RETURN
Средний доход от сделки, учитывающий изменение цены во времени
First trade price - Первая цена сделки
Second trade price - Вторая цена сделки
Last trade price - Последняя цена сделки
Second last trade price - Предпоследняя цена сделки
TRUERETURN
Истинная цена дохода (отличается от TPRET, т.к. TRUERETURN учитывает истинные цены предшествующих дней, а TPRET не делает этого)
Final trueprice for the interval - Истинная цена в конце данного интервала
где First trueprice for interval = истинная цена предыдущего интервала или дня.
TPRET
Доход от изменения истинной цены
ABSTPRET
Абсолютная величина дохода от изменения истинной цены
ABSTPRET = | TPRET |
OVERNIGHT
Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход за ночь).
Today’s first trade price - Сегодняшняя первая цена сделки
Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя последняя цена сделки
где
|
First trade price |
= = |
цена первой сделки текущего дня сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа) внебиржевые сделки Если в данный день торгов нет, то Overnight Return не определен. |
|
Last trade price
|
= = |
цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки. Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д. |
OPENTOOPEN
Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней первой ценой сделки (доход от открытия до открытия).
Today’s first trade price - Сегодняшняя первая цена сделки
Yesterday’s first trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки
где
|
First trade price |
= = |
цена первой сделки текущего дня сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа) внебиржевые сделки Если в данный день торгов нет, то OpenToOpen Return не определен. |
CLOSETOCLOSE
Доход от изменения сегодняшней последней цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход от закрытия до закрытия).
Today’s last trade price - Сегодняшняя первая цена сделки
Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки
где
|
Last trade price |
= = |
цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки. Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д. |
MPRET
Средний доход
Final midpoint price for the interval - Конечная средняя цена в заданном интервале
First midpoint price for the interval - Начальная средняя цена в заданном интервале
ABSMPRET
Абсолютная величина среднего дохода
ABSMPRET = | MPRET |
TRRET
Доход от сделки к сделке
Final trade price for the interval - Цена сделки в конце данного интервала
First trade price for the interval - Первая цена в данном интервале
ABSTRRET
Абсолютная величина дохода от сделки к сделке
ABSTRRET = | TRRET |
Доход от изменения цены спроса
Final bid price for the interval - Цена спроса в конце данного интервала
First bid price for the interval - Первая цена спроса в данном интервале ABSBIDRET
Абсолютная величина дохода от изменения цены спроса
ABSBIDRET = | BIDRET |
ASKRET
Доход от изменения цены предложения
Final ask price for the interval - Цена предложения в конце данного интервала
First ask price for the interval - Первая цена предложения в данном интервале
ABSASKRET
Абсолютная величина дохода от изменения цены предложения
ABSASKRET = | ASKRET |
