LIQUP Сводка по продающей стороне в любой момент времени:
Ask order price(цена приказа предложения),Ask order quantity - количество приказов предложения, Ask order weighting - вес приказа предложения,
Price 5% above midpoint - цена, на 5 % выше средней, Midpoint price - средняя цена ,
средняя цена имеет вес1, цена, на 5% выше средней, имеет вес 0, любая цена между средней ценой и ценой, на 5% выше средней, имеет вес, вычисленный как приведено выше, любая цена, выше цены, на 5% выше средней, имеет вес 0 (игнорируется).
LIQDOWN Сводка по покупающей стороне в любой момент времени:
Bid order price - цена заявки спроса, Bid order quantity - количество заявок спроса, Bid order weighting - вес заявки спроса
средняя цена имеет вес 1 , цена, на 5% выше средней, имеет вес 0, любая цена между средней ценой и ценой, на 5% выше средней, имеет вес, вычисленный как приведено выше. Любая цена, ниже цены, на 5% выше средней, имеет вес 0 (игнорируется).
ЛИКВИДНОСТЬ
IMB1 Несоответствие 1
IMB2. Несоответствие 2
Number of buyer initiated trades - число сделок, инициированных покупателем, Number of total trades - общее число сделок.
Метрики изменчивости, базирующиеся на ценах
ЦЕНА (PRICE). Средневзвешенная во времени цена
Ask – предложение, Bid - спрос, Time 1,…, Time n - Время 1,…, Время n
TRADEPRICE. Взвешенная во времени средняя цена сделки, учитывающая изменение цены во времени
1st trade price - первая цена сделки, trade price - вторая цена сделки, Last trade price - последняя цена сделки.
VWAP. Взвешенная по объему средняя цена всех сделок
1st trade value - первая стоимость сделки, 2nd trade value - вторая стоимость сделки, Last trade value - последняя стоимость сделки, Volume 1 - Объем 1, Volume 2 - Объем 2, Volume n - Объем n; или
ASK. Взвешенное по временным интервалам наилучшее предложение
1st best ask - первое наилучшее предложение, 2st best ask - второе наилучшее предложение, Last best ask - последнее наилучшее предложение, где Time i = интервалу времени, в течение которого наилучшее предложение не изменяется.
BID. Взвешенный по временным интервалам наилучший спрос
1st best bid - Первый наилучший спрос
2st best bid - Второй наилучший спрос
Last best bid - Последний наилучший спрос
где Time i = интервалу времени, в течение которого наилучший спрос не изменяется
TRUEPRICE
Взвешенная во времени средняя истинная цена
Если нет Цены Сделки (Trade Price), то
TRUEPRICE = Средней Цене,
если нет Средней Цены, то TRUEPRICE = Наилучшему спросу или Наилучшему предложению,
в противном случае, TRUEPRICE = Неопределено (Undefined)
Если известна Цена Сделки
если последняя цена сделки лежит между текущим наилучшим спросом и текущим наилучшим предложением, то TRUEPRICE = LAST TRADED PRICE (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СДЕЛКИ)
если последняя цена сделки выше текущего наилучшего спроса и предложения, то TRUEPRICE = наилучшее предложение
если последняя цена сделки ниже текущего наилучшего спроса и предложения, то TRUEPRICE = наилучший спрос
если изменение спреда таково, что цена последней сделки снова лежит внутри спреда, то TRUEPRICE = LAST TRADED PRICE (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СДЕЛКИ)
