Главы 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Тренажер биржевых торгов 3


3.2 Классификации УУ по входному тестированию. Входное тестирование. Учебный участник должен выбрать типовой план действий на данную торговую сессию,  либо заполнить стандартную форму о выборе игры на понижение, повышение, продавать (покупать) пакет, о предполагаемом объеме покупок (продаж), об ожидаемой норме доходности, о принадлежности денег (свои или клиентские), об инструментах и рынках, о частоте сделок. Все это необходимо для соотнесения его к какой-либо группе участников и ограничениям по входящим позициям.

3.3 Классификации УУ по результатам учебных торгов. Текущее тестирование. Тестирование (с целью соотнесения данного УУ к одному из классов РУ) учебных участников производится не только методом тестирования, но и исследованием его торговых действий (заявок и сделок) в течение нескольких торговых действий. Только после этого должна производиться окончательная квалификация УУ. Дополнительное тестирование необходимо из-за того, что УУ, не обладая достаточным опытом, могут отходить от реализации своего первоначального торгового плана.

Подсистема расчета макрохарактеристик торгов. Для торговой сессия определяются ценовые уровни сопротивления и поддержки. Предполагается, что ходе учебной торговой сессии при возможном совместном удовлетворении учебных и реальных заявок цены сделок не могут выйти из данного ценового коридора. При появлении в очереди учебных заявок с ценами, близкими к уровням сопротивления, тренажер генерирует компенсационные заявки, противоположной направленности, возвращающие торги в пределы реальных торгов.  При возрастании цен (при бычьем тренде) в некоторый момент времени цена наталкивается на препятствие – уровень сопротивления (Resistance Level). Достигнув его, цена либо начинает падать, либо останавливает свой рост. На рынке начинает преобладать давление медведей. Аналогично при спаде цен (при медвежьем тренде) в какой-то момент давление быков усиливается, и цена поднимается, натолкнувшись на уровень поддержки (Support Level). Алгоритм определения: Если Минимальная цена бара( М)= Самая низкая из минимальных цен в предыстории, тогда Новый уровень поддержки= Минимальная цена бара(М). Если Максимальная цена бара(М) = Самая высокая из максимальных цен предыстории, тогда Новый уровень сопротивления= Максимальная цена бара  (М). Период предыстории N должен быть выбран достаточно длинным. Необходимо захватить не только незначительные всплески, но пики и провалы. Короткие периоды могут также привести к большому числу уровней, которыми трудно управлять. С другой стороны, период не должен быть очень длинным, чтобы не пропустить важные уровни.

 Сформулированное ограничение необходимо для удержания хода торгов в рамках естественного в выбранный календарный день. Рынок в этот день определил ценовой диапазон в зависимости от совокупности макроэкономических и технических факторов. УУ не должны ломать установившиеся тенденции. Для учебных целей может быть разрешено регулируемое снятие этого ограничения. При этом для УУ тренажер должен предоставлять анализ (отчет) влияния возмущающих воздействий на естественный ход торговой сессии.

Макрохарактеристики учебной торговой сессии и реальной торговой сессии должны совпадать с точностью до объемов торгов. Главным требованием к описываемому тренажеру учебных торгов является сохранение для учебных торгов макро характеристик реальной торговой сессии. Поскольку РУ пополняются соответствующим числом УУ,  объемы реальных и учебных торгов могут отличаться.

Подсистема генерации компенсационных заявок. В тренажере определены заявки трех видов. Учебные заявки (вводимые в торговую систему тренажера учебными участниками). Реальные заявки (из протоколов реальных торгов). Компенсационные заявки (вырабатываемые тренажером для устранения такого влияния учебных заявок, когда цены выходят из допустимого коридора изменения цен в данной торговой сессии). Результаты учебной торговой сессии и следующей за ней реальной торговой сессии «склеиваются». Цены закрытия учебной торговой сессии и цены закрытия реальной торговой сессии должны совпадать с заданной степенью точности. Для реализации данного предположения должен быть предусмотрен механизм генерации соответствующих компенсационных заявок. Реализация этого предположения необходима для удержания учебной торговой сессии в рамках реальных рыночных движений. При этом будет происходить «стыковка» дневных торговых сессий для обучения модели учебных торгов на длительных (недельных, месячных, годовых) исторических данных.

Visual C для начинающих тут