Программа СОФП создавалась под моим научным руководством в течение 2002 . 2003 г.г., силами сотрудников отдела System Integration компании Siemens Business Services Russia. В проекте разработки программы я выполнял роли заместителя руководителя проекта и бизнес-аналитика.
Перейдем к описанию функциональности отдельных модулей программы.
5.3.1. Модуль работы с инвестиционными профайлами Один из экранов модуля программы представлен на рис. 5.1.
Рис. 5.1. Экран модуля работы с инвестиционными профайлами Инвестиционный профайл . это программная информационная конструкция,
в которой сосредоточена вся история операций с инвестиционным портфелем. Под инвестиционным профайлом может пониматься управляющая компания, которой переданы в управление инвестиции определенного размера.
В ходе модификации содержимого профайла пользователь может моделировать операции управляющей компании по управлению активами, оценивать эффективность и риск этих операций.
Функциональность модуля:
обеспечивает табличный режим сводного представления всех созданных инвестиционных профайлов с отображением наименования инвестиционного профайла, даты создания инвестиционного профайла, среднего значения планового показателя Шарпа;
обеспечивает переход к режимам и процедурам создания нового инвестиционного профайла, ребалансинга текущего модельного портфеля выделенного профайла, консолидации инвестиционных профайлов с созданием нового инвестиционного профайла, удаления профайла,
установки текущего модельного портфеля в инвестиционном профайле;
обеспечивает возможность просмотра и печати отчетовов по модельным портфелям конечного пользователя, с возможностью сохранения отчета в форматах xml, html, pdf.
5.3.2. Модуль создания инвестиционного профайла и модельных портфелей Один из экранов модуля программы представлен на рис. 5.2. Рис. 5.2. Экран модуля работы с инвестиционными профайлами Функциональность модуля позволяет: создавать инвестиционногопрофайла с указанием горизонта инвестирования и денежных средств, подлежащих инвестированию;
Проводить бенчмарк- разметку для инвестиционного профайла, выбирая плановые даты для контроля доходности и соответствующие значения доходности (не более 1 бенчмарка на квартал); выбирать модельные активы, в которые будет осуществляться инвестирование, и указывать денежные объемы вложений в эти активы. Отмечать активы, которые будут участвовать в формировании эффективной границы. Представлять распределение активов в виде круговой диаграммы; контролировать предустановленные ограничительные условия на размер модельных классов, с выдачей предупреждения о нарушении ограничений; обеспечить режим ребалансинга модельного портфеля; обеспечить режим консолидации инвестиционных профайлов; предоставлять пользователю доступ к каждому из модельных активов, установленных в профайле, для получения оценок доходности и риска модельного индекса в треугольно-нечеткой форме; обеспечить графическое и табличное представление перфоманса модельных индексов, гистограммы распределения доходности, плоского сечения функции правдоподобия; предоставлять графический результат оптимизации в форме размытой эффективной границы в форме полосы; отображать на графике как исходное распределение активов в виде трехточки, так и желаемлое распределение в виде трехточки на полосе эффективной границы; предоставлять пользователю возможность проводить оперативный ребалансинг модельного портфеля с выставлением оптимальных значений долей (по желанию пользователю в диалоге); обеспечивать режим изменения риска портфеля горизонтальным слайдером, с возможностью возвращения портфельной точки к первоначальному риску; оценивать доходность портфеля ретроспективно-точно (на основе исторических перфомансов) и перспективно-прогнозно (на основе треугольных нечетких функций) термя способами: в номинальных ценах (RUB), в реальных ценах (RUB с учетом инфляции), в предустановленной валюте (USD, GBP, EUR, JPY); оценивать бенчмарк-риск, перерасчитывая его путем внесения изменений в данные о бенчмарке. Производить переотрисовку точки бенчмарка на графике; обеспечить режим соспоставления перфоманса портфеля с перфомансом выбранного модельного класса, в том числе с уровнем инфляции для России; обеспечивать сохранение созданного инвестиционного профайла/модельного портфеля; создавать и отображать отчет при завершении создания инвестиционного профайла или при ребалансинга модельного портфеля.
