СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 2


Глава 1 Глава 2 Глава 3




Момент и цена открытия или закрытия торговой позиции, разумеется, связаны между собой, поскольку в данный момент на рынке может быть лишь единственная цена. В приведенном перечне элементов торговых стратегий порядки определения времени и цены сделок разделены, так как здесь под моментом открытия и закрытия позиций понимается момент поступления сигнала к действию с позицией. Этот момент часто не совпадает с рекомендуемым моментом исполнения данного сигнала, который может рассчитываться исходя из выполнения определенных условий, например при достижении рынком некоторой пороговой цены.
Реальная торговая стратегия может содержать лишь несколько из перечисленных выше частей. Торговые стратегии могут быть рассчитаны на работу только с длинными или только с короткими позициями. Существенная часть действующих механических систем не содержит алгоритмов оптимального управления капиталом, рассчитывающих долю средств, выделяемых на торговлю в момент входа. Минимальным требованием к составу торговых стратегий является наличие в их составе хотя бы порядка определения момента и цены входа либо в длинную, либо в короткую позицию и порядка определения момента и цены выхода из этой позиции.
Если механическая торговая система предусматривает, что сигнал к закрытию длинной позиции одновременно является сигналом на открытие короткой позиции, и наоборот, рекомендация системы закрыть короткую позицию означает одновременную рекомендацию открыть длинную позицию, то такая торговая стратегия называется реверсивной.
Алгоритмы торговых стратегий, в которых формализуются приемы технического анализа рыночной информации, в первую очередь зависят от того, в какой форме представлены анализируемые данные. Ясно, что должны быть использованы разные алгоритмы, если данные о рынке поступают в «тиковой» форме (регистрируются параметры каждой сделки), в форме баров или японских свечей, в форме «крестиков-ноликов» либо в других формах.
В настоящей главе в качестве примера разработки и анализа торговых стратегий мы коснемся систем, имеющих дело с данными в виде числовых наборов, характеризующих поведение рынка за равные периоды времени: максимальная и минимальная цены, а также цены открытия и закрытия и торговый объем данного периода. Графически такая информация может быть представлена в виде баров или японских свечей в дополнение к гистограммам объема либо графиками эквивалентных объемов или объемных свечей.






- Начало - - Назад - - Вперед -