Глава 1   Глава 2

Корреляция подлежащего актива и опциона put 2


 

Заметим, что M{(rT-Корреляция подлежащего актива и опциона put 2)/sr }= 0 как матожидание нормированной случайной величины.

Также M{(rT-Корреляция подлежащего актива и опциона put 2)2 }= sr2 – по определению, дисперсия случайной величины rT. 

С переводе на язык  оценок из (7.55) это означает

 

Корреляция подлежащего актива и опциона put 2                                                                     (7.57)

 

Производя предельный переход при N ® ¥ в (7.56) с учетом (7.57), имеем

 

Корреляция подлежащего актива и опциона put 2                         (7.58)





Содержание  Назад  Вперед