Главы 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Тренажер биржевых торгов 2


Примеры учебных задач:  1. Спекулятивная игра на одной сессии. Получить максимальную прибыль от игры на внутридневных колебаниях цены инструмента при заданных входящих позициях. Кконцу сессии восстановить исходные позиции. При этом: 1) разрешается пользоваться любыми заявками; 2) нельзя пользоваться рыночными заявками и заявками по ценам противоположной очереди;  2. Спекулятивная игра на среднесрочном периоде времени. Получить максимальную прибыль от игры на междневных колебаниях цены инструмента при заданных входящих позициях. К концу периода восстановить исходные позиции. Требуется выбирать оптимальные моменты заключения сделок внутри каждого дня; 3. Выгодно продать (купить). Во время сессии продать (купить) небольшой пакет акций заданного объёма, по возможности, по наиболее выгодной цене. При этом: 1) разрешается пользоваться любыми заявки, 2) без рыночных заявок и заявок по ценам противоположной очереди; 4. Осторожно продать (купить). Во время сессии продать (купить) крупный пакет акций заданного объёма, по возможности, по наиболее выгодной цене. При этом требуется оказать наименьшее влияние на ход торгов; 5. Продать (купить) к заданному сроку. К концу заданного периода времени продать (купить) заданный объём. Максимизировать общую прибыль, исходя из предположения, что проданный (купленный) объём будет немедленно выкуплен (отдан) по цене закрытия;  6. «Маркет-мейкер». Поддержать котировки на покупку не ниже (на продажу не выше) заданной величины, затратив на это минимальный объём средств; 7. Реструктурировать портфель. Изменить исходное соотношение средств на нескольких бумагах одновременно, придя к заданному финальному соотношению. Постараться при этом повысить суммарную стоимость портфеля (точнее, её оценку по ценам закрытия): 1) при заданной входящей денежной позиции, 2) не использовать денежные средства; 8. Увеличить стоимость портфеля. На заданном периоде времени повысить суммарную стоимость портфеля, оцененную по ценам закрытия. К концу периода восстановить исходные позиции: 1) при заданной входящей денежной позиции, 2) не использовать денежные средства; 9. «Сотрудник службы надзора». Предварительно готовятся протоколы учебной торговой сессии, включающей необычное поведение выделенного участника или группы. Учебному участнику с помощью предложенных средств необходимо определить возможного манипулятора или инсайдера. 

 Архитектура модели тренажера учебных торгов повторяет архитектуру реальной биржевой торговой системы. Но торговый сервер реализован в среде биржевой аналитической системы. Функционалы подсистем тренажера отличаются от реальных подсистем соответствующими дополнениями.

1. Рабочее место. Вход реального рабочего места дополнен запросами от торгового сервера на заполнение участником соответствующей таблицы анкетного тестирования. Также рабочее место получает по результатам  учебным торгов отчет по сравнительному анализу действий данного учебного участника. Выход дополнен заполненной таблицей на анкетное тестирование.

Рабочее место дополняется также учебной системой нестандартного технического анализа(индикаторы рассчитываются по подмножествам участников). Предоставление средств нестандартного технического анализа на рабочее место дает дополнительную возможность  регулирования параметрами учебной торговой сессии.

2. Сервер доступа. Функции аналогичны реальной торговой системе.

3. Торговый сервер и аналитическая оболочка. Функции  торгового сервера дополняются с помощью аналитической оболочки.

3.1 Подсистема классификации реальных участников. Реальные участники торгов могут быть классифицированы в группы по вычисляемым признакам. Поведение участника с заданной степенью точности определяется используемыми признаками. Процедура классификации необходима. Моделирование торговой сессии значительно упрощается. Все множество участников раскладывается на небольшое число непересекающихся подмножеств. Они также могут быть описаны  через макрохарактеристики торговой сессии. Возможность классификации имеется из-за особенностей поведения биржевой толпы. Поведение участников определяется небольшим числом стратегий игры.