Главы 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Тренажер биржевых торгов 4


Подсистема классификации УУ по историческим данным учебных торгов. Учебные участники должны быть классифицированы в такие же группы, как и реальные. Не может быть УУ, отличных от этих групп. Признаки классификации УУ и РУ совпадают. Перед началом торгов УУ должны быть опрошены соответствующей подсистемой биржевого тренажера по выявлению количественных значений принятых признаков.  В случае, если данный УУ не классифицируются в одну из групп реальных участников, его торговые действия ограничиваются с помощью установления ему соответствующих торговых лимитов.

Для успешной работы на рынке крайне важно иметь продуманный план торгов. Важно также не позволять  отклоняться от намеченного плана и не впадать в эйфорию в процессе работы. Эта работа требует от трейдера высокой эмоциональной устойчивости и готовности к значительным психологическим нагрузкам. Необходимость следования учебному плану – важный аспект обучения УУ на тренажере.

Подсистемы установки торговых лимитов УУ. Установленная классификация реальных участников должна быть навязана учебным участникам. В этом случае моделирование поведения УУ упрощается, а их влияние на ход торгов учебной сессии прогнозируется. Регулирование поведения УУ производится с помощью установки для них лимитов входящих и текущих позиций. Влияние на  котировки заявок учебных участников должно компенсироваться появлением в очереди заявок противоположной направленности. После классификации ресурсы (денежные и бумажные позиции) УУ должны быть распределены таким образом, чтобы УУ, играющие по разным стратегиям УУ компенсировали свои действия. При этом макрохарактеристики учебной и реальной торговой сессии должны быть количественно близки. В случае, если с помощью распределения ресурсов между УУ не удается сохранить макрохарактеристики, тренажер должен иметь механизм генерации компенсационных заявок.

Торговый автомат (дополнение). Действия реальных участников определяются только реальными протоколами торговых сессий. Влияния на действия реальных участников заявки УУ не оказывают. Однако, сделки между УУ и РУ могут происходить. Но в следующий момент времени t + 1 в очередь будут попадать те заявки, как если бы в момент t учебных заявок в очереди не было. Отсутствие влияние учебных сделок на генерацию реальных заявок естественно: тренажер по построению реализует учебную торговлю на фоне реальных торгов.

Подсистема анализа и корректировки влияния значений торговых лимитов на ход учебной торговой сессии. По результатам анализа учебной торговой сессии и объемам компенсационных заявок на действия соответствующих учебных участников предусматривается возможность уменьшения или увеличения торговых лимитов УУ.

Подсистема анализа действий УУ и back-office. По результатам учебной торговой сессии УУ предоставляется сравнительный анализ их действий с действиями ведущих на рынке групп реальных участников, а также с действиями других УУ.

Подсистема мониторинга и надзора учебных торговых сессий. На основе имеющейся классификации типов и видов манипуляций и инсайдерской торговли в системе определены нормы обычного и необычного поведения участников. УУ предоставляются соответствующие технические средства обнаружения.

Подсистема технического анализа. УУ предоставляются средства аналитического обеспечения. Система технического анализа дополнена некоторыми дополнительными средствами анализа подгрупп участников (нестандантный технический анализ).

Подсистема администрирования учебных торгов, включающая распределение торговых лимитов по УУ и выбор рабочего режима учебной торговой сессии.

   Тренажер учебных торгов должен иметь несколько режимов. Администратор учебных торгов должен определять: торговые лимиты УУ; степень различия реальной и будущей учебной торговой сессии. Тренажер учебных торгов должен моделировать различное поведение рыночных макрохарактеристик. Следование учебных макрохарактеристик реальным – основной, но не единственный режим учебной торговой сессии.