Главы 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях


РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕНЫ (PRICE VARIANCE)

Взвешенное во времени расхождение цены (Несоответствие  1)

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях

где          n    =  Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение 

                XX = Средняя цена в квадрате 

                X    = Средняя цена

PRICESTDDEV

Стандартное отклонение цены 

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях

  ИЛИ

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях

SPREADVARIANCE

Взвешенное во времени расхождение спреда

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях

где          n    =  Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение 

                XX = Спред в квадрате 

                X    = Спред