпускаются для физических лиц)

Несколько слов о корпоративных рисках. Кредитные риски, связанные с деятельностью тех или иных предприятий, являются отдельным предметом изучения в финансово-экономических вузах. Для квалифицированной оценки риска (точнее, лимита риска на предприятие) существуют методики, различающиеся по секторам экономики, масштабам деятельности, степени аффилированности с другими хозяйствующими структурами и т.д. В каждом банке работают специальные подразделения, занимающиеся оценкой кредитного риска и вынесением суждений о его размере.

При этом в методиках и системе оценки риска во внимание принимаются все виды кредитного риска, так или иначе связанные с обслуживанием предприятия. В этом смысле карточные риски встраиваются в систему общехозяйственных рисков по обслуживанию и, возможно, кредитованию данной организации (или группы). В самом деле, риск возникновения неразрешенного овердрафта по корпоративным и/или зарплатным картам в соответствующих договорах, как правило, полностью относится на само предприятие.

Риск возникновения возвратных платежей (charge back) также покрывается торговым предприятием. Вопрос размера риска, таким образом, сводится к тому, насколько указанное предприятие в состоянии (платежеспособно) оплатить реализовавшиеся риски. В отношении кредитных организаций, являющихся расчетными агентами эмитентов и эквайреров, выражения лимит риска или лимит на банк, т.е. лимит межбанковского кредитования, хорошо известны карточным специалистам.

Наличие указанного лимита и его размер являются существенным фактором при принятии решений об установлении спонсорских отношений.
Расчет указанных корпоративных лимитов выходит за рамки компетенции картподразделения. Клиенты, пользующиеся услугами корпоративных карт или имеющие зарплатные проекты, как правило, проходят до стадии пользования карточными услугами уже определенный путь взаимодействия с банком. Для выпуска указанных карт в большинстве случаев достаточно получить визу согласования с кредитным подразделением банка.

Разумеется, сотрудники кредитного подразделения должны заранее иметь исчерпывающую информацию о потенциальных кредитных рисках, связанных с выпуском того или иного карточного продукта или вида карт. Исключение могут составить предприятия, пользующиеся исключительно эквайринговыми услугами банка. Если банк является крупным игроком эквайрингового рынка, целесообразно построить отдельную, в определенном смысле упрощенную систему оценки риска.

Методология оценки и варианты организации системы риск-контроля эквайринговых клиентов будут рассмотрены ниже.
Гораздо более актуальным вопросом для любого картподразделения является умение оценивать кредитные риски, вытекающие из природы и способа функционирования эмиссионных продуктов для физических лиц. Определяется это положение дел тем, что решения по выпуску дебетовых карт (а в последнее время все чаще и кредитных) принимаются непосредственно внутри картподразделения - карт-менеджером или другим должностным лицом. Вторая причина заключается в том, что эмиссионный рынок по количеству банков и клиентов-участников гораздо шире эквайрингового и соответственно частота возникновения задачи несравнимо выше.

Типы эмиссионных кредитных рисков

Кредитные риски и процедуры их оценки, связанные с выпуском карт для физических лиц, тесным образом переплетаются с подобными процедурами, которые банки применяют в отношении прочих видов розничных кредитов. Однако ряд особенностей карточных кредитных рисков выделяют их среди остальных.
Во-первых, выпуск карты клиенту несет в себе кредитный риск даже в том случае, если банк не предоставляет клиенту кредита. Технология совершения карточных операций такова, что клиент может прокредитоваться без какого-либо кредитного решения. Во-вторых, банк не в состоянии осуществлять исчерпывающий операционный контроль над использованием предоставленного кредита (кредитной линии). Под операционным контролем в данном случае мы понимаем техническую способность банка разрешать или не разрешать использование всей суммы кредита или ее части в любой момент времени, приходящийся на срок действия кредитного договора.

В-третьих, сам по себе факт выпуска в обращение карты уже являет собой определенный кредитный риск. В случае если карта попала в руки мошенника, получившего карту как на свое, так и на чужое имя, наверняка реализуется риск перерасхода средств с последующей нереальностью его взыскания.
Все указанные особенности также вытекают из карточной технологии расчетов.

Интересные записи

Содержание раздела