На сайте компании без предоплаты. купить диплом екатеринбург по невысоким ценам.


Главы 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Лекции по биржевой торговле

Глава 14 Диаграммная техника



Постановка задачи. На счете «депо»  i участника имеется некоторое количество ценных бумаг. Можно рассмотреть это количество в определенной последовательности временных интервалов, в течение которых величина счета «депо» может изменяться вследствие покупок и продаж. Аналогично, на денежном счете i участника может иметься некоторое количество «всеобщего эквивалента». Также рассматривается это количество в определенной последовательности временных интервалов, в течение которых количество денег может изменяться вследствие покупок и продаж. Введя соответствующие обозначения, требуется определить целевые функции для некоторых прикладных задач.

Обозначения:

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- количество проданных i участником финансовых инструментов;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- количество купленных i участником финансовых инструментов;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- остаток на счете «депо» после продажи;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- величина счета «депо» после покупки;

 Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- объем проданных i участником финансовых инструментов;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- объем купленных i участником финансовых инструментов;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- остаток на денежном счете после продажи;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- величина денежного счета после покупки;

t – «тик времени», порядковый номер временной шкалы;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- цена продажи;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- цена покупки;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование.- комиссионные со сделки;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование. – входящие позиции по бумагам;

Диаграммная техника анализа торговых сессий. Сетевое  моделирование. – входящие позиции по деньгам.

    Сетевое моделирование 2
    Диаграммы торговых сессий. Для каждого участника составляется два графа, содержащих столько точек, сколько имелось случаев продаж или покупок. Затем добавляется точка z, представляющая рынок, а та...
    Сетевое моделирование 3
    При покупке у рынка z некоторого количества финансовых инструментов изменение бумажной позиции: Рис.3. Граф одной покупки (бумаги). При этом изменение соответствующей денежной позиции: Рис.4. Граф...
    Сетевое моделирование 4
    Последовательные продажа-покупка, изменение бумажной позиции: Рис.5. Граф продажи-покупки (бумаги). Последовательные продажа-покупка, изменение денежной позиции: Рис.6. Граф продажи-покупки (деньг...
    Сетевое моделирование 5
    Последовательные продажа-продажа, изменение бумажной позиции: Рис.7. Граф продажа-продажа (бумаги). Последовательные продажа-продажа, изменение денежной позиции: Рис.8. Граф продажа-продажа (деньг...
    Сетевое моделирование 6
    Аналогично, выписываются графы «покупка-продажа», «покупка-покупка» для изменений бумажных позиций и двойственных к ним типовых графов изменений денежных позиций. Также аналогично выписываются гра...
    Сетевое моделирование 7
    Аналогично для изменения денежных позиций. Полный граф двух транзакций изменяющий и бумажные позиции, и денежные позиции для i участника (для рис.5,6): Рис.10. Полный граф покупка-продажа (бумаги+...
    Сетевое моделирование 8
    Полный граф двух транзакций, изменяющий и бумажные позиции, и денежные позиции для i участника (для рис.7,8): Рис.11. Полный граф продажа-продажа (бумаги+деньги). Полный граф двух транзакций измен...
    Сетевое моделирование 9
    Картинка легко обобщается на случай n участников и m транзакций. Законы торгового автомата: 1. , где V – объем финансовых инструментов, P – цена, Q – количество. При сделке: 2. Для любого тика цен...
    Сетевое моделирование 10
    Примеры задач моделирования и генерации идеальных торговых сессий. Спекуляция на рынке. Заданы котировки, комиссионные, начальные и конечные значения денежных и бумажных позиций. Участник в каждый...