ТРЕНДСЛЕДЯЩИЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ 3


Глава 1 Глава 2 Глава 3



Числовыми параметрами торговых стратегий, использующих скользящие средние, естественно, будут параметры усреднения кривых и параметры фильтров (например, величина минимального расхождения кривых). И те и другие величины определяют чувствительность торговой системы, а их настройка осуществляется на этапе оптимизации.
Более сложные торговые системы скользящих средних могут использовать переменные значения периодов усреднения в зависимости от условий рынка, например от силы тренда (различные способы оценки силы тренда были рассмотрены в главе, посвященной осцилляторам технического анализа).
Следующим примером трендследящей торговой стратегии является система пробоя ценового канала. Системы пробоя ценового канала имеют несколько разновидностей, объединенных общим принципом. В частности, в одной из разновидностей таких систем длинные позиции открываются или короткие позиции закрываются, если цена закрытия последнего бара превышает максимальную цену предыдущих /У баров. Напротив, в этой системе короткие позиции открываются или длинные позиции закрываются, если цена закрытия последнего бара оказывается ниже минимальной цены предшествовавших ./V баров. В других разновидностях систем пробоя могут сравниваться в различных комбинациях цена закрытия и экстремальные цены последнего бара с ценами закрытия и экстремальными ценами /У предыдущих временных периодов. Наблюдения показывают, что в среднем все эти разновидности систем пробоя работают приблизительно одинаково.
Чувствительность торговых стратегий определяется числовым параметром длины ценового канала УУ: чем меньше ТУ, тем чувствительнее система и тем чаще она выдает торговые сигналы.
Так же как и в случае торговых стратегий, использующих скользящие средние, простые системы пробоя ценового канала могут быть усовершенствованы. Например, в таких системах может применяться переменная длина канала, изменяющаяся в зависимости от характеристик рынка — силы тренда, длительности позиции и пр.
Еще одним представителем систем, следующих за трендом, является стратегия пробоя волатильности. В этой стратегии предполагается, что при отсутствии тренда цены финансовых инструментов колеблются в некоторой области, величина которой определяет волатильность рынка. Границы такой области для некоторого временного бара могут быть построены, например, путем наложения на данный бар среднего диапазона изменения цен за последние несколько временных периодов.






- Начало - - Назад - - Вперед -