Некритин А. - Управление риском 101
Александр Некритин - профессиональный трейдер с более чем 8-летним стажем. Он специализируется в управлении риском и разработке торговых систем.
Александр - директор NCMFX, обучающей компании и представляющего форекс брокера. Для своих клиентов, постигающих азы торговли сMetatrader4, он также предоставляет Forex Broker Review.
Александр имеет ученую степень в сфере банковского инвестирования и деривативов, он выпускник колледжа Бабсон в штате Массачусетс.
Управление рисками - наиболе важный торговый принцип инвестора. Важнейший аспект психологии трейдинга - это способность создать торговый план и следовать ему. Как сказал один известный человек: Если вам не удается планировать, тогда планируйте неудачу.
Планирование тесно связано с дисциплиной. Опытные трейдеры знают, что дисциплина и торговая методология - основа долгожительства на финансовых рынках.
Для многих новичков делать деньги на демо-счетах обычное дело, но сколько раз они, войдя в реальный рынок, проигрывали только из-за того, что им не удавалось соблюдать дисциплину в случае, когда задействованы настоящие деньги. Торговля на форекс - это захватывающая и потенциально прибыльная возможность для образованных и опытных инвесторов. Однако, перед тем, как стать одним из участников рынка, вы должны рассмотреть свои инвестиционные цели, принять во внимание свой опыт и склонность к риску.
И что более важно: не инвестируйте деньги, если вы не в состоянии позволить себе их проиграть.
Стратегия управления капиталом
Ниже приведена основная эффективная стратегия управления капиталом, которая поможет вам лучше контролировать свою торговлю. Ваш риск в сделке никогда не должен превышать 3%.
А еще лучше снизить риск до 1% или 2%. Я предпочитаю риск в 1%, но если вы уверены в своей торговой системе, то можете повысить его до 3%.
Риск в 1% для аккаунта в 10,000 = 100.
Стоп-лосс для каждой сделки вам нужно выставлять так, чтобы вы никогда не теряли более 100 пунктов. Если вы выставите стоп в 50 пунктах выше или ниже точки входа, тогда:
50 пунктов = 100, 1 пункт = 2
Размер сделки должен быть таким, чтобы риск составлял 2$ на пункт. Если сработает стоп-лосс, вы потеряете 100, что составляет 1% от вашего баланса.
Другая ключевая составляющая управления риском - это отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку (Risk-to-Reward Ratio).
Отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку
В следующих выражениях представлены соотношения прибыли к убытку (в пунктах) и процент выигрыша (%), необходимый для того, чтобы ваша торговая система была безубыточной.
40/20 (2 к 1) = 67%, 40/40 (1 к 1) = 50%, 40/60 (1 к 1.5) = 40%, 40/80 (1 к 2) = 33.5%,
60/20 (3 к 1) = 75%, 60/60 (1 к 1) = 50%, 60 /90 (1 к 1.5) = 40%, 60/120 (1 к 2) = 33.5%
Никогда не рискуйте количеством пунктов, превышающим величину планируемого заработка. Нет смысла рисковать 100 пунктами, если вы хотите заработать лишь 10.
Почему? Об этом следующий пример:
Take Profit: 10
Stop-loss или риск: 100
Если вы выиграете 10 раз подряд, то заработаете 100 пунктов. Но если вы хоть раз проиграете, то сольете весь свой профит.
Несомненно, зарабатывать десять, рискуя сотней пунктов - не самая лучшая торговая стратегия. Гораздо более приемлемое соотношение - 3 к 1. Вы рискуете 10 пунктами, стараясь заработать минимум 30. Многие трейдеры превышают торговое плечо, заключая сделки, несоответствующие размерам своего портфолио, и, какследствие, часто оказываются невовремя выброшенными из сделки.
Торговля же небольшими объемами с использованием стоп-лоссов дает форекс-трейдеру шансы на успех.
Торговая дисциплина
В обучающих курсах слово дисциплина встречается чересчур часто. Несмотря на заезженность понятия, дисциплина продолжает оставаться наиболее важной составляющей в становлении успешного трейдера.
Дисциплина - это способность планировать свою работу и работать по плану. Это способность дать своей сделке время для развития, вместо того, чтобы поспешно выйти из рынка просто из-за того, что вы не в ладах с риском.
Дисциплина - это также умение продолжать торговлю по своим методам и моделям даже после того, как вы потерпели неудачу.
Многие трейдеры приходят в торговлю с обманчивыми ожиданиями прибыли и недостатком дисциплины. Краткосрочная торговля не для дилетантов и не является способом быстрого обогащения. Торговля на форекс может показаться экзотичной или менее понятной для тех, кто торгует на рынках, к примеру, обыкновенных акций.
Однако это не означает, что здесь не работают финансовые правила и простая логика. Нельзя добиться исключительной прибыли без значительных рисков, и, как правило, попытки достичь несоразмерных результатов часто ведут к большим потерям.
Торговля валютами непроста и многие трейдеры периодически терпят убытки, несмотря на годы опыта. Надо осознать, что на овладение профессией трейдера требуется время и нет никаких других путей сократить этот процесс.
Одна из серьезных ошибок, совершаемых форекс трейдерами - торговля без наличия достаточного капитала. Трейдер с ограниченным капиталом будет всегда обеспокоен, повсеместно стараясь уменьшить убытки, и будет находиться по ту сторону реальной торговли.
Он также будет зачастую выкинут из торговли прежде чем успеет познать успешные торговые методы и модели.
Защита капитала и минимизация затрат
Заключительный аспект управления рисками и торговой дисциплины заключается в защите своего капитала. Те форекс трейдеры, которые понимают важность управления рисками и значимость дисциплины, как правило, понимают важность защиты и сохранения своего капитала.
Спред - это простейший способ потерять свой капитал. У некоторых дилинговых центров чересчур высокие спреды, которые могут поглотить весь депозит трейдера.
Решение этой проблемы - поиск брокера с приемлемыми спредами и скидками. Система скидок это совершенно новая концепция на рынке forex, обычно предоставляемая представляющими брокерами и подразумевает скидку на часть спреда.
Хотя обычная комиссия составляет несколько долларов на стандартный лот, активные трейдеры быстро поймут, что использовать преимущества скидки это не просто умный ход, но также возможность значительно увеличить прибыльность своей торговли и успех в целом. Просто посудите, чем меньше средств вы тратите на спред, тем больше у вас шансов на долговременную профитную торговлю.
Разумные спреды, адекватное плечо и грамотное управление капиталом - это ключи к успеху на рынке FOREX.
