Стратегия HlopMaster
В 46 номере журнала мы рассмотрим торговую стратегию, которую мы назвали HlopMaster, предложенную пользователем
Довольно часто мы получаем просьбы рассмотреть именно такого рода торговые стратегии - основанные на принципе увеличения лота очередной сделки при изменении направления движения рынка (так называемая стратегия Мартингейла), поэтому в этот раз мы покажем, насколько практически бесперспективны подобные торговые идеи.
Начнем, пожалуй, с практического объяснения непригодности таких стратегий. Если мы вспомним теорию вероятностей, то убедимся, что эксперимент с обычным подбрасыванием монеты закончится с результатом 50/50 случаев выпадения решки и орла. Примерно также будет обстоять дело и с открытием однотипной сделки на рынке в разное время - из ста экспериментов примерно 46 окажутся в плюсе и 54 в минусе. Поэтому вероятность того, что мы угадаем, куда нам входить в первой сделке по системе, практически равна нулю.
С другой стороны принцип увеличения (удвоения) размера сделки, то есть желание легко отыграть проигрыш, при негативном стечении обстоятельств экономически неразумен - слишком велика вероятность (а именно 50%, если учесть наши предыдущие рассуждения), что мы снова окажемся ни с чем, и придется опять удваиваться. Ведь в жизни мы никогда так не поступаем - проиграв 1000 рублей, мы не идем в то же место с двойной суммой, мы скорее уменьшим начальный капитал.
Если же мы с вами рассмотрим подобную ситуацию применительно к валютному рынку, то не надо быть «семи пядей во лбу», чтобы увидеть главную слабую сторону подобной тактики -торговля во флете. Быстрое наращивание объемов актива, находящегося в рынке, ведет к столь же быстрому Margin Call. Давайте проверим это на практике.
Итак, нам была предложена стратегия, в основе которой лежит принцип непрерывного хаотичного колебания рынка. Работа по тактике осуществляется следующим образом:
1. Выставляются два стартовых отложенных ордера на покупку и продажу, размером pips, равноудаленных от текущей цены -ордер на покупку выше текущей цены, на продажу, соответственно, ниже.
Рис. 1. Первоначальная установка отложенных ордеров.
2. Когда цена меняется, покупка идет вниз. Это происходит до
противоположные ордера движутся момента срабатывания одного из следом. Если курс растет, то ордер на ордеров. продажу смещается вверх, падает -
Рис. 2. Цена растет, ордер sell_stop подтягивается за ценой.
3. После срабатывания ордера, удаляем противоположный. Но так как велика вероятность разворота цены и
сработавший ордер может стать убыточным, для страховки
выставляется новый отложенный ордер по цене несработавшего стартового ордера, но с большим лотом (удвоенным).
Рис. 3. Сработали два начальных ордера на покупку и на продажу, устанавливается разворотный ордер на покупку с увеличенным объемом.
4. При этом возникают два варианта дальнейшего развития событий: а. Цена после срабатывания одного из стартовых ордеров продолжает движение в прежнем направлении,
достигается профит, равный pips, и все ордера закрываются.
b. Происходит разворот, срабатывает ордер с большим лотом, достигается профит, серия закрывается.
Рис. 4. Закрытие пачки ордеров по профиту последнего ордера.
5. Поскольку в пределах серии подобные развороты могут происходить неоднократно, каждый раз будут
выставляться отложенные
страховочные ордера с увеличенным лотом.
Рис. 5. При срабатывании разворотного ордера на покупку устанавливается разворотный ордер на продажу с увеличенным объемом, и так далее до срабатывания
профита последней сделки.
Помимо предложенных автором условий, мы сочли необходимым добавить несколько собственных:
1. Установили ограничение по работе во времени (time - включена или выключена функция; starttime -начало работы эксперта; stoptime -окончание работы МТС). Все мы знаем, что активность каждого инструмента на рынке в разное время различна, поэтому подбор
агрессивного, нефлетового
времени, возможно, несколько улучшит работу стратегии.
2. Параметр profitpips - параметр прибыли для экспериментаторов.
Как видим, идея работы системы довольно интересная, если предположить, что система будет работать исключительно в импульсных рынках.
Однако такое состояние рынок принимает далеко не всегда, давайте посмотрим, какие результаты получает система при тестировании. В качестве начальных данных взята достаточно волатильная валютная пара EURUSD, что должно показать истинное лицо эксперта. Временной период выберем низкий - 15M, начальный лот 0,01. В результате вот такая нехитрая картинка у нас получилась.
Первое, что бросается в глаза, это объем начального депозита. Да-да, вы не ошибаетесь, это 1 млн. долл. Именно такой объем необходим, чтобы из лота 0,01 удержать депозит от Margin Call при первом же более-менее длительном флетовом движении (при тестировании разворотный лот дошел до значения свыше 1000). Конечно, дальнейшая отдача в 58 000 впечатляет, и нерадивые продавцы «Граалей» могут «случайно» пропустить момент спада депозита, но подобный исход событий необходимо всегда иметь в виду, когда вы рассматриваете экспертов с подобным алгоритмом работы.
Предлагаем вам еще несколько примеров работы системы:
Рис. 8. Участок бокового движения, на котором лот разогнался до 163.84 лота.
Выглядит впечатляюще, если ваш через 3 дня получил долгожданный депозит имеет возможность выдержать профит. Ваши нервы готовы выдерживать такое количество сделок. Заметьте, рынок такое? Продолжаем исследование... не такой уж и флетовый, а эксперт только
Рис. 10. Ценовой участок, на котором лот последнего разворотного ордера составил
Как видим, раздвижение расстояния лотов в пачке. Посмотрим, что нам установки отложенных ордеров покажет тестирование подобного варианта
значительно снижает количество в течение длительного срока работы.
разворотных сделок, а, следовательно, и
Рис. 11. Результаты тестирования системы с 1999 года при условии расстановки ордеров на расстоянии 150 пунктов. Прибыль 23000 usd, просадка 22000 usd.
Прибыльно, но очень расточительно -просадка в 22K долларов выдержит далеко не каждый депозит, при условии, что начальный лот 0,01 (!). Примерно также будет выглядеть работа каждого торгового эксперта, основной принцип которого -удвоение лота в противоположной сделке. Рано или поздно рынок будет менять свой принцип движения, что приведет к значительной потере депозита, а то и всего небольшого, если вы заранее не заметите подобные изменения и не скорректируете принцип действия МТС.