Теория нечетких множеств. Фондовый менеджмент как разновидность финансового менеджмента
ВведениеФондовый менеджмент как разновидность финансового менеджмента
Управление финансами на основе анализа
Прогнозирование финансового состояния хозяйствующих субъектов
Планирование и финансовые решения в рамках плана
Финансовый анализ и его роль в принятии решений
Информационная неопределенность
Модели и методы управления финансами
Принципы оценки риска принятия финансовых решений
Значимость нечетких описаний при принятии финансовых решений
Недостаточность традиционных подходов
Рейтинг долговых обязательств субъектов РФ
Критерии, определяющие финансовое состояние региона
Результаты рейтинга по AK&M
Методика рейтинга обязательств субъектов РФ
Выводы по разделу
Скоринг российских акций на основе нечетких моделей
Качественное описание рынка акций
Фундаментальный подход к оценке рынка акций
Источник данных для анализа
Предпосылки для построения метода скоринга
Нечеткий классификатор уровня факторов
Комплексная оценка инвестиционного качества ценной бумаги
Рейтинг российских корпоративных облигаций
Фундаментальный подход к оценке рейтинга облигаций
Предпосылки для построения метода рейтинга
Комплексная оценка инвестиционного качества ценной бумаги
Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей
Выбор модельных классов и их индексирование
Нечетко-множественная оптимизация модельного портфеля
Бенчмарк-риск
Наполнение модельного портфеля реальными активами
Стратегии хеджирования модельного фондового портфеля
Выводы
Прогнозирование фондовых индексов
Введение в современную теорию рационального инвестиционного выбора
Теоретические предпосылки для рационального инвестиционного выбора
Принцип инвестиционного равновесия
Модель рациональной динамики инвестиций
Фазы прогнозирования
Модели и методы прогнозирования фондовых индексов
Классификация экономических регионов и индексов. Обозначения
Модель и методика для фазы 1 (старт)
Модель и методика оценки расчетного коридора доходности по индексу
Модели и методики для фазы 5
Модели и методики для фазы 6
Модель и методика для фазы 7
Модель и методика для фазы 8
Пример прогноза (USA)
Заключение
Программная система оптимизации фондового портфеля
Модельные активы и портфели на их основе
Краткое описание программы «Система оптимизации фондового портфеля»
Модуль данных по индексам и модельным классам
Модуль создания профайлов экономического региона
Заключение
Приложение 1. Основы теории нечетких множеств
там
Звуковая студия на рабочем столе там
