Кори Митчелл - Оптимальный размер
Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он - основатель сайта , посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка.
Размер вашей торговой позиции ни в коем случае не должен быть случайной величиной. Размер позиции точно рассчитывается на основе величины риска по сделке и лимите риска вашего торгового счета. Размер позиции может обогатить или разорить трейдера. Взятие слишком маленького риска не позволит вам нарастить свой торговый счет в достаточно мере, если же брать позиции, которые являются слишком большими, то рынок форекс может полностью уничтожить ваш торговый капитал на одном большом движении.
Не позволяйте этому случиться. Есть методы для определения лимита риска для вашего торгового счета и риска по конкретной сделке, а также вычисления правильного размера позиции, чтобы вы могли зарабатывать, когда условия благоприятны, и не потерять все свои активы, если сделка окажется неудачной.
Первый шаг в определении размера позиции
Установите процентное значение вашего счета, которым вы готовы рисковать на каждой сделке. Многие профессиональные трейдеры предпочитают рисковать не более 1% от своего общего торгового капитала на каждой сделке. Если сделка окажется неудачной, то это будет означать, что они потеряли только 1%, а 99% их торгового капитала остались невредимыми. В этом случае даже вереница потерь не приведет к значительному разрушению торгового счета.Хотя вполне обычным является риск менее 1%, некоторые трейдеры допускают риск до 2%, при наличии подтвержденной торговой системы. Если вы только начинаете торговать и не имеете успешного опыта, то придерживайтесь риска менее 1% от вашего торгового счета в каждой сделке.
Установленный лимит риска на этом шаге относится абсолютно ко всем сделкам без исключения.
Например, при торговом счете в 5.000$ рискуйте не более 50$ (1% от счета) на каждой отдельной сделке. Это - ваш торговый риск, который контролируется при помощи фиксированного стоп-ордера.
Второй шаг в определении размера позиции
Определите, где будет располагаться стоп-ордер для этой конкретной сделки, затем измерьте расстояние в пунктах между этим стоп-ордером и вашей ценой входа. Это и будет ваш риск в пунктах. Основываясь на этой информации и лимите риска для вашего торгового счета, определенного в первом шаге, может быть рассчитан идеальный размер позиции.Стоп-ордер размещается на основе вашей стратегии. Найдите оптимальное место для стоп-ордера, и затем рассчитайте размер позиции. Сразу хочу предупредить вас не совершать распространенной ошибки, когда сначала заключается сделка произвольным объемом, а затем размещается стоп-ордер таким образом, чтобы приспособить риск под этот объем.
Вернемся к нашему примеру со счетом в 5.000$ и лимитом риска 50$ для каждой сделки (1% счета). Вы совершаете покупку по паре EUR/USD на уровне 1.3600 и размещаете стоп-ордер на отметке 1.3550. Риск по этой сделке составляет 50 пунктов.
Теперь, когда мы знаем риск по сделке (50 пунктов) и лимит риска для нашего торгового счета (50$), настало время определить идеальный размер позиции.
Третий шаг в определении размера позиции
Размер позиции определяется на основе лимитариска для торгового счета и рыночного риска по сделке.
Поскольку возможно торговать различными размерами лотов, нужно выяснить, какой именно вы используете. Один пункт движения для микро-лота (1000$) стоит 0.1$, для мини-лота (10.000$) стоит 1$ и для стандартного лота (100.000$) стоит 10$. Это относится ко всем валютным парам, где доллар США находится на второй позиции (т.е. является котируемой валютой) - например, в паре EUR/USD. Если доллар находится на первом месте (является базовой валютой), то эти значения стоимости одного пункта движения немного изменятся, в зависимости от второй валюты.
Если котировка валютной пары EUR/USD переместится с 1.3600 до 1.3601, что означает движение в один пункт, это приведет к получению 0.10$, 1$ или
10$, в зависимости от величины лота. Трейдеры могут использовать различные комбинации этих размеров лотов, и торговать несколькими лотами.
Чтобы найти ваш точный размер позиции, используйте следующую формулу:
размер позиции в лотах = лимит риск счета / (риск сделки * стоимость пункта) Подразумевая стоп-ордер в 50 пунктов по паре EUR/ USD, размер для нашей позиции составит:
50$/ (50*0.1$) = 50$/5$ = 10 микро-лотов Размер позиции выражен в микро-лотах, потому что стоимость пункта, используемая в вычислении, соответствовала микро-лоту.
Для определения числа мини-лотов в нашем вычислении используется 1$ вместо 0.1$, что даст нам 1 мини-лот: 50$ / (50*1$) = 50$/5$ = 1 мини-лот.
Количество пунктов при определении риска будет варьироваться от сделки к сделке, поэтому ваша следующая сделка может иметь только 20 пунктов до стоп-ордера. Используйте ту же самую формулу: 50$ / (20*1$) = 50$/20$ = 2.5 мини-лота, или 25 микро-лотов.
На диаграмме ниже показан графический пример определения размера торговой позиции:
делить 0.10$ на текущий курс USD/CHF. Если текущий курс равен 0.9325, то стоимость пункта будет: 0.10$/0.9325 = 0.107$.
Для валютной пары USD/JPY будет та же самая
процедура, но только необходимо будет умножить результат на 100, чтобы получить надлежащую стоимость пункта. Вот пример использования стандартного лота:
10$/107.151 = 9.33$. Именно столько будет стоить каждый пункт движения пары USD/JPY, если вы имеете торговую позицию в один стандартный лот.
Заключение
Допуская слишком большой риск по каждой сделке, вы можете быстро уничтожить свой торговый счет. При слишком маленьком риске ваш счет не будет расти приемлемыми темпами. Рискуя приблизительно 1% вашего счета в каждой сделке, вы в достаточной мере контролируете риск, и даже вереница потерь не приведет к значительным потерям на торговом счете. Если вы делаете больше на своих выигрышных сделках (скажем 3%-5%), чем теряете на проигрышных, то ваш торговый счет сможет расти весьма заметными темпами.Установите процент, которым вы готовы рисковать, и не изменяйте его. Для каждой сделки определите, где должен размещаться ваш стоп-ордер, если необходимо определите стоимость пункта, и затем вычислите идеальный размер позиции, исходя из этой информации.
В идеале вы должны торговать в соответствии с вашим торговым планом. Ваш риск должен быть не слишком большим, но и не чересчур маленьким, и быть почти тем же самым для каждой сделки. В конце концов, мы заранее не знаем, какие сделки будут выгодными, а какие нет. Именно поэтому, в большинстве случаев, я предпочитаю почти одинаковый размер позиции на всех сделках.
ForexMagazine
по материалам:
Диаграмма 1. Определение размера позиции на основе риска.
Поскольку величина торгового счета колеблется, так же будет и с долларовым значением риска. Например, если счет увеличился до 6.000$, то лимит риска составит 60$ по сделке. Если величина счета снижается до 4.500$, то лимит риска составит всего 45$ по каждой сделке.
Расчет стоимости пункта
Когда доллар находится на второй позиции в валютной паре, стоимость пункта определяется, как было показано выше. Однако, когда доллар является базовой валютой (стоит на первом месте), стоимость пункта будет варьироваться в зависимости от текущей котировки валютной пары.Чтобы найти стоимость пункта для валютной пары, где доллар США стоит на первой позиции, нужно разделить нормальную стоимость пункта (как обсуждалось выше) на текущую котировку данной валютной пары.